Сегодня мы рассмотрим, что из себя представляет индикатор ATR и историю его возникновения.

Также к данной статье будут прикреплены готовые скрипты роботов на этом индикаторе с возможностью торговать на нашей платформе OsEngine.

Оглавление.

1.      История появления индикатора ATR.

2.      Как проводятся расчеты индикатора.

3.      Какие сигналы может подавать индикатор.

4.      Роботы для OsEngine на индикаторе ATR.

4.1.       Стратегия c использованием индикаторов Price Channel и ATR.

4.2.       Контртренд на экстремальном объёме и высоком ATR, Ema.

4.3.       Стратегия пробоя канала из двух VWMA и ATR.

5.      Общая таблица результатов тестирования.

1. История появления индикатора ATR.

Индикатор ATR (Average True Range) был разработан Уэллсом Уайлдером в 1978 году. Он был создан для оценки волатильности рынка и измерения силы текущего тренда.

Обзор бесплатного робота для парного арбитража в OsEngine. Робот уже готов к запуску на Московской бирже (MOEX), криптобиржах вроде Binance, Bitget и т.д.

Логика:

Робот, торгующий по графику отклонений одного инструмента от другого, рассчитанного через их разницу с мультипликатором.

На данный график накладывается две линии, рассчитанные из стандартного отклонения, умноженного на мультипликатор. Выше и ниже нуля.

Сегодня рассмотрим историю появления и что представляет из себя индикатор Awesome Oscillator.

Также к данной статье будут прикреплены готовые скрипты роботов на этом индикаторе с возможностью торговать на нашей платформе OsEngine.

 

Оглавление

1.      История появления индикатора.

2.      Как проводятся расчеты индикатора AO.

3.      Какие сигналы может подавать индикатор.

4.      Роботы для OsEngine на индикаторе AO.

4.1.      Стратегия на 4 Ema, Awesome Oscillator и Macd гистограмма.

4.2.      Паттерн «Блюдце».

4.3.      Стратегия на Awesome Oscillator и Parabolic SAR.

4.4.      Стратегия на Awesome Oscillator и Stochastic Oscillator.

4.5.      Фигура «Два пика» (дивергенция).

5.      Таблица общих результатов тестов.

Сегодня с утра без объявления войны Финам заблокировал возможность автоматической скачки исторических данных со своего сайта при помощи программ.

Зачем? Вопрос риторический.

Видимо маркетологи решили, что алготрейдеры теперь будут качать это всё руками, и проводить на сайте Финама своё время.

И вот уже через неделю все они побегут скупать «Обувь России».

А ещё через неделю окажутся на семинарах «На пенсию в 25 с Финам!»

Рис. 1. Презентация маркетологов Финама идеи блокировки авто-скачки данных.

Весь день в нашем богоспасаемом чате (больше полутора тысяч программистов), разговоры только про это…

Отвалилось всё и сразу… OsEngine, питон, другие качалки. Введён какой-то токен для подтверждения, что ты не программа лох.

Просто хочу напомнить.

Алготрейдеры – хлеб и соль рынка.

1. Программисты создают ликвидность.
2. Инвесторы об неё торгуют.
3. Финам получает комиссии.

Последовательность примерно такая. Очень не охота ссориться. Не в службу, а в дружбу, как говориться. Восстановите как было…

В этой статье рассмотрим индикатор Alligator, посмотрим на его историю и как он работает.
Также к данной статье будут прикреплены готовые скрипты роботов на этом индикаторе с возможностью торговать на нашей платформе OsEngine.

Оглавление.

1.      История создания индикатора Alligator.

2.      Как проводятся расчеты индикатора Alligator.

3.      Какие сигналы может подавать индикатор.

4.      Роботы для OsEngine на индикаторе Alligator.

4.1.   Стратегия Break Alligator.

4.2.   Стратегия Alligator Strategy And Fractals.

4.3.   Стратегия Alligator Bears Power Bulls Power.

5.      Таблица результатов тестов стратегий на индикаторе Alligator.

1. История создания индикатора Alligator.

Alligator был придуман американским трейдером Биллом Вильямсом. Он создал этот индикатор, вдохновившись животным миром — аллигатором, который может спать, есть, просыпаться и атаковать. Чтобы определить фазу спокойствия, фазу пробуждения и фазу активного движения на рынке, Билл Вильямс предложил использовать три скользящие средние разной длины.

До последнего надеялся, что этого не произойдёт, но увы и ах. Сигналы мне поступали уже больше недели, но я без подтверждения писать такие вещи в паблик не могу.

В общем свершилось. Всё-таки Binance продал своих пользователей другой компании.

Рис. 1. Нужно больше золота.

Сейчас поговорим про ФАКТЫ, а также про то, что надо делать, если торговлю останавливать не собираешься.

Факт номер 1

Исходя из сообщения Binance(https://www.binance.com/ru/blog/all/binance-объявляет-об-уходе-из-россии-и-продаже-российского-бизнеса-компании-commex-8578760889994024403) пользователи из РФ будут переведены на другую площадку.

Факт номер 2

Предполагаемая площадка для перевода пользователей это Commex. Биржа без объёмов, не входящая в рейтинги CoinMarketCup.

Мне не охота никого обижать, особенно товарищей из РФ, которые потратили на покупку базы пользователей бинанс большие деньги, но это нам (алготрейдерам) не подходит, т.к. с вероятностью близкой к единице, ликвидности там нет и не будет.

В этой статье мы с Вами посмотрим на то, как можно торговать пары в Os Engine руками! Для этого у нас там есть очень удобные визуальные интерфейсы.

Делалось это всё для роботов, но в какой-то момент у нашей команды появилось несколько правил:

1. Если нет визуала для тестов, скорее всего функционал будет работать не верно.
2. Всё, что доступно роботу, должно быть доступно для ручного теста.
3. Делай сразу хорошо.

Эти три небольших правила позволили сделать и для тех, кто торгует руками приемлемые условия для торговли. Будем разбираться!

А выглядит одна пара так:

Сегодня мы рассмотрим индикатор ADX. Узнаем историю создания индикатора и то, как он рассчитывается.

Также к данной статье будут прикреплены готовые скрипты роботов на этом индикаторе с возможностью торговать на нашей платформе OsEngine.

Оглавление.

1.      История создания индикатора.

2.      Как проводятся расчеты индикатора ADX.

3.      Какие сигналы может подавать индикатор.

4.      Роботы для OsEngine на индикаторе ADX (Average Directional Index).

4.1.   Стратегия пробой канала из двух Ema и Adx.

4.2.   Торговая система ADX и EMA.

4.3.   Стратегия с ADX, Stochastic Oscillator и три ЕМА.

4.4.   Стратегия торговли на пересечении +DI и –DI.

5.      Итоговая таблица результатов.

1. История создания индикатора.

Индикатор ADX был разработан Уэллсом Уайлдером в 1978 году и опубликован в его книге «Новые концепции в технических торговых системах».

Коинтеграция и стационарность – свойства массивов значений, придуманное математиками во времена отсутствия компьютеров, означающее, при наличии этих самых коинтегрированности или стационарности, в контексте алготрейдинга в 21 веке, что мы можем заработать на движении свечек внутри этих двух массивов, так как имеет место быть некая чёткая закономерность в их движении относительно друг друга.

В контексте алготрейдинга знать большего не нужно. И вообще углубляться в это не следует. Так как это галиматья, и стационарных рядов в трейдинге не бывает. А бывает лишь временная коинтеграция и временная стационарность, на которых можно пробовать заработать.

Можете подробнее почитать на хабре, что это такое, но лучше не надо. Расплавится мозг, а денег не прибавится.

Знать надо следующее:

В результате многолетнего теоретизирования и бумагомарательства в поисках коинтеграции из математиков родился график минимальных остатков от разницы двух инструментов с оптимальным мультипликатором, который поможет нам зарабатывать деньги.

В данной статье мы рассмотрим индикатор Adaptive Look Back.

Познакомимся с историей его создания, узнаем о способах использования и рассмотрим роботов, которые используют этот индикатор.

Оглавление.

1.      Историческая справка по индикатору Adaptive Look Back.

2.      Как проводятся расчеты индикатора Adaptive Look Back.

3.      Подача торговых сигналов индикатора Adaptive Look Back.

4.      Роботы для OsEngine на индикаторе Adaptive Look Back.

4.1.   Пересечение двух Vwma и Adaptive Look Back.

4.2.   Стратегия на Adaptive Look Back и Bollinger.

4.3.   Стратегия на индикаторах Adaptive Look Back и ROC.

5.      Таблица общих результатов.

1.  Историческая справка по индикатору Adaptive Look Back.