t-trade

Всё началось год назад в США, когда американский ВВП буквально выстрелил в стратосферу, увеличившись на 500 млрд.долларов – благодаря простому решению включить в расчет показателя «нематериальные активы» (тогда в моменте удалось сократить аж на 5% отношение американского долга к ВВП). Потом Испания последовала примеру. Затем Греция. И даже Великобритания. После этого была Нигерия, которая показала всем этим развитым странам – как надо управлять экономикой, когда удвоила свой ВВП за одну ночь, изменив исходный период расчета своего ВВП.

Теперь очередь Италии.

И делает ход она, что называется, в своем стиле (как и всё, что делается в Италии). Последняя версия пересмотра методики расчета ВВП Италии однозначно побеждает в номинации «Самый оригинальный способ добавить пару пунктов к показателю».  Bloomberg сообщает, что «Италия включит доходы от проституции и нелегального оборота наркотиков в расчет Валового Внутреннего Продукта в этом году». Ага, вы не ослышались:

( Читать дальше )

В своем предыдущем посте (где меня обвинили в палеве гроялей) я приводил результаты легкого «исследования» рынка. И Тимофей спросил меня, как и в чем я строил свои графики. Так родилась идея очередного поста из серии про Изи ленгвич. Пост про анализ данных в языке.

Почему опять изи-ленгвич и почему опять Multicharts? Да всё просто — не хочешь опростоволоситься — говори только о том, в чем разбираешься. Я не пробовал анализировать рынок с помощью других языков программирования — си шарпа или сток шарпа, например. Говорят, что даже если разбираешься в этих языках — всё равно не просто и не быстро решать какие-то задачи. Хотя, полагаю, дело в практике и знаниях. Когда Марсель выкладывает свои изыскания на языке R — иногда аж страшно становится, зачем такие трудности. Но, уверен, что существует определенный предел возможностей изи-ленгвич. Хотя, скорей всего, при анализе минуток инструментов нашего срочного рынка вряд ли этот предел легко достижим:) Кстати, эксель часто очень помогает. Изиланг+эксель.

( Читать дальше )

Стало мне тут интересно — а вот движение в этом году — оно вроде как отличается от того, что было раньше. Такое чувство, что основная движуха стала происходить на дневных сессяих — несмотря на крым, который случился на выходных, да и прочие гэпы. Я наспех составил картинки движений — за целый день, за дневную сессию онли, за вечерку, и за счет гэпов. Для того, чтобы оценить приблизительно, когда происходят основные движения, которые «делают» наш рынок:



Гипотеза оказалась верной — профиль движений за дневную сессию совпадает с профилем так называемого бай'н'холда. 

Любопытно, а как выглядело движение раньше? Я взял для примера 2012 год:



( Читать дальше )

Попробовать ли себя в качестве трейдера?

Продолжать ли трейдинг если всё плохо?

Уйти ли от жены/мужа?

В какую школу отдать ребенка?

Купить автомобиль или инвестировать?

Каждый трейдер (да и вообще каждый человек, но трейдер в особенности) должен уметь принимать правильные решения. Причем не только в момент открытия позиции — но и вообще, с самого начала своей трейдерской деятельности. 

Или бизнесмен — он должен четко уметь рационально оценивать варианты решения проблемы — пути развития бизнеса, варианты выхода из кризиса, вопрос о старте или продолжении бизнеса.

Да что там! я даже про домохозяйку могу написать, которой каждый день нужно принимать правильные, рациональные решения...

Я уже давно  интересуюсь методами рационального мышления. А в шапке у меня висит формула вероятности по Байесу (это тоже из той области). (а началось всё с прочтения фанфика «Гарри Поттер и методы рационального мышления») 

( Читать дальше )

Нужно ли проверять новую стратегию на тестовом счете, «гонять» один котракт, прежде чем запустить торговлю рабочим объемом?

Не будем говорить о всяких продавцах торговых систем, которые вполне могут для продажи «конфетки» подогнать под исторические данные оптимальные параметры. Нет. Поговорим о своей торговле. 



Вот, например, представим себе трейдера Степу. Нашел системку. Оценил «на глаз емкость». Ну как оценил: система интрадей, сотню контрактов по РИ проглотит, значит, спокойно. да и 1000 проглотит, но денег столько нет. На 100 дай Бог собрать миллиона три хотя бы — чтобы с плечами не переборщить. А ещё лимиты под другие стратегии надобно приберечь. Проработал на 2011 году. Оптимизировал. Исключил все лишние параметры. Добавил нужные. Проверил результат работы на 2012 году — растет эквити.  Потом взял данные за 2011-2012 года, оптимизировал ещё раз. Проверил на 2013 году. Работает. Проверил на все известные ошибки — не заходит ли на первой минуте торгов, не срабатывает ли стоп лосс в 19:00, учтено ли проскальзывание и комисс... 

( Читать дальше )

Мне уже не первый раз приходит письмо с вопросами, я чего-то начинаю объяснять, мол, "ребята, робота вы, конечно же сможете написать, но не всегда результатом кода являются сделки на покупку или продажу. Главное, Вы получите крутой инструмент для анализа рынка и кусочек моего взгляда на это дело, а уже из этих кирпичиков делать стратегии и роботов - плевое дело". Продолжение в первом комменте...

В конце поста будет пару слов про эту картинку, а пока что про Easy Language.

А знаете ли Вы, что очередность записей в коде на языке Easy (power) Language огого как важна?! Вот такой пример: Если свеча растущая, то сделать счетчик равным единице. Если счетчик показывает 1 — продать. А счетчик нужно сбрасывать на каждой свечке.

Пример высосан из пальца, на самом деле здесь никакой счетчик не нужен. Просто хочу показать важность правильной очередности частей кода. 

Если мы напишем так:

var: counter(0);
if open<close then counter=1;
if counter=1 then sell short this bar close;
counter=0;

Вот в таком коде сделки будут совершаться, а счетчик сбрасываться на ноль, всё будет хорошо. 

( Читать дальше )

У меня тут в личке спрашивали про то, как продвигается обучение.

Вообще с этими курсами прикольно получилось. У меня группа первая небольшая. При этом есть слушатели разной степени подготовленности — кто-то на рынке совсем недавно, под них приходится дополнять и улучшать курс — адаптировать под новичка. И это этого курс получается круче, чем я придумывал изначально. А есть человек с опытом программирования. И он вместо того, чтобы обучаться у меня, исправляет некоторые ошибки:) Вобщем, полный набор. А курс от этого становится просто офигенным.

По делу я что-то опять перестал писать на смарт-лабик. Это печально. И у меня даже есть несколько тем, которые нужно осветить, есть даже огромное желание о них написать. Но никаких сил не остается. 

Моя жизнь делится на несколько составляющих. И я стараюсь не жертвовать одной частью ради какой-то другой. Всё распределение сил и времени возможно только внутри составляющей. Ну, это в идеале.

( Читать дальше )

Этот топик о том, как искать условия для входа на одном графике, торгуя при этом на другом. Также здесь я покажу, как открывать позицию в программе Multicharts не «по рынку», а по стопу или по лимитному ордеру.
 
Использование нескольких графиков одновременно – это может быть как один инструмент с несколькими открытыми таймфреймами, так и несколько инструментов. Например, можно торговать расхождение Си и Ри. Или смотреть на Америку, торгуя Россию. Правда, во втором случае, придется попариться с первоначальными настройками инструментов – так, чтобы разное время свечек американских инструментов и российских совпадали по моменту, когда они реально торгуются. Для этого в настройках биржи и инструментов указываются часовые пояса, правила перехода на летнее/зимнее время. А поскольку наш любимый МирДверьМяч отменил перевод часов, делать всё автоматически сложно. Наверное. Скажу честно – сам я никогда этим не занимался. Когда будет необходимость – буду постигать. А пока что мне хватает сравнения разных инструментов на одной площадке.


( Читать дальше )

Хотел провести «грамотную продажу», там продающие письма, всё такое. В результате намутил так, что все запутались.
 
Но, тем не менее, первая группа для курса почти что собрана, осталось немного мест. Поскольку предполагается «индивидуальный» подход, делать группу слишком большой возможности нет.
 
Давайте по старинке. Тупоанонс:)
 
При оплате до конца декабря – новогодняя скидка 30%!:)
 
Курсы по языку Easy Language. Через 1-2 месяца вы сможете алгоритмизировать самостоятельно практически любую идею, которую в принципе можно алгоритмизировать с помощью данного языка.
 
Если до этого вы кропотливо проверяли все свои стратегии руками, двигаясь по одной свечке по историческому графику, либо проверяя по году на тестовом счете – позвольте мысленно пожать вам руку, это титанический труд. Но, поверьте, работать с тестером гораздо эффективнее. Вы сэкономите многие часы, доверяя проверку стратегий программе.
 


( Читать дальше )