nyse

Индексы цен Шиллера на жилье демонстрируют рост в основных регионах. В сегодняшних данных ожидается дальнейшее повышение:

Продажи новых домов при этом показывают значительный рост, новое значение ожидают выше отметки 600 тыс.:

( Читать дальше )

Значительные новости в понедельник выходят редко. Сегодня не исключение, на рынке увидим только немного статистической информации.

Чикагский индекс деловой активности демонстрирует падение, аналитики ожидают значение 0,15:

По деловой активности в Далласе также ожидается дальнейший спад:

( Читать дальше )

В предыдущий раз мы рассмотрели самые прибыльные активы за первый квартал. А сейчас, мы рассмотрим самые слабые активы за єтот период. Как и прежде, я не буду включать в обзор дешевки (pennystocks), а посмотрим более стоящие компании.


( Читать дальше )

Хочу рассказать про один очень интересный трейд, который мне запомнился из недавних. Мне на лист попала акция APOP которая на премаркете отросла до круглой цифры в 10$ после слива этой акции несколько дней назад.
Ситуация интересна, так как я расскажу один интересный прием который мне помогает определять утреннее движение акции с большей вероятностью, что так же позволяет при прочих равных ловить акцию с утра, что бы держать и снять все сливки.

Когда есть интересующая меня акция, которая сильно выросла или у которой интересный, сильны премаркет, то я сразу иду на сайт http://shortvolume.com. На нем показывается соотношение объема лонгов к шортам, что бы определить кого же было в предыдущий день больше.




Интересная закономерность, что если шортов больше чем лонгов, то акция чаще на открытии  двигается сначала резким рывком вверх, после чего сваливаться или сначала немного на верху отстаивается, а потом сваливается. Если лонгов больше чем шортов, то после открытия акция может немного отстояться на уровне открытия потом просто рухнуть вниз или же с самого открытия торговой сессии, сразу полететь на юг.

( Читать дальше )

Ребята подскажите пожалуйста один момент. Никак не могу разобраться с одним вопросом. А именно со стаканом заявок на премаркете, по какому принципу там выставляются ордера и как они исполняются.

Вот к примеру акция дисней и его стакан на премаркете 
Я просто не понимаю как оффер может быть меньше чем бид. Т.е. покупатель хочет купить по 127,22(по лучшему биду), а продавец готов продать по 99,63(лучшему офферу). Это как получается, что можно взять по лучшему офферу и продать по лучшему биду и разница получается почти 30 поинтов

Объясните пожалуйста кто знает.
Может вопрос покажется тупым но всё же спрошу) 

+ кучa фишeк и oбъяснение кaждoгo стaкa
+ рaзные грaaли пo всeму видeo :))
Смoтреть дo кoнца! (В сeрeдинe и кoнцe eщe интeрeснee)

Уважаемые участники, добрый день! Я новичок в создании текстов на этом ресурсе, поэтому извините за небольшой оффтопик: не про авианосцы, и не зарядки для Теслы, а старомодно про биржевую торговлю.

 

Занят свинг-трейдингом в Америке, время удержания позиции – 1-30 дней, нормальный профит – 8-10%. Думаю, что умею в целом определять направление движения цены, поэтому подключаю опционы. В связи с чем есть вопросы, может ли кто-то просветить:

 

1. Прибыль от опционов в таком же режиме может составлять 30-150%, почему же 99% свинг-трейдеров торгуют стаками, а не опционами?  Скажем при покупке колов собственных средств нужно столько же, а купить можно ведь гораздо больше опционов, чем шеров. И профит в разы больше.

 

2. При относительно большом объеме опционов задумался о ликвидности позиции. Сколько можно иметь опционов, чтобы без проблем их продать в заданный день? Не нашел тут однозначного ответа: кто-то говорит что объем опционов должен быть раз в 40-50 меньше открытого интереса (но почему? Откуда такая цифра? Никаких объяснений), кто-то говорит что предела нет – например

( Читать дальше )

Ну вот, закончился первый квартал, так давайте посмотрим на лучшее, что было в этом квартале. Я исключил из этого обзора дешевки (pennystocks), чтобы в этот обзор, не попал откровенный шлак.


( Читать дальше )

Лениво бродив по западному интернету, нашел интересную стратегию, которая своими корнями уходит к некоему Larry Connors. Стратегия построена на простом RSI с периодом 2.

Суть ее в следующем: 
покупаем индексный ETF, когда значение меньше 15 на закрытии дня (да, это можно сделать без проблем и проскальзываний на всех ликвидных ETF) и продаем, когда клоуз текущего дня выше хая предыдущего (можете придумать свои выходы, стратегия не очень-то чувствительна к выходам). 
В общем MR в чистом виде. И в принципе это должно работать на большинстве ETF развитых рынков. 
Тестил на Multicharts.Net, код ниже. 

using System;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using PowerLanguage.Function;
using ATCenterProxy.interop;

namespace PowerLanguage.Strategy {
        public class rsi_2_spy : SignalObject {
                public rsi_2_spy(object _ctx):base(_ctx){}
                private IOrderMarket buy_order;
                private IOrderMarket sell_order;
                
                private RSI m_RSI;
        private VariableSeries<Double> m_myrsi;
                private ISeries<double> Price { get; set; }
                
                protected override void Create() {
                        // create variable objects, function objects, order objects etc.
                        buy_order = OrderCreator.MarketThisBar(new SOrderParameters(Contracts.Default, EOrderAction.Buy));
                        sell_order = OrderCreator.MarketThisBar(new SOrderParameters(Contracts.Default, EOrderAction.Sell));
                        m_RSI = new RSI(this);
            m_myrsi = new VariableSeries<Double>(this);
                        
                }
                protected override void StartCalc() {
                        // assign inputs 
                        Price = Bars.Close;
            m_RSI.price = Price;
            m_RSI.length = 2;
                }
                protected override void CalcBar(){
                        // strategy logic 
                         m_myrsi.Value = m_RSI[0];
                        if (Bars.Close[0]>Bars.High[1]){
                                sell_order.Send();
                                return;
                        }
                        
                        if (m_RSI[0]<15){
                        buy_order.Send();
                        }
                        
                }
        }
}

( Читать дальше )