Перед длинными выходными российский рынок колеблется в выборе направления. Уровень сопротивления 1500 по ММВБ пока выглядит крепким. Европейские рынки в среду сразу после открытия стали распродаваться на понижении прогноза глобального роста 2014г. Мировым банком с 3.2% до 2.8%. Американские фьючерсы торгуются в негативе, индекс S&P500 пока не приступил даже к локальной разгрузке своей относительной перекупленности. Разумеется, факт отсрочки Газпромом времени июньской предоплаты Украины за газ до 16 июня воспринимается неплохо. Однако вести о главном — об определении цены на газ на трехсторонних переговорах России, ЕС и Украины в Брюсселе — до сих пор не приходят. Вместе с тем заметно, что разнонаправленные движения акций дают эффект консолидации в ожидании нового рывка вверх в дивидендный период. Правда, со следующей недели будет заметен и негативный эффект  отсечек реестров акционеров, поскольку сегодня последний срок покупки для получения дивидендов акций Сбербанка и Норильского никеля. Предыдущие “большие” отсечения Акрона и Соллерс привели к заметному падению интереса к этим бумагам после первичного  сброса. Впрочем, дивиденды по основной акции рынка — Сбербанк обыкновенная — относительно не слишком большие — 3.2р. В принципе после праздничных выходных предполагается позитивное открытие (за исключением, конечно, ГМК и Сбербанка).


( Читать дальше )

Вчера пара доллар-рубль вела себя вяло, практически цена закрытия осталась на уровне цены открытия торгов. Несмотря на то, что доллар укрепляет позиции против других мировых валют, на рубле этот рост не особо сказывается. Ервовалюта напротив, начала сдавать позиции. Сильная статистика Великобритании придала сил паре EUR\GBP после чего пошла на спад EUR\USD. Также это отразилось и на паре евро\рубль. Рубль укрепился относительно евро, цена достигла минимума в 46,4 рубля за евро.
 
Тем временем газовый вопрос с Украиной пока не решён, дата очередной предоплаты перенесена на 16 июня, переговоры по газовому вопросу продолжаться. Геополитическая обстановка практически не изменилась. На юго-востоке Украины по-прежнему идут бои, переговоры в Европе не принесли плодов. Ситуация на юго-востоке Украины приобретает уже больше гуманитарную проблему, начались нехватки воды и продовольствия. Жители по возможности покидают города и движутся в направлении РФ.
 
Курсы основных валют на завтра, установленные Центральным банком на завтра таковы:
Курс доллара снижен на 5 копеек и составит 34,32 рубля за доллар. Курс евро снижен на 25 копеек и составит 46,48 рублей за один евро. Стоимость бивалютной корзины снижена на 14 копеек и составит 39,79 рублей.
 

ФРС обеспокоен вероятным прекращением восстановления экономики США, если начать сокращать портфель. А портфель ФРС уже вырос до рекордных 4,3 трлн. долларов. Поэтому вероятно Центробанк будет удерживать рекордный портфель от продаж как минимум годы. Апрельские минутки ФРС показали, что о продаже активов с баланса речи не идет. Поначалу Бен Бернанке выстроил стратегию выхода из рекордного стимулирования. Но, практика показала, что не все так просто. Сокращение баланса ФРС может привести к существенному росту долгосрочных ставок, а это приведет к снижению потребления и кредитования, а так же инвестиций. Этого и боится Центробанк. Ожидаемое повышение краткосрочных ставок вероятно уже в следующем году, однако в ФРС предполагают сохранить размер портфеля ФРС. Сначала понижалась базовая ставка до практического нуля. Потом создали программу выкупа облигаций и ипотечных бумаг, выкупали долг ипотечных гигантов. Все это привело к росту баланса до 25% ВВП с 6% ВВП в 2007 году. И это качается многих Центробанков. К примеру, Банк Англии так же имеет портфель в размере 24% ВВП. Хотя понятны системные риски вмешательства Центробанков в финансовую систему, выйти из такой ситуации просто не удастся. Когда в июне Бен Бернанке заявил о программе сокращения стимулирования, рынок отреагировал остро. 


Читать далее на   tradernet.ru

Стадо покидает стойло, забора нет, только ворота, это классический пример ловушки мышления!
Самое удивительное что у людей тоже очень много ловушек мышления, причем многие из них формируются с раннего детства, с детского сада, потом со школы, через телевидение и другие СМИ, через различные традиции, привычки и порядки, мнения других людей!
Рынок- это неотъемлемая часть нашей жизни, по-этому и в нем присутствуют эти ловушки. Всем известно, что на рынке есть «умные деньги, кукл, крупные игроки»,- как их не назовешь, смысл не меняется. Как раз эти крупные игроки и используют свои знания о поведении толпы в свою пользу. Помогают им это делать не только Наша жадность, жажда быстрой наживы и азарт (всем этим особенно подвержены совсем недавно пришедшие в эту сложнейшую сферу деятельности. Брокеры и опытные трейдеры их называют «мясом»), но и различные виды анализа, такие как японские свечи ( коих сотни вариантов, если не больше), и различные индикаторы, которые очень умело продвигают брокеры в своих торговых платформах.


( Читать дальше )

Волновые мысли на сегодня.

EUR/USD
Цена по Евро, к сожалению, не смогла сформировать базу для возобновления роста, и в место этого уверенно пошла, вниз формируя все новые и новые минимумы. Скорее всего, цена, до заседания ФРС, продолжит находиться в ранее обозначенном диапазоне, формируя базу для продолжения своего снижения. На данный момент ситуация стала немного яснее и появились уровни на которых можно принимать вполне комфортные решения об открытии коротких позиций. Рекомендуется, при росте цены к уровню 1,3675-1,3685, искать точки для открытия коротких позиций с целями в районе 1,3480-1,3450, а защитные стоп приказы на возможные убытки размещать за уровнем 1,3630.
 

GBP/USD
По Фунту, как и предполагалось, цена пробила подтверждающий уровень и сформировала новый локальный минимум. Что в свою очередь увеличивает потенциал для рассматриваемого варианта движения цены вниз. Предположительно после небольшой коррекции движение вниз продолжится, но скорее всего данное движение вниз будет проходить без особой динамики из-за ожидания данных ФРС. При прохождении ценой подтверждающего уровня стоит перевести защитные стопы по ранее открытым позициям в б/у и также рекомендуется открытие коротких позиций при росте цены с целями в районе 1,6650, а защитные стоп приказы на возможные убытки размещать за уровнем 1,6820.

( Читать дальше )

 

Мы продолжаем знакомить вас с нашими секретами. В этой статье мы покажем очень интересный индикатор, который, прежде всего, должен быть в наборе рабочих инструментов каждого инвестора, т.к. индикатор работает только на долгосрочных отрезках времени и показывает значимые точки разворота.
Есть индикаторы, которые рассчитывают в процентах количество быков и медведей. Но нам интересней мониторить разницу их значениями. На графике ниже вы видите диаграмму такой разницы за последние 20 лет. Уровень продаж мы установили в +40%, так как разница между быками и медведями никогда еще не была выше этого уровня за последние двадцать лет. Нижняя линия, выделенная зелеными цветом мы приняли за -5%.
 


( Читать дальше )

GBP/USD
Цена вышла вниз из зоны накопления объемов 1.6790-6830 и вернулась в предыдущую зону накопления 1.6720-6770. Нижняя зона накопления больше верхней, что дает основания полагать, что цена с текущих может вернуться обратно к 1.6800. Поэтому я бы подождал выхода новостей и на формировании объемов открывал позиции, так как могут показать провокацию вниз.



XAU/USD
Цена сходила вчера в район 1260-1263. Там были крупные объемы, но их недостаточно для разворота цены. Поэтому золото может пойти к 1270. Если там будут крупные объемы и цена снова вернется к текущим ценам, можно будет открывать короткие позиции.

( Читать дальше )

Технический анализ: золото (GOLD) — 11.06.14. Золото продолжает локальный рост в направлении верхней границы канала 1240.69-1274.62.

 
Системный анализ трендов.



Краткосрочный тренд представлен волной четвертого уровня (гистограмма бирюзового цвета) на диаграмме волн графика часового масштаба:
— тренд нисходящий, в фазе боковой коррекции;
— диапазон коррекционного канала 1240.69-1274.62.
Локальный тренд представлен волной третьего уровня графика часового масштаба (гистограмма красного цвета):
— тренд восходящий;
— цель — уровень локального сопротивления на 1274.62.

Общий анализ ситуации и прогноз для позиционной торговли.
Основной тренд нисходящий, с целью на уровне поддержки 1190.0, который протестирован рынком. Долгосрочный тренд нисходящий, в фазе боковой коррекции с коррекционным каналом 1190.00-1460.00. Среднесрочный тренд восходящий, в фазе боковой коррекции с коррекционным каналом 1300.60-1371.50, рынок прорвал нижнюю границу канала, продолжил снижение и прорвал цель краткосрочного нисходящего тренда на уровне краткосрочной поддержки 1247.30, однако дальнейшее снижение котировок приостановлено боковой коррекцией краткосрочного тренда в канале 1240.69-1274.62, границы которого определяют ключевые уровни рынка.

( Читать дальше )

Всех приветствую.
S&P500 вчера всем намекнул на то, что готов сделать остановку и перераспределение. Нужную перестановку рынка сделать получилось без проблем, причем, ни одного всплеска объема сверху, не мешало это делать. Скорее всего, мы имеем новый диапазон в котором и будем торговать все лето. Верхняя граница обозначена, нижнюю должны сформировать на этой неделе.
1. RTS 
 
РТС сделал откат, но как по мне не достаточный. Сегодня жду нырка еще чуть ниже. в район 132000-132500, где буду искать возможность открыть лонг. Если движение пойдет дальше вверх, буду искать точки входа по трендовому дню.
2. EUR/USD:     
                                                      

( Читать дальше )

Как любая другая значимая технологическая инновация, высокочастотный трейдинг на фондовом рынке произвел в индустрии своего рода «эффект поляризации» – теперь фондовый рынок изменился навсегда.

Для сторонников высокочастотного трейдинга использование сложных компьютерных алгоритмов для торговли большими объемами акций с исключительно высокой скоростью – это смена парадигмы, революционный скачок вперед. Для тех, кто его не приемлет, высокочастотный трейдинг сродни Дикому Западу, наводненному преступниками и бандитами. В реальности HFT-трейдинг (HFT – High Frequency Trading, высокочастотный трейдинг), конечно же, нечто среднее.

Питер Набихт (Peter Nabicht), в прошлом исполнительный директор компании из сферы высокочастотного трейдинга Allston Trading, сейчас популяризует преимущества инноваций в качестве старшего советника промышленной группы Modern Markets Initiative.

( Читать дальше )