forts

Итак, раз уж Тимофей завёл разговор о том, что надо писать представителям брокеров, допустивших «облажку», считаю нужным упомянуть, что проблемы в торговле возникают также и по вине разработчиков торгового терминала. В данном случае, следуя по пути борца за правду Решпекта и его адептов, призываю компанию MetaQuotes Software Corp. ответить за своё творение, которое помогает недобросовестным брокерам лишать и без того не особо богатых трейдеров своих средств. Ибо о новых функциях терминала и подключении новых бирж компания моментально сообщает общественности, а ответственность за старые грешки-то никто не снимал, считаю необходимым поднять эту тему.

Речь пойдет о давно известной поделке для серверной части MetaTrader, именуемой Virtual Dealer Plugin. Работу этой приблуды можно оценить по данной ссылке. Видео коротенькое, однако, тем, у кого не возникает желания тратить 6 минут своей жизни на его просмотр, вкратце скажу, что с помощью этого механизма брокер в лице своих умелых сотрудников может настраивать персонально для каждого клиента, либо для отдельно взятой группы клиентов различные параметры, прямо влияющие на результат торговли. Среди них находится проскальзывание, спрэд, возможность ручного изменения цен OHLC по барам, задержка при открытии ордера и даже временное изменение плеча, с помощью которого можно без особых проблем высадить любителей держать убыточные позиции до стоп-аута, либо просто открывающихся на всю котлету.

( Читать дальше )

Всем привет!

    Сейчас, на стоячем на месте Si (фьючерсе на курс рубля к доллару) наблюдаем очень странную волу на всех опционах — даже у тех, которые на дне улыбки (страйки 63000, 64000) вола больше 16%, хотя реально волатильности нет, т.е. вола задрана вверх очень сильно (должна быть около 11% как было раньше при похожей динамике и времени до экспирации), т.е. примерно на  5% ожидаемая волатильность сейчас выше нормы, что открывает возможность халявы — зашортить ближайшие опционы на Si(например 64-го страйка) пока вола 16%, и закрыть шорт когда после выборов в США шухер спадет, и вола резко рухнет до 11%.

   Это очень вероятно будет до выходных, скорее всего в среду-четверг-пятницу.

Сразу увеличите счет на несколько процентов, а курс рубля никуда не денется (т.е. по дельте вообще бояться нечего, т.к. Si стоит на месте и  дальше будет стоять на месте)

Ктотам неделями шагает к миллионам? Вы жалкие лузеры и неудачники!

Открываю сегодня quik — а там...



И анекдот в тему:

Может ли брокер сделать человека миллионером?
  — да, если он до этого был миллиардером.

Короче, где тут у вас список форбс, тьфу, фотрс?

Всем привет, 
хочу рассказать и показать одну из своих разработок на вышеозначенную тему. Это программа под QUIK, которую я сам написал и пользуюсь. Замечу, что тема управления риском интрадей раскрыта не полностью, поскольку помимо нее у меня стоит программа Take&Stop Pro (также собственного сочинения и исполнения), которая автоматизирует управление стопами и целями, но о ней в следующий раз, пока о другом.
Данная программа позволяет техническими средствами снизить эмоциональный накал и не дает делать очевидные глупости. Это иногда здорово выручает, как минимум, меня.
Смотрите и не судите строго.
Удачи всем.




( Читать дальше )

Добрый день, коллеги. В субботу встречались с нашим хорошим другом Виктором Тарасовым.
Поговорили про ЛЧИ-2016, где Виктор находится в текущий момент на 4 позиции в секции фондовый рынок. Обсудили перспективы рынков, а также важные моменты, которые необходимо учитывать начинающим трейдерам и инвесторам, чтобы избежать финансовых потерь.



( Читать дальше )

Спасибо RIZ6, SIZ6, BRX6, GDZ6 за наше счастливое детство. 

Ниже по традиции выложена диаграмма изменения баланса одного из торговых счетов, а именно ФОРТС. 

Сегодня с 19-00 меняются тарифы. Старые классные тарифы — помним, любим, скорбим…

Уважаемые трейдеры ФОРТСа, буду очень благодарен, если просветите меня – новичка в следующем вопросе. Я не так давно торгую на ФОРТСе, до этого только Ришкой баловался, там вопросов по вариационке не возникало. Изменение курса доллара даже на 1,5 рубля за пару дней существенно не влияло на вариационку в том смысле, что когда шоришь — жди цену ниже, чем взял, а когда лонгуешь — жди цену выше, чем взял. Но вот влез в нефть и золото и там просто чудеса какие-то.

Привожу пример:

19.09.2016 в 10:25 утра я совершил продажу 24 контрактов по золоту (GDZ6) по цене 1322,1. Курс доллара (стоимость шага цены, установленная 18.09.2016 после 18:30) тогда составляла 6,52525.

В шортовой сделке нахожусь до сих пор. Сегодня цена 1330, стоимость шага цены 6,3883. Начинаю считать вариационку и у меня получается, что я уже в неплохом плюсе даже при том, что цена на золото 1330, а шортил я его по 1322,1. Может такое быть или я что-то путаю в расчетах? Считаю так:

Вар маржа = 24*(1322,1* 6,52525*10-1330*6,3883*10)=31342,56 руб.

Ну, из этой суммы нужно еще вычесть незначительную брокерскую и биржевую комиссию, итого почти 31 тыс.руб. прибыли. Вопрос – я и правда в прибыли или где-то накосячил. Просто не понимаю, зачем тогда ждать цену ниже 1322, ведь тогда и доллар может быть выше?