Блог им. Romanio

Запредельная вола опционов Si на стоячем рынке

    • 08 ноября 2016, 16:25
    • |
    • Romanio
  • Еще
Всем привет!

    Сейчас, на стоячем на месте Si (фьючерсе на курс рубля к доллару) наблюдаем очень странную волу на всех опционах — даже у тех, которые на дне улыбки (страйки 63000, 64000) вола больше 16%, хотя реально волатильности нет, т.е. вола задрана вверх очень сильно (должна быть около 11% как было раньше при похожей динамике и времени до экспирации), т.е. примерно на  5% ожидаемая волатильность сейчас выше нормы, что открывает возможность халявы — зашортить ближайшие опционы на Si(например 64-го страйка) пока вола 16%, и закрыть шорт когда после выборов в США шухер спадет, и вола резко рухнет до 11%.

   Это очень вероятно будет до выходных, скорее всего в среду-четверг-пятницу.

Сразу увеличите счет на несколько процентов, а курс рубля никуда не денется (т.е. по дельте вообще бояться нечего, т.к. Si стоит на месте и  дальше будет стоять на месте)


★1
4 комментария
Продавать центр это САМОУБИЙСТВО. В Росте волы нет ничего необычного, рынки ждут решения по выборам, растут страхи, а в месте с ними и риски, вола в данном случае просто опрежеющий индикатор. На сильном движении типа брексита, при проданном крае может доставить не мало проблем, если уж и продавать страх, то не в центре это точно.
Продажа опционов — халява?? Вы, наверное, шутите. И ещё. Да, Си стоит, но чем дольше стоит, тем сильнее будет выход.
avatar
Всем привет!
 Правильно, все продавать, и на всю катлету… Всем  с приветом!!! Хотя, когда вола была 40 было вкуснее продавать…
Скажем так утверждение о том что 16% вола это сильно дорого, ВООБЩЕ крайне субьективно, Еще не так давно вола 20-25 была нормальной, так что 16% Можно условно называть «низкой». В терминах волатильности, это все ОЧЕНЬ относительно. Продавать конечно можно любую волу если вы считает это целесообразным, но даже если бы она была 100% продавать центр, СЛИШКОМ РИСКОВАНО.

теги блога Romanio

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн