начало тут
продолжение здесь
Всем известно, что индекс широкого рынка SnP500 взвешивается по капитализации компаний, входящих в базу индекса.
А правильно ли это – взвешивать по капиталу?
… результаты исследования (05.03.2007 — 22.12.2011).......
D — доходность
R – риск (стандартное отклонение доходности)
Коррел – корреляция с рынком (SnP 500)
Alfa – бОльшая\меньшая доходность, чем в целом по рынку
Beta – бэта
DownsideRisk — риск при отрицательных изменениях доходности
Оценка двух индексов:
Столбец «Capital» — индекс сектора взвешанный по капитализации компаний в базе индекса
Столбец «DSR+beta» - индекс сектора взвешанный по DSRisk+beta+HistVol+CorrDSRisk (spy)
график периода
Основной лист: BGC CVA
BGC: Во второй половине прошлой торговой сессии акция показала очень сильное движение на аномально высоких объемах. Несмотря на то, что дневная свеча закрылась в верхней трети приоритет на поиск торгового сигнала в шорт после пробоя и закрепления под фигурой $17,50.
подробности: http://utmagazine.ru/posts/6849-otbor-akciy-dlya-torgovli-vnutri-dnya-18-marta
Вероятно Вы обратили внимание, что в списке турниров появилиcьUTChallenge NYSE BIG и RTS BIG.
Условия в этих конкурсах подобраны специально для среднесрочных (свинг-трейдеров). Оба конкурса длятся по 3 месяца, отсутствует правило дней в плюс, также отстутствует правило пропущенных дней. Единственное ограничение — это количество положительных сделок, за которые достигнута цель по прибыли — их должно быть не менее 10.
Что получают трейдеры, успешно выполнившие условия:
реальный счетс точно такими же условиями по цели прибыли и лимитам потерь. То есть победитель RTS BIG получит реальный счет на 50тыс рублей с процентом от прибыли 60%, после достижения цели прибыли в 35 тысяч рублей, его капитал будет увеличен до 150тыс рублей и так далее до несколких миллионов рублей, с соответсвующим повышением лимитов и процента от прибыли. На уровне капитала в 150 тыс, будет небходимо заработать 100тыс рублей прибыои, при этом лмимит потерь будет составлять 30тыс рублей.