bocha, 

для пробы на пару месяцев за А.Г. автоследовал и получил крепкий убыток.

У меня «крепкий» убыток для меня был только в феврале 2022-го. Увы. А в остальные пару месяцев не вижу убыток больше 10% за все годы в Финаме. Но если для человека -10% за пару месяцев «крепкий убыток», то ничего другого предложить не могу. Ведь мое единственное в автоследовании Финама вот

www.comon.ru/strategies/15942/

И там, если и есть проблемы, то с брокерской комиссией для небольших счетов.  Если она не Инвестор, то за счет фикса от сделок вне зависимости от объема счета 100 тыс. вниз «улетают». Я об этом в обсуждении стратегии еще в январе написал:

www.comon.ru/user/howtotrade/strategy/detail/discussion/topic/?id=15942&did=3288

Ну месяц был непростой, как обычно.
+ 3.85%

Антон Б, у меня есть шорты, но на акциях они в объемах на 1/3 лонгов в системах, а на фьючерсах на 1/2 лонгов. Поэтому когда шорт +3%, а лонг за тот же период -1%, получаем 0%.

+1.77% за ноябрь.

Антон Б, Ну пускай только лонг. Но чтоб прибыль была, надо лонговать только, когда растёт, а когда падает, то выходить из позиции. А по хорошему — переворачиваться в шорт. 

MatrixLis, шортить например мешает декларация фонда.
если в декларации нет фьючерсов — то шорт акциями получается дорогим и опасным.

фьючерсы отдельная песня, как начисляют маржу на frts — неожиданно если не понимать.

фьючерсы поставочные на акции — и большим объемом нужно иметь в виду что придется! выйти на поставку.

в среднем рынок растет.
в рублях так вообще.

рублевые активы надо покрывать купленным фьючерсом на доллар.
а с ним проблемы — вечный на поставку не выходит.
и физлицам зачет не идет между фьючерсом и облигации налог.

в общем самый простой портфель и понятный это только лонг.

Антон Б, А кто мешает шортить?

3Qu, достойный результат для портфельного алго только в лонг.

MatrixLis, прикольно все «портфельные» алго в минусе.
и лучше тот у кого меньше минус.

в плюсе только те кто в обе стороны играет.

М… да. Как-то все невесело.

А. Г., Я ничего не понял. Я понимаю так: если не считать сложного процента, то чтобы получать 120 % в год, то надо зарабатывать 10% в месяц. 

MatrixLis, потому что «сегодня» одна убыточна, а «завтра» ту, что оставил, а ту, что убрал — прибыльна. Прибыль моей  торговли у всех моих стратегий зависит от одного и того же: доли одинаковых знаков соседних приращений дней больше, чем у случайной независимой последовательности.

А почему вы убыточные стратегии не удаляете? Надо оставить 1-2, остальные в мусор…

«Ничего, в другой раз повезет» ©

А. Г.,

Задним числом да. LQDT

Vikt, дальние фьючерсы малоликвидны и там спреды для объемов на миллионы рублей по номиналу весьма велики. А когда цены на Сбер или Газпром стоят по 20 минут и больше в колебаниях на десятые доли процентов, то никаких скачков для самых близких фьючерсов нет. А у других акций просто и фьючерсы недостаточно ликвидны.

Это все верно только для Сбера и Газпрома, а для валют у нас с марта 2022-го со ставкой между спотом и фьючерсами те еще «скачки».  И причина тут политическая, а не финансовая.

А. Г., спасибо. Правда в валюте ставка «синтетики» процентов десять в дальних, и в ближних тоже скачет вплоть до бэквордации моментами

Финансовый трутень, 

 речь была про спот и фьючерсы на доллар, юань

До 24.02.22 с долларом все также было (наверное и с юанем, но его я тогда не смотрел), а потом все изменилось и Вы знаете почему. 

А. Г., акции тут причем, если речь была про спот ифьючерсы на доллар, юань