mix

Дорого вечера всем.

Сегодня мы попробуем сопоставить движение индекса IMOEX с «открытым позициями по фьючерсу MIX» физических и юридических лиц, которые предоставляет мос. Биржа: https://www.moex.com/ru/derivatives/open-positions

Напомню вам, что ранее мы уже проводили такое исследование для котировок USDRUB и фьючерса Si, а также для котировок акций Сбербанка с фьючерсом SBRF .

Итак, давайте посмотрим на изменение открытого интереса (ОИ) по фьючерсу MIX с конца 2019 года:


фулл - https://i.imgur.com/VGjKRj5.png

Здесь оранжевым цветом показан общий ОИ, а синим ОИ физ.лиц. (т.е. количество Long + Short контрактов физ. лиц.). Оба показателя сильно выросли за эти годы.

 

А теперь давайте построим зависимость соотношения Long\Short позиций юр.лиц и физ.лиц от котировок индекса IMOEX. Вот что получилось для юр.лиц.:

( Читать дальше )

Пока все спорят о дешёвых акциях и грядущем росте, крупные игроки делают ставку на падение. Почему рынок снова трясёт и к чему готовиться на этой неделе?

Новый выпуск подкаста от инвест-канала «Fond&Flow»

Написал для вас пост — "как заработать на рынке после последнего заседания ЦБ", а также разобрал самые глупые ошибки, которые совершают в период кризиса в России. Все идеи на канале, подпишись чтобы не пропустить ничего интересного! У нас уютно❤️

☕#112. За чашкой чая…

Немного решил поговорить о ситуации на рынке, которая сложилась на сегодняшний день. 

📰 Для начала — удручающий новостной фон. Как вы могли заметить, все, что обсуждали на этих выходных, не на стороне нашего рынка. Какой-то 17-й пакет санкций, пошлины 25% на российскую нефть, угрозы индивидуума из Белого дома… в общем, какой-то мрак. Да, вроде ничего нового, но рынок в очередной раз реагирует так, будто услышал это впервые

Позитива — ноль. Всё, что можно было разыграть на ожиданиях переговоров, встреч, звонков, уже включено в цены.

( Читать дальше )

                   Ни фига не понятно,
                   но как-то бодрит. ©

Всем привет и трям! Вот и наступила последняя мартовская пятница 2025 года. Один весенний месяц почти прожили. Ну и проводить этот месяц надо достойно. А то ишь, они там устроили разговорчики-переговорчики, а нам лови рынки по углам. 
Но нам то и не привыкать! Еще и не такое видели.
Собираемся с мыслями и порвем рынки!

НОВОСТИ НА СЕГОДНЯ:




( Читать дальше )

Вчера индекс закрылся красной свечкой с длинной тенью снизу. Днем уходили ниже, но в течении основной сессии вернули себе трендовую поддержку 3165 и на вечерке ушли еще повыше. Итоги переговоров были без особой конкретики, но оцениваются как позитивные. Главный медведь российского рынка Песков также выдал позитивную риторику, хотя до этого каждое его интервью приводило к коррекции. В целом на снижении паники и распродаж не было, скорее всего многие на рынке, и я в их числе, просто перестраховались перед неопределенностью. Уход ниже основных поддержек думаю можно зачесть как ложный прокол, т.к. минимум на 3100 не обновили и картина снова вписывается в коррекцию и ростовой сценарий.
Поэтому я переобуваюсь обратно в лонгустьера. В медвежьей шкуре и шортах получилось взять немного снижения, но главное что так было спокойнее и не пытались ловить ножи.

🔼План А.
Возвращаю обратно на свое место растущий вариант. Сегодня смотрим отработку зоны 3170-3190 (в принципе мы уже тут), удержание можно покупать.

( Читать дальше )

После экспирации продолжается рост нетто-шорта (разница лонг и шорт позиций) юрлиц во фьючерсе на Индекс ММВБ.


Больше графиков смотрите на сайте MSCinsider
Подписывайтесь на телеграм-канал

Индекс в рятницу закрылся красной свечкой и неделю тоже красной, ниже недельного сопротивления 3212, что плохо, а еще хуже что закрылись ниже уровня закрытия позапрошлой недели.

В соответствии с чисто техническим взглядом, пока не ушли ниже 3099 план А не сломан, и даже удержали дневную поддержку 3180, но «чуйка» подсказывает что рынок слабый, и должны с переговоров притащить суперпозитив, чтобы рынок продолжил рост, но объективно я не ожидаю суперпозитивных реальных решений на тему конфликта. До этого я торговал именно ожидания, понимая что слишком сладко стелят, чтобы все это было правдой без каких-либо «но».

Поэтому я временно пересмотрел свои взгляды и ключевые уровни и смотрю на рынок негативно, пока не доказано обратное.

🔼План А.
Не сумев преодолеть 3250, рынок показал свою слабость и сформировал не очень хорошую картинку для роста, поэтомум на выходные уходил в шортах, о чем писал выше, но шортить сейчас тоже риск высокий, поэтому с плечами не перебираем, а лучше без них.
Подтверждение правильности решения сегодня будет уход ниже 3180. Отмена снижения и возврат к бычьему сценарию — выход выше 3250 без прокола 3180.

( Читать дальше )

                    Чем занимаетесь, малышня?
                    На деньги играете? Позор…
                    Я с вами!

Всем трям и привет! И с ПЯТНИЦЕЙ! Долетели, все живые? 
И неделю закрываем заседанием ЦБ РФ, оглашением %% ставок и обещанием светлого будущего. 
Ну дык, за светлое мы все «ЗА» и обеими руками. И желательно сразу, а не это всё «бла-бла». Только какое оно «светлое будущее»? А то только обещают, сколько себя помню, а оно никак не настанет. О_о. Странно как-то...
Сегодня поработаем! Все-таки и пятница. Сами сделаем своё будущее и настоящее светлым!

НОВОСТИ НА СЕГОДНЯ:



Наглядно, ждем %% ставку и пресс-конфу.

РЫНКИ НА УТРО:

мажоры ($) — доллар укрепляется. Работаем коррекцию.

GOLD — застрял на хаях. Ждем хорошего корректоза, но не забываем о тренде.

BRENT — пока стопорнули, но Трамп топит за дешевую нефть. Вполне могут начать валить.

( Читать дальше )

Индекс вчера закрылся такой же свечкой, как и позавчера, но чуть повыше на основной сессии. Вчера днем в моменте выбирались выше 3265, но на вечерке кукловод видимо начал решать свой вопрос с большой экспозицией в шортах перед экспирацией и размотали всех в обе стороны. Шорт от 3265 брался, но несмотря на то, что были задерги вниз на 3%, их выкупали обратно в течении нескольких секунд. Есть предположение, что юрлица били в рынок крупные ордера на фондовой секции и крыли шорты об ММ и испугавшихся физиков на срочном рынке, закрыто около 30% шортов юрлиц, что косвенно подтверждает предположение, правду мы не узнаем.

Переговоры Вождей завершились в целом позитивно, в пользу роста на продолжающихся ожиданиям по завершению СВО.

Варианты на сегодня.
🔼План А.
Вчерашние заливы укладываются в рамки волны 2 в 5 (в большой 3), но с хая дня нарисовали импульс, поэтому коррекция может углубиться вплоть до 3134, но глобально картину не сломали. Сегодня жду окончание коррекции и нужно проходить вверх 3265, важный уровень, отбой от которого может все испортить и переключить нас в самый негативный вариант. При проходе 3265 цели роста не изменились, перехай прошлого года и максимальная цель 3800, после чего коррекция побольше.

( Читать дальше )

Индекс вчера закрылся повешенным, что на дне обычно разворотный паттерн, но в нашем случае это просто очередная свечка. Вчера открылись гэпом к следующему сопротивлению 3248, которое днем пройти так и не могли, но прошли по классике кукловодного ремесла утром на открытии.

Новость о разрешении продать РФ бумаги зарубежному фонду фигня, просто организовали стопосъем, по факту, одному фонду разрешили продать бумаги другому фонду, просто смена собственника, скорее всего даже на внебиржевом рынке.

Варианты на сегодня.
🔼План А.
Продолжаем рост до целей, смотрим отработку важных сопротивлений — 3265 (мы уже здесь), 3310, 3340, 3371. После пробоя последнего (это просто хай этого года) возможна локальная коррекция в рамках большой 4 в 5 импульса от декабря, т.е. расклад с расходящимся треугольником с вложенными 4 волнами еще актуален, и еще может помотать, поэтому торговля пока преимущественно спекулятивная внутри дня. Отмена роста уже далеко — обновление лоя прошлой недели 3099, лучше не ждать и спекулятивные позиции тащить с короткими стопами, лучше перезайти, чем пересиживать 5% просадку с потенциалом пойти ниже.

( Читать дальше )

                – Что-то вы меня, папаша,
                    больно утесняете. ©

Всем привет и трям ПЯТНИЧНОЕ!
Ну што ж, неделька была напряженная, и надо достойно её закрыть. И со спокойной душой уйти на выходные. 
«Вести с полей» приходят противоречивые: то санкции снимают, то новые вводят. Все правы, и никто не виноват. Это и понятно. Все вокруг белые и пушистые, а всякая фигня сама по себе происходит. А, да, еще надо «стрелочника» найти. И на него всё свалить. Ну за этим дело не встанет.
Но несмотря на общий трындец, рынки нормально бегают во все стороны. А что нам, трейдерам, еще надо? На этом и зарабатываем.))

НОВОСТИ НА СЕГОДНЯ:


Всего много, но важных на 3* нет. 

РЫНКИ НА УТРО:

мажоры ($) — доллар тормознул своё падение. Можно попробовать коррекцию взять. Если дадут канешн))

GOLD — золото полетело на хаи и взяло очередную цель. Сигнал на лонг был в среду.

BRENT — нефть всеми силами отталкивается от дна. 

( Читать дальше )