riz1

Мы выражаем благодарность команде TSLab.pro и лично Андрею Артышко, за отличный торговый терминал с возможностью тестирования и оптимизации торговых стратегий!

Мы разработали Конструктор стратегий, в котором изменением настроек будем тестировать одну из классических торговых стратегий. Рассмотрим влияние математических и статистических моделей на доходность этой стратегии.




Исходные данные
Для примера мы возьмем:
— Котировки на фьючерс РТС (RIZ1);
— Таймфрейм 1М;
— Классическую трендследящую торговую стратегию пересечения скользящих средних. Если быстрая скользящая пересекает медленную снизу вверх, то открываем лонг. В обратном случае, открываем шорт.
— Тейк-профит и стоп-лосс возьмем, например, по 1%. (Сейчас не принципиально 2, 3, 5 или 10 процентов брать. Переоптимизация нам не нужна. Главное, чтобы соотношения тейка и стопа были 1 к 1, без вероятностного перевеса исполнений выходов в одну из сторон.);

( Читать дальше )

Автор не я, а  земляк и коллега, смартлабовец Fazamaza

Стоп — 1.700 пипс.

Всем доброго здоровья и успешных трейдов.

Искренне Ваш Гугенот, доктор и трейдер-любитель.

:)))…

:)))...

Вывод I: ТМВ — покамест ещё — рулит… местами… :)))

Вывод II: Почаще, уважаемые коллеги,
прислушивайтесь к старенькому доктору Гугеноту… :)))

Искренне Ваш Гугенот, доктор и трейдер-любитель…

— А когда идём на энтот РЕштурм, дедушка Гугенот?..

— Дык на нонешней вечёрке и сходим, внучек...

:)))…

Ситуация такова, я в лонге по ризе среднесречно на 2-5 дней. Вопрос-есть ли смысл перекладываться в риху? Вижу плюс-там цена ниже. Минус-в случае падения риху  никто не будет держать как ризу до экспирации. Что правильнее

Отдохну покамест.

:)))

Всем — профитных трейдов, уважаемые коллеги-смартлабовцы !

Искренне Ваш Гугенот, доктор и трейдер-любитель.