крупняк

Согласно отчету Банка России:

— По результатам I квартала 2024 г. количество розничных инвесторов на фондовом достигло 31,1 млн лиц, что составляет 41% экономически активного населения страны.

— Общий объем активов физлиц у брокеров вырос за квартал с 9,2 до 9,9 трлн руб. (в основном за счет положительной переоценки акций)

— Нетто-взносы физических лиц в I квартале 2024 г. составили 249 млрд руб. 

В итоге средний размер портфеля вырос с 1,9 до 2 млн рублей — и денюжек закинули и да, в 1 квартале этого года акции еще росли)))

Интерес к валюте снизился, ее покупки сократились, как отмечал уже сегодня тут: smart-lab.ru/blog/1025985.php

Рост клиентов у брокеров замедлился (к 2023 г. за 1 кв. 2024 г. +2 млн). Это не удивительно с текущей высокой ключевой ставкой и привлекательными ставками по вкладам в банках.

Торговали на фондовом рынке в среднем ежемесячно 3,8 млн лиц (в полку лудоманов немного прибавилось, было 3,6). Доходы брокеров растут, а треть имеет ROE 30% и выше, в среднем по отрасли — 21,5%.

( Читать дальше )

15 числа каждого месяца обновляю текущие цены физического золота в Москве. Мониторинг веду по крупным игрокам, у которых не страшно купить пару килограмм металла. Если вас интересуют мелкие игроки, то вам сюда. 

За месяц (15 Января  — 15 Февраля) рублевые ценники золота немного подросли:



Контролируемый чиновниками Сбербанк (примерно 50% банковской системы РФ) поднял на монетах спред до 20%. Этот ростовщик продает золото тоннами, активно помогая правящему классу избавиться от токсичных рублей, которых у него — как г**на за баней.

РСХБ наоборот — слегка уменьшил спреды на монетах и на слитках.

А как изменились цены за 3 месяца?

Люди, купившие 15 Ноября монеты у Гознака по 47 874р, могут продать их сегодня Гознаку за 47 137р и зафиксировать небольшой убыток -1.5%.

Люди, купившие 15 Ноября GLDRUB_TOM  за 5 620р, могут сегодня продать его за 5 828р и забрать крохотную прибыль +3.7%.

С Августа 2023 года Владимир Владимирович (который в России все решает) держит рублевую цену золота на уровне 5 900р:

( Читать дальше )

все проливиы для папаши Си хороши, прикупил еще мосэнерго на долгосроку, как и говорил ранее на 4 -5р в долгую песню, бумага лонговать будет, кто хочет прям здесь и сейчас это не в мосэнерго пока что, хотел бы и я побыстрей, но это от курупного дяди зависит кто бумагу будет выстреливать потом), здесь бумаге собираться надо еще и когда соберется тогда в путь)здесь все постепенно плавно с чувством с толком с расстановкой)

1 августа в 19:00
Открытый урок из курса Влада Умурова «Объемный анализ PRO»:
Как «прокатиться» на крупном игроке. Вычисляем крупняка и используем его в своей торговле.
+ разбор принципов работы с маржинальными зонами.

О чем Влад расскажет вам на уроке:
1) Как вычислить крупного игрока на рынке
2) Что такое футпринт
3) Что такое кластера и как с ними работать
4) Как объемный анализ помогает прогнозировать движение цены
5) Как вычислить место разворота тренда
6) Как определить уровни контртрендовых реакций
7) Что такое маржинальные зоны

Урок пройдет на YouTube-канале Live Investing Group. Не забудьте подписаться и поставить уведомления о начале трансляций. На уроке вы сможете задавать Владу вопросы в прямом эфире и проверить свои знания в теме объемного анализа.

Данный урок входит в полный курс «Объемный анализ PRO» и призван помочь трейдерам более профессионально подходить к своей торговле. Прямо на уроке Влад презентует курс и даст лучшие условия на присоединение к новому потоку.

Ждем вас на уроке!

( Читать дальше )

Вот мелкие игроки(у кого нет миллиарда) торгуют по сути как рыбы-прилипалы — они видят уже свершившиеся последствия действий крупняка и входят в рынок, в надежде последовать за ним. Поэтому мелкие торгуют по тренду, они не задают тренды, а только следуют ему.
А вот крупняк, наоборот, своими миллиардами сам задаёт тренды, он разворачивает тренды одним своим фактом входа в рынок. Поэтому он покупает на дне, останавливая падение и продаёт на вершине, останавливая рост и запуская падение.
Как думаете, верна ли эта теория?

Доброе утро, всем привет!

Друзья, тут многие граждане были вчера фраппированы. Ведь если позавчера двузначные минуса в процентах падения банковских акций США настраивали на хороший веселый лад, то вчерашние туземуны в 50% натурально ошеломляют. И что делать с открытым шампанским? Ну, во-первых, я говорил, что рано. Во-вторых...

Что? Почему? Как?

( Читать дальше )

Вот есть мнение, что рынок делает большие свечи, большие движения за счёт того, что крупняк сильно ударяет по рынку огромными объёмами(миллиарды долларов по рынку) — за счёт этого цена и взлетает или падает на много пунктов.
А есть другое мнение: бывают такие места на рынке или временные промежутки, в которых ликвидность с рынка уходит, заявки все массово убирают, рынок становится тонким и его легко сдвинуть — достаточно пары милилонов долларов, чтобы сдвинуть цену на много пунктов.
А вы как думаете какое мнение верно?

Привет Смартлобавчане.

В принципе, вопрос подъемный. Я даже на эту тему слегка выступил (все в том же клубе Амиго и его коллег). Что для этого нужно? В основном, нужно обладать наверное такой чертой характера, как въедливость. Уметь ходить до целей, рыть, ковырять, учиться разбираться. Наверное, так же учиться разбираться, как эта дикая волна инвесторов роется в каких то отчетах каких то компаний )

Не знаю как вы, но я не умею торговать то, чего не могу объяснить. Ну например, такие простые истины как: фьюч ходит, потому что ходит спот и не как иначе ) Это логично. Пошел спот, значит пойдет фьюч. Давайте я лучше ближе к вам. Я не могу затрейдить такую штуку и ей подобные как: цена отталкивается от EMA20. То что бектест показывает на истории, для меня не является логичным обоснованием, почему цены оттолкнулись. Для меня так же не будет являться логичным ваши доводы, что масса трейдеров видит эту EMA и начинают работать на отбой. Ну я могу еще на подсознании где то вспомнить амер книжки, где пишут про правила фондов — мол 11 недель роста, значит берем бумагу. Но это все равно, не довод для меня входить в трейд.

Поэтому. Смысл всего моего ручного трейдинга был поиском, по моему мнению, настоящих причин движений цен. Кто толкает, кто скидывает. Фишка в том, что наша биржа публикует массу инфы, отчетов и данных, которые можно ковырять и наверное даже нужно. То есть, пока инвесторы расковыряют своих годовые отчеты, я, скорее всего, приму торговые решения гораздо раньше, ведь можно работать с первичной информацией. И главное во всем этом: правильная интерпретация данных и качественная их визуализация. Одного без другого никак.  И если со вторым еще можно справиться, то для первого нужны знания. Знания в первую очередь про внутренние биржевые процессы. К сожалению, как я люблю часто говорить, если вы на биржу зашли с дивана, то тут будет тяжеловато. А в книжках об этом не пишут. 

Что значит правильная визуализация. Ну далеко ходить не будем. Поближе к вам. Вот Фортуна, в одноименном топике пишет, что нужно смотреть на цену и объем. Да. И я так делал по началу. А потом, году примерно в 2007-2010 амеры придумали более продвинутую визуализацию, а к нам она докатилась к году 2012 — это раскладывание этого же объема по горизонтали. То бишь кластеры. Это уже более правильная и красивая визуализация. И уже интерпретировать биржевую инфу приятнее, легче и точнее. Ведь вы будете видеть, где сосредоточились сайзы, так называемых, крупных участников. 

Далее. В целом про инфу. 

1) Кластерный анализ. Прикольная штука. Дала мне заработать на заре этого анализа в РФ. А потом также все отдал назад ). Как я уже сказал, важно разбираться во внутренних биржевых процессах. Разбираться нужно и тут. Лет через 6, когда я сам стал контрагентом этих крупных сайзов в кластере, а может и рисовальщиком этих сайзов, я стал четко понимать, чего мне не хватало тогда. Если вы смотрите кластеры фьюча, важно понимать, чей это сайз: это объемы, которые создают арбитражеры во фьюче, либо это объемы, которые набирает хеджер, а арбитраж ему помогает.
Если причина в первом, то крупняк вышел в спотовом стакане, огрызается и не дается ценам двинуться далее. Если хеджер, то хеджер держит цену через спот и набирает ногу во фьюче. Значит он попал, значит будет дальше тренд. Ну примерно как то так. Понимаю, сложно написал.

2) Внебиржевой рынок. Кладесть инфы. К сожалению, в 2016 году или в начале 2017, биржа убрала внебиржевую инфу по срочке в платный доступ, поэтому этот вариант трогать не будем. Хотя он в формировании трендов кашерный. Осталось смотреть внебиржевую инфу по ММВБ. Тут мы с коллегой делали несколько подходов в визуализации. То есть искали и ковыряли удобные для себя варианты и могу с уверенностью сказать, если эту инфу правильно визуализировать, можно делать качественные долгосрочные трейды.

Помню как Василий, в году так 2017, писал мегаэмоциональный пост про сетевиков энергетиков после импульсов, которым разрешили поднять стоимость за кабельные сети. А мой коллега (я все пишу коллега коллега. Мы многое сделали вдвоем, он тоже есть на СЛ) уже закрывался в Василия. Да, пришлось конечно высидеть пол года, мы тогда еще были не такие опытные, но оно того стоило. 

( Читать дальше )

По данным аналитической компании Santiment, за последние недели «киты» нарастили запасы на 90 000 BTC. Теперь на адресах, хранящих от 100 до 10 000 BTC, находится 48.7% добытых биткоинов.

На текущий момент на адресах «китов» хранится 9.11 млн BTC. По текущему курсу это $366 млрд. При этом накопления идут не только на адресах, на которых хранится свыше 1 000 биткоинов, но и на кошельках меньшего калибра.

Судя по этой статистике, «киты» продолжают верить в биткоин и закупаются первой криптовалютой на снижениях курса.

Что же касается «китов» Эфириума, то там наблюдается снижение доли крупных держателей. Наибольший объем ETH на адресах владельцев крупных сумм был зафиксирован в середине мая, но с тех пор количество монет на таких адресах понемногу снижается.

Интересно и то, что майнеры снизили продажи биткоина до наименьшего уровня за последние пять месяцев. За последнюю неделю они продали биткоины только на $1.725 млн. Недельный индекс продажи биткоинов майнерами снизился до 0.88 ― это самый низкий показатель за 8 месяцев. 

( Читать дальше )

Собстенно, по быстрому накидал даже графически.
Я в целом. не про конкретный рынок.
Вопрос всегда в «крупных» деньгах.

Потому я всегда видел 3 варианта основных их выхода из позиции, а то и ещё переворота.
В данный момент набросал для бычьего, но позже.

Основные варианты:
1. Скидывать на росте постепенно, частью выкупать просадки, поддерживая рост, с целью скинуть ещё больше потом.
2. Скидывать на «плитах», формируя постепенно новую противоположную позу.
3. Хаотично срочно перестраивать позу в случае «чёрного лебедя», дабы погасить часть полученных убытков от экстрадвижения.
4. вариации...

Я быстро напихал в эксельчике схематику первого варианта, поскольку она самая сложная и самая незаметная… она не только к 2020 относится, а просо к трендовухе  или пиле временами ...
Условно сдаём 10% позиции, в поддержку на откате берём заново 5% ...

Даже в таком простом варианте выходит всё четко… что поза их 100% лонга стала в 50% шорта.

Но я хотел об ином донести. Следите сами.

( Читать дальше )