Блог им. Kosovar

Результаты торговли за ноябрь 2017 г.

     Ноябрь 2017 года мне запомнился боковиком на RI, подскоком и возвратным движением в SI, стремительным ростом акций Сбербанка и продолжающимся болотом в Газпроме, цены на нефть обновили локальные максимумы как и американский рынок.

     Я торгую портфель из 5 инструментов (фьючерсы на RI, SI, BR, SBER, GAZP).  Торговля заключается в ежедневном определении уровней покупок и продаж инструментов. Выставлении заявок и контроле исполнения сделок. Вхожу в позицию частями. Максимальный лимит торговой позиции – плечо 1 к 2.

     У меня несколько отличается цель торговли от большинства. У кого-то максимальная прибыль, у кого-то минимальный риск, кто-то делает сделки из соотношения риска-доходности. Цель моей торговли делать выгодные сделки. В моем понимании – это сделки на минимальную позицию, но с минимальным риском.

     Выгодная сделка – это сделка в локальном экстремуме. Там у меня минимальная загрузка, но я беру большое движение относительно тайм фрейма.

     Безусловно, экстремумы всегда угадывать не возможно и по движению против меня, я увеличиваю позицию через каждые от 3% до 5% в зависимости от инструмента. В случае, если я загрузился на все и тренд идет против меня, то я выхожу на любых отскоках 1%, 2,5%, 3,7%.  Стоп у меня не по инструменту, а по портфелю.

    Вот подневные (не по закрытым сделкам)  результаты торговли за ноябрь 2017 г.

 Результаты торговли за ноябрь 2017 г.
 

Всем удачи

5 комментариев
усреднение- уже как то не очень…
avatar
BRABUS Сергеевич, это набор позиции. Есть максимальная торговая позиция. В 1 точке открывается 1/3 от максимального лимита.
Александр Тихонов, а не сложно эти все каскады отслеживать или робот помогает?
avatar
У меня нет робота. Заявки завожу в 10.00. Они в течение дня не меняются
А можно на примере Ри
Был лонг 12500 от 30.11. Как Вы его отработали? (Алгоритм)
Спасибо.
avatar

теги блога Александр Тихонов

....все тэги



UPDONW