options

Пробую. Купил путы и коллы.
Основание для покупки: просто так.



Экспирация 19 декабря
Расчет на движение цены в любую сторону на $10000
Примерные предполагаемые движения цены:


( Читать дальше )

Видимо по историческим причинам Stochastic Volatility модели используют в названии и терминологии слово «волатильность».

SV модели выглядят как r = μ + σϵ; σ = f(...) в этой модели, ключевым, целью, является r, волатильность же σ некая абстракция внутренней структуры модели. 

Фиттинг Implied Volatility, имеет весьма опосредственное отношение к волатильности. Что реально происходит — это фиттинг распределения вероятностей лог прибыли r через функцию моментов. Наблюдаемые цены евро опционов, это моменты распределения вероятностей r. С американскими примерно то же но сложнее.

Использование волатильности как некоего числа, например из GARCH и т.п. где используется упрощении, и по аналогии похожая формулу вида r = μ + σϵ, не передает реальной сути процесса, потому что волатильность в Stochastic Volatility не число, а распределение вероятностей, облако. И попытка сжать облако в цифру, теряет информацию и точность.

Также, сам фиттинг волатильности как числа, по неким замерам — неадекватен, теряется единая связанная структура модели, получается фиттинг отдельных ее кусков, который может уступать фиттингу полноценной единой модели r.

( Читать дальше )

Угол страйк (в лог маштабе), радиус премиум, цвет различные волатильности (можно подразумевать различные периоды экспирации), пунктир путы


И и с радиусом в лог маштабе (линии шкалы неверно остались линейными).

( Читать дальше )

Трейдерам привет
Продолжение саги об Aмазон
Следующая логичная цель на скрине. Время достижения (не позже)- тоже

Прямо сейчас можно наверное купить опцион CALL со страйком 264 с экспирацией в ноябре-декабре 2025
Прошу опционщиков в комментарии

charts.mql5.com/42/259/amzn-us-w1-gerchik-and-co.png

Полная, беспросветная чушь… Конечно же, автор топика заносит в черный список всех, кто может ему хоть что-то возразить. Просто интересно,  как низко может пасть смартлаб в погоне за длинным рублем? Понаблюдаем со стороны

Март, на удивление, выдался удачным. Денег дала как продажа волатильноcти, так и покупка гаммы на Si. Разумеется, без тайминга и переобувания на лету не обошлось, но как говорится: «хочешь жить — умей вертеться». Всегда все самые хорошие трейды получались, когда немного расширялись риск-лимиты. Но, увы редко так бывает, что хорошо понимаешь, какая игра идет. Однако, именно в моменты таких инсайтов (а не слепо) следует не жадничать и ставить побольше. Calculated risk — слова месяца. 




Просадка в начале месяца — импульсивная попытка отыграть в движение BR потерпела фиаско.

Такие дела. 

Что-то раздел Опционы постепенно теряет своих пользователей
Видимо, все опционщики перешли на ресурс этого человека smart-lab.ru/profile/KiboR/
Я там был, мед, пиво пил, очень интересная и живая дискуссия.

Update: 03.10.20 01:00
Это не реклама. Я лицо не заинтересованное. Просто мое частное мнение.

Update: 03.10.2020 21:58

Друзья, Большое спасибо за участие в этой дискуссии.
Было очень интересно.
Я был очень рад, что среди нас так много поистине добрых, отзывчивых и вежливых людей.
Еще раз Большое Спасибо всем.

Я скромно указал в своём профиле, что знаком с рынком с 2007 году. На самом деле знакомство произошло за долго до этого. С этим интересным, коварным, но очень любопытном зверем, я впервые столкнулся в 2002 году. Путь был долог, нуден, затратен, но моё упрямство и вера в светлое будущее не давало мне покоя. И по сей день я в нём так ни*уя и не разобрался…

Как-то хитро волатильность считается на опционах Moex.

В стаканах тишина, а волатильность подскочила. BA = Si



Я, конечно, в «шоколаде» поскольку в покупке.
Но видимо на клиринге или раньше резко сдуют ее и весь шоколад растает ...