moex

Создал достаточно прозрачный дашборд на основе #BI #Yandex #DataLens + #ClickhouseDB + #Python о том, как работает автоматизированная стратегия (алготрейдинг) покупки или продажи облигаций на MOEX —

https://kimkarus.ru/2025/09/30/publichnyj-portfel-proekta-avtomatizirovannoj-algotrejding-pokupki-ili-prodazhi-obligacij-na-moex/

Глобальный тренд восходящий.
Краткосрочный нисходящий!

📊 Цена идёт в канале на понижение, внутри большого канала, который, возможно, является частью флага.

‼️ Фигура пока что, естественно, до конца не сформирована и не подтверждена.

🔽Нижнее стенка флага 157, возможно туда и дойдём. Если этот уровень пробьет, тогда увидим понижение цены до 135 руб.

ОТ 157 есть шанс построить разворотную фигуру и развернуться.

НЕ ИИР

Канал в тг t.me/+7-fxPBUW0jVlZjEy

Моя запись перед ставкой ЦБ: 

Уровни потенциальных покупок
в расчете на [снижение ставки на] 1,5-2%.
если ставку объявят [снизят на] 1%, что маловероятно, то можем уйти ниже

#SBERP Сбер АО — 302±
#SBER Сбер АП — 304.5±
#AFKS АФК Система — 15±
#X5 Пятерочка — 2885 ±
#IRAO ИнтерРАО — 3.11 ±
#MOEX Мосбиржа — 172 ±
#RUAL Русал — надеюсь добьет до 33,5. но это непросто
#HEAD хэдхантер — есть шанс на повторный заход на 3563
#TRNFP Транснефть вчера хорошо на стопах закупили. могут ниже 1300 и не дать. если выйдет выше 1307,7 — буду смотреть покупку
#FEES Россети пока выбывают из списка покупок

Некогда один из ключевых бенефициаров высоких процентных ставок отчитался за 1 полугодие 2025 года. Давайте взглянем, как себя чувствует МосБиржа в разгаре цикла смягчения ДКП:

— Комиссионные доходы: 36,3 млрд руб (+21% г/г)
— Чистые процентные доходы: 29,6 млрд руб (-39,7% г/г)
— Чистая прибыль: 27,9 млрд руб (-28% г/г)
— Скор. EBITDA: 39,3 млрд руб (-23% г/г)

Телеграм канал Фундаменталка  — обзоры компаний, ключевых новостей фондового рынка РФ

📈 Позитивного в отчете практически нет, а единственной статьей с положительной динамикой вышли комиссионные доходы, которые за 1П2025 выросли на 21% г/г и составили 36,3 млрд руб. за счёт высокой активности клиентов, а также запуска новых продуктов и услуг.

*Важно отметить, что комиссионные доходы от рынка акций сократились с 3,7 млрд руб. в 1К2025 до 2,8 млрд руб. во 2К2025 на фоне снижения объемов торгов на 25%.

📉 Далее о неприятном: чистые процентные доходы за период снизились на 39,7% г/г — до 29,6 млрд руб, что обусловлено снижением процентных ставок, а также продолжающимся снижением остатков на клиентских счетах. При этом скорректированная EBITDA осталась под давлением растущих операционных расходов и сократилась на 23% г/г — до 39,3 млрд руб. В свою очередь чистая прибыль снизилась на 28% г/г — до 27,9 млрд руб. по причине роста НДПИ с 20% до 25%.

Итоги дня. Покупки:

1. #MOEX Мосбиржа, средняя цена 176,607
2. #AFKS АФК система — 16,228
3. #FEES Россети — 0,07225
4. #IRAO ИнтерРАО — 30,1995
5. #SBER Сбер — 309,67
6. #SBERP Сбер-П — 308,72
7. #X5 Икс-5 — 2916,5

8. #Ri ришка 108360 (и планируется добор завтра ниже)

обо всем предупреждал заранее здесь

В августе инвесторов в российскую фонду поджидало короткое ралли перед историческом саммитом на Аляске, Путин и Трамп впервые за много лет встретились лицом к лицу, страна переживала за судьбу альпинистки Натальи Наговицыной на Пике Победы. Рынок акций не понимал, куда ему двигаться, и в итоге остался почти на одном уровне.

Как обычно, наше любимое казино поделилось итогами месяца, а также пересчитало своих клиентов и рассказало, куда они вкладывались активнее всего, пока рынки отыгрывали геополитические новости.

👀Давайте посмотрим, сколько денег частные инвесторы занесли на биржу в прошлом месяце, на что их потратили и чем им (т.е. нам) всё это грозит.

Чтобы не пропустить другие интересные и полезные посты, подписывайтесь на мой лучший в своём роде телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором.

📊Сколько нахомячили

📈Общее число физиков со счетами на Мосбирже за июль увеличилось на 541 тыс. и достигло 38,4 млн. Ими суммарно открыто уже 72 млн счетов.

Совершали сделки из них 3,4 млн активных инвесторов (3,9 млн в июле). Я тоже регулярно совершал.

Но хватит ли этого, чтобы компенсировать минус 33% по процентным доходам?

Немного запоздалый анализ, но, как говорится, поздно всегда лучше, чем никогда.

🥶 Выпустила наша любимая биржа отчёт за 2-й квартал 2025 года… И, как часто бывает, ожидания многих не оправдались... результаты получились вполне нормальными, несмотря на то, что многие «аналитики» предрекали провал из-за падения процентных доходов.

Потери в одном направлении частично компенсировались в другом. Рост комиссионных доходов открыл маленький путь к возвращению к классической бизнес-модели, где как раз-таки комиссии являются ключевым драйвером роста выручки.

Саммит ШОС с созданием нового международного банка для проведения расчетно-клиринговых операций в обход западных систем с уставным капиталом не в долларах США и неудачи политики пошлин Трампа в суде привели к значительным подвижкам на рынках:

1) Реализовался прогноз из еженедельного обзора по выходу золота на 3500. Если удастся закрепиться на достигнутой высоте хотя бы неделю, то продолжение роста будет с первой целью 4000 USD/oz.

2) Начался Risk-off:
— дорожает доллар DXY (оттолкнулся от 97,5)
— бюджет США совсем расползется по швам, если пошлины отменят. Налоги понизили за счет повышения пошлин, если риск отмены реализуется, то 25% текущего дефицита может превратиться в 30+% дыры в бюджете крупнейшей по финансовым метрикам страны.
— доходность 30-летних долгов США сегодня коснулась 5% (красный флаг для рынков). Британский 10-летний долг на минимумах с 2000-х годов и идут разговоры о стабилизационном кредите МВФ.
— индекс S&P500 сейчас теряет 1,5%

На этом фоне наш рынок летит вниз. Других причин распродавать акции на фоне отличных политических и экономических новостей из Китая не наблюдается. Старая логика про то, что если в США чихают, то в России уже грипп работает. Корреляция S&P500 и MOEX все еще сохраняется.