rgbitr


Для (не?)понимающих в рынке

При всём уважении, но там, конечно, подгонка под историю.
Как этого избежать и быть более объективными? В данном случае — взять ретроспективу поглубже.
Забавно, но пару недель назад я как раз делал такие расчеты.

Возьмем за точку отсчета 1 января 2008 года. А как же без кризиса-то?:) В противном случае всегда можно выбрать какой-нибудь рублёвый актив, который с низкой базы вырос ого-го как. Ну а за короткий срок еще легче найти рублевый актив, который показал хорошую динамику. При этом против рубля я ничего принципиально не имею:)

Поехали:
Для (не?)понимающих в рынке





























Тут, как говорится, кому что более нравится, но за рассматриваемые почти 12 лет русские акции с реинвестированием дивидендов увеличили бы капитал в 2,32 раза, что соответствует 7,5% годовых с просадками -70% в 2008 году, -30% в 2011-2012 годах и -17% в 2017 году. Так себе удовольствие. Хотя в плюс. 

( Читать дальше )

Фьюч на RGBI

Фьюч на RGBI

Фьючи на ОФЗ ненужны в текущем виде, а нужен хотя бы один на RGBI
Нужны и фьючи на ОФЗ и на RGBI
RGBI никому ненужен
Всего проголосовало: 71
Есть фьючи на ОФЗ. На мой взгляд дичь полнейшая, спецификация сложная, что тебе в итоге поставят непонятно, сроки тоже не ок. В общем судя по ликвидности и спредам я не один такой. И я тут подумал, у нас же есть замечательные RGBI и RGBITR  — индексы на госдолг то есть ОФЗ. Собственно провожу опрос. Сам я считаю что нужны расчетные фьючи клон того же РТС на 8-12 кварталов. Ну и опционы если ликвидность будет.

Прогноз по индексу облигаций RGBITR от ProfitStock.ifo (05.12.18)

Рост облигаций последние несколько месяцев нарушил разметку, описанную в нашем прогнозе от 12.10.18. Однако, вверх пока тоже не формируется импульса, что позволяет выдвинуть предположение о серии заходных первых волн вниз, что в результате приведет к резкому и сильному снижению в рамках третьей волны.
Прогноз по индексу облигаций RGBITR от ProfitStock.ifo (05.12.18)


Конечно, нельзя полностью исключать возможность обновления исторического максимума по альтернативному (красному) варианту, но он представляется менее вероятным в связи с ожидаемым принятием в январе 2019 г. санкций против российского гос.долга.
  • Ключевые слова:
  • RGBITR

Керри-трейд по рублю закончен!

В Конгресс США внесен законопроект по новым санкциям, запрещающим инвестирование в российский гос.долг. Если он будет принят сенатом и подписан президентом (вероятность этого велика), то запустится процесс сворачивания керри-трейда: иностранные инвесторы перестанут покупать новые выпуски ОФЗ, минфину РФ будет сложнее их размещать, доходности будут расти, а цены — падать, что вызовет цепную реакцию по выходу инвесторов из «старых» ОФЗ.

С точки зрения биржевой социодинамики процесс будет выглядеть примерно так: при снижении стоимости портфеля до уровня безубыточности или ниже, до критичного уровня стоп-лосса или даже маржин-колла, инвесторы начнут скидывать активы, провоцируя дальнейшее снижение цены. Максимальная массовость данного процесса соответствует развитию третьей волны по теории Эллиотта. Сейчас, вероятно, развивается только первая волна большого импульса 1 вниз, по завершению которой возможна достаточно большая коррекция, а далее сильное и резкое снижение в третьей волне.



( Читать дальше )

Санкции против российского госдолга.

Сенаторы США заявили о разработке новых санкций против России, которые будут включать ограничения на покупку российских государственных облигаций. Как мы неоднократно писали, санкции против госдолга самым существенным образом повлияет на курс рубля. Однако, минфин США упорно откладывал введения данной меры, аргументируя тем, что американские инвесторы от этого могут потерять деньги. Но вот уже несколько месяцев иностранцы выходят из ОФЗ, вероятно, готовясь к вводу ограничительных действий.
Санкции против российского госдолга.

Некоторым подтверждением серьезности угрозы выступило неожиданное резкое сокращение вложений России в облигации США, предполагающее подготовку к ответным мерам.



( Читать дальше )

Блиц-сценарий для русского рынка (под впечатлением от RGBITR)

В рамках VBTT, трейдерского клуба нашей школы vCollege, мы в режиме реального времени постоянно отслеживаем текущую ситуацию на российском и американском рынке, на которых у нас открыты торговые позиции.
В последующих репликах (именно так я представляю себе формат собственных публикаций на Smart-Lab'e) я буду порционно рассказывать о том, чем мы занимаемся, давать линки на торговую статистику и т.д. Параллельно и, если будет время, регулярно буду транслировать сюда самые интересные (контрадикторные?) мысли и соображения, связанные с текущей торговой ситуацией на рынке. 
Сегодня короткий пересказ «мыслей вслух» в контексте дискуссии, которую утром мы вели в клубе VBTT, навеянной вот такой забавной картинкой, нарисованной индексом RGBITR:
Блиц-сценарий для русского рынка (под впечатлением от RGBITR)

По RGBITR — достаточно тревожный и печальный сигнал. Такое впечатление, что рынок делает ставку на повтор послеолимпийского сценария, причем едва ли не в буквальном прочтении.

( Читать дальше )

Индекс государственных облигаций RGBITR. НА 2 ВЕРШИНЕ ОБРАЗОВАЛОСЬ НАДГРОБИЕ. Японские свечи.


всё ребят, можете открывать шампанское.

Индекс государственных облигаций RGBITR. НА 2 ВЕРШИНЕ ОБРАЗОВАЛОСЬ НАДГРОБИЕ. Японские свечи.
Индекс государственных облигацийRGBITRИндекс государственных облигацийИндекс государственных облигацийИндекс корпоративных облигацийИндекс корпоративных облигацийИндекс муниципальных облигацийИндекс муниципальных облигаций


День
 Индекс государственных облигаций RGBITR. НА 2 ВЕРШИНЕ ОБРАЗОВАЛОСЬ НАДГРОБИЕ. Японские свечи.

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW