market profile


О скептическом отношении Смарт-лаба к техническому анализу

Прежде, чем поделиться обещанным «маленьким секретом» Рыночного профиля, позволю себе реплику об отношении к техническому анализу, которое, как я теперь понимаю, доминирует на Смарт-лабе в последнее время.

Впервые я заглянул на Смарт-лаб в 2013 году. Примерно год внимательно наблюдал за тенденциями, определяющими настроения этой форумной площадки, затем, когда тёмных пятен не осталось, сделал перерыв на четыре года.

Я начал торговать на финансовых рынках в 1995 году в Соединённых Штатах (у брокера Charles Schwab). В 1996 друзья арендовали офис в здании Главпочтамта на Мясницкой, где находился компьютерный зал с прямым подключением к торгам на российской бирже. Пару месяцев я наблюдал за торгами по тем временам новым и очень модным фьючерсом на индекс РТС, подивился однообразию и схоластике этого занятия и вернулся на привычные NYSE/Nasdaq/CBOE/CME.

В 2011 году я решил ещё раз взглянуть на российский фондовый рынок и с тех пор уже не оставлял его ни вниманием, ни деньгами :)

Так вот, об эволюции впечатлений. В 1996 году люди торговали на российском рынке исключительно с помощью Метастока. То есть, это был теханализ в самой примитивной его форме (прямолинейный индикаторный анализ) без малейшей оглядки на реальность. Это сильно удивляло, потому что в Америке, наоборот, теханализом подавляющее число торгующих людей вообще не пользовалось (как показало будущее — напрасно).



( Читать дальше )

Рыночный профиль: от сумбура к интерпретационному аппарату

С вашего позволения сегодня спущусь с высокой горы национальных менталитетов и позволю себе узко специализированную реплику.

Техника визуализации биржевых торгов, известная как Market Profile, Рыночный профиль, была придумана не очень удачливым чикагским трейдером Питером Стейдлмайером.

Рыночный профиль: от сумбура к интерпретационному аппарату
(Monkey Bars — современное представление Рыночного профиля, совмещённого с профилем объёма, в терминале Tinkorswim. Дурацкое название — уход от копирайта :) 


Стейдлмайер не заработал на MP миллионов, а сигналы его системы сбывались с удивительной точностью подброшенной монеты — обстоятельство, позволившее «доктору» Элдеру тонко иронизировать в адрес чикагского бедолаги в духи фирменного жмеринского «если ви такой умный, то почему такой бедный?». Даже «ученик» Стейдлмайера, Джим Долтон, ставший со временем главным популяризатором МР в мире, не избежал соблазна, чтобы не пнуть учителя: мол, приходил ко мне как-то раз, просил денег «на развитие», ну я дал чутка — 10 тысяч.

( Читать дальше )

Crude Oil CLN8

Домашнее задание CLN8
Ночной дисбаланс и торговля в рамках CVA 28/05-29/05 66.18-66.75 но не смог удержаться и был принят ниже CVAL 28/05-29/05. Еженедельно сбалансированный, ежемесячно сбалансированный, ежеквартально сбалансированный в развивающейся области значения, ежегодно сбалансированный, на VWAP.

— Новости: 08.30 Индекс Потребительских Цен

-ключевой уровень:
Сопротивление:
CVA 28/05-29/05 66.18-66.75
PVA 31/05 66.75-67.32

Поддержка:
CVA 07/06-08/06 65.52-65.97
CVA 04/06-06/06 64.56-65.28
CVA 02/04-09/04 62.97-63.87

Гипотеза 1 вращения в 65.97-66.66.
Гипотеза 2 принятие в пределах предыдущей области значений 31/05 66.75-67.32.
Гипотеза 3 принятие ниже области составного значения 07/06-08/06 65.52-65.97.

Crude Oil CLN8



Объемный анализ RI: Анализ и планирование на 28.05-01.06.2018. Итоги недели, разбор ошибок.

Всем привет!

Прошедшая торговая неделя оказалась для меня успешной. Я отработал ряд прибыльных сделок, но к сожалению не обошлось без нарушений дисциплины — тильта. За неделю я совершил 9 сделок, из которых: 3 прибыльных, 6 убыточных. Из 6 убыточных сделок — 4 были тильтовыми, совершенными на эмоциях. Основная ошибка в этом случае — не соблюдение своего плана. Я обычно составляю план на неделю и отрабатываю сделки в рамках недели, но старые привычки «интрадеить» сказываются и выливаются в ошибки. Решать эту проблему буду путем отрабатывания более надежных сигналов, ведь план на май я уже перевыполнил по полной.
Объемный анализ RI: Анализ и планирование на 28.05-01.06.2018. Итоги недели, разбор ошибок.

Итог за неделю +15 754 рубля, +10,2%. 
Объемный анализ RI: Анализ и планирование на 28.05-01.06.2018. Итоги недели, разбор ошибок.

( Читать дальше )

Индекс РТС ::: сетка уровней

Индекс РТС ::: сетка уровней
 Московская биржа периодически меняет методику расчета индексов. Буквально на днях были введены новые методы расчета и даже сменили название индекса ММВБ. 
Для тех кто торгует фьючерсный контракт на индекс РТС это не новость, но все же стоит напомнить о последних изменениях: 
  • Индекс ММВБ меняет название на Индекс МосБиржи.
  • Число акций в Индексе МосБиржи станет переменным и будет пересматриваться ежеквартально с учетомкоэффициента ликвидности (отношение объема торгов в годовом исчислении к капитализации с учетом количества акций в свободном обращении — free-float).Впервые в качестве критерия для включения в Индекс МосБиржи используется коэффициент ликвидности, который должен быть не менее 15%, при его значении ниже 10% акция исключается из индекса.Кроме того, сделки с акциями, входящими в индекс, должны заключаться ежедневно.


( Читать дальше )

Пятничное ралли по S&P500

Многие просили показать торговлю по фьючерсу ES на площадке СМЕ а не на форекс, я с удовольствием могу предоставить такую возможность. Ведь мои счета не только на форекс!
Пятничное ралли по S&P500
Пятничное ралли по S&P500

( Читать дальше )

Богатый меридиан недели!

Среда, 25.10.17. Меридиан недели и такие идеальные возможности предоставил рынок! Бери не хочу!!!) Продолжаю пролонгировать сделку по Евро. Совершил агрессивный трейд по Золоту! Ну и наконец ES, порадовал сполна!!!
Богатый меридиан недели!
Богатый меридиан недели!

( Читать дальше )

Индекс S&P 500

Пятница, 20.10.17. Все, что я сегодня успел сторговать, так это сделка по индексу S&P 500. Добавляю еще один инструмент для своей торговли!
Индекс S&P 500
Индекс S&P 500

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW