сетка

Скрипт для выставления сетки ордеров по редактируемым уровням написали. Иллюстрация в три картинки.

1. Нашел сделку, определил профит-стоп.

2. Запустил скрипт (для МТ5) – выставляет отложенные лимитные ордера по названиям уровней. Определять уровни и называть их можно с помощью обычных линий Фибоначчи в метатрейдере.

1. Кластерный график.

В веб-терминале Альфа-Инвестиции появился кластерный график.

Кластерный график — это графическое отображение наторгованного объёма на ценовых уровнях для каждой отдельной свечи/бара. 

Функционал позволяет:

• увидеть количество проторгованного объёма в активе на каждом ценовом уровне свечи/бара;

🤖 Название советника: Seven Days EA
📦 Версия: 1.0
💻 Торговая платформа: MT4
📈 Стратегия: Сетка ордеров и мартингейл
⏰ Таймфрейм: m15
🌍 Торговые пары: AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD
🌓 Время торговли: Круглосуточно

⏳ Тестовый период: 2022.01.01 — 2024.01.19
🏛 Тиковая история брокер: Darwinex (TDSv2)
🧭 GMT: +2; DST: US
Real spread: ✅
Slippage: ❌

🤖 Название советника: FXRobot
📦 Версия: 1.0
💻 Торговая платформа: MT4
📈 Стратегия: Сетка ордеров и мартингейл
⏰ Таймфрейм: H1
🌍 Торговые пары: EURUSD, GBPUSD, EURGBP, USDCAD
🌓 Время торговли: Круглосуточно

⏳ Тестовый период: 2020.01.01 — 2024.01.19
🏛 Тиковая история брокер: Darwinex (TDSv2)
🧭 GMT: +2; DST: US
Real spread: ✅
Slippage: ❌

Multi Knife – моя первая стратегия, публично назвать которую Граалем у меня хватило смелости. Подробно логику и структуру описывал здесь: smart-lab.ru/blog/978522.php.

Я много рефлексирую (чуть чаще, чем хотелось бы). Хвалить своё сложно 😅 В результате, появился этот пост.

Грааль – это гипотетическая торговая система с потрясающим преобладанием профитов над убытками либо вовсе без убытков.

Самый первый Knife Catcher я запустил в 2022, а Multi Knife – летом 2023. Они торгуют лонг-онли (только лонг), что разумно для трендовых дефляционных активов (в отличие от ренджевого форекса, например).

Истории мало.

Это плохо по одной-единственной причине. За 2023й не было ни одного нормального дампа! Крипта не рушилась в ебеня, трейдеры расслабили булки. То есть на бектестах-то всё гладко. За все имеющиеся в наличии годы. Но важно увидеть на реале.
С краха FTX в ноябре 2022 лонг-онли системы чувствовали себя прекрасно и заполонили всевозможные рейтинги. Наилучший результат показали сеточники.

Решил погонять через tslab одного криптобота.
Входит в шорт или лонг, и от точки входа строит сетку на докупку/продажу.
Ордера усредняшки в боте распределяются логарифмически в зависимости от указано коэффициента от 1 до 2,9 (макс), процента перекрытия (15,20,30%) и количества ордеров в сетке.
На данный момент логарифмическая сетка тупо вбита в ручную как процентное отклонение от цены входа( 0,01%, 0,09%, 0,29%,0,66% и т.д.) соответственно никакой оптимизации.

Не могу понять как это добавить в скрипт tslab, буду рад если кто подскажет.

     Ноябрь 2017 года мне запомнился боковиком на RI, подскоком и возвратным движением в SI, стремительным ростом акций Сбербанка и продолжающимся болотом в Газпроме, цены на нефть обновили локальные максимумы как и американский рынок.

     Я торгую портфель из 5 инструментов (фьючерсы на RI, SI, BR, SBER, GAZP).  Торговля заключается в ежедневном определении уровней покупок и продаж инструментов. Выставлении заявок и контроле исполнения сделок. Вхожу в позицию частями. Максимальный лимит торговой позиции – плечо 1 к 2.

     У меня несколько отличается цель торговли от большинства. У кого-то максимальная прибыль, у кого-то минимальный риск, кто-то делает сделки из соотношения риска-доходности. Цель моей торговли делать выгодные сделки. В моем понимании – это сделки на минимальную позицию, но с минимальным риском.

     Выгодная сделка – это сделка в локальном экстремуме. Там у меня минимальная загрузка, но я беру большое движение относительно тайм фрейма.