forts

Доброго времени суток, господа! Я не так давно торгую опционами на FORTS, поэтому решил поделиться своей идеей на смартлабе, чтобы более опытные опционщики дали свою профессиональную оценку. Возможно в чем то есть подвох, я пока на практике не проверял. 

Допустим стоимость Ri сейчас 116 000

Предположим, что сегодня дата экспирации недельных опционов. Непосредственно в день экспирации, за несколько часов до нее, я покупаю опцион Call со страйком 100 000. Опцион экспирируется, я получаю лонг по Ri по цене 100 000. 

В этот же момент продаю синтетический фьючерс собранный из месячных опционов Call и Put. Таким образом «замораживаю» сделку на неделю. Или же страхую позицию купленным опционом Put около денег, со страйком, например 115 000. Тогда получится синтетический Call.

Через неделю, так же в день экспирации недельных опционов, покупаю опцион Put со страйком, к примеру,  125 000, (при условии что цена базового актива не сильно изменилась за неделю). Опцион экспирируется, и я получаю позицию шорт по Ri по цене 125 000, которая закрывает позицию лонг открытую по 100 000 неделю назад. Одновременно закрываем проданный синтетический фьючерс (или закрываем Put 115 000)

( Читать дальше )

Быстрая сделка на открытии рынка +600 пунктов

Дневной график:

Продажи. Спред средний, объём маленький, прогресса и результата нет. Цена в зоне покупок, закрытие по типу 3. Как и предполагалось, сформировался UT локального экстремума и в целом он слабый. Локально покупатели проявляют слабость, следовательно, он ещё может немного протянуть, ну а там все взоры на покупателя и его возобновление. Если они окажутся слабыми, то актив продолжит снижение.

Часовой график:

( Читать дальше )

Дневной график:

Покупки. Спред средний. Объём растущий, прогресса и результата нет, цена в зоне продаж, закрытие по типу 3. Как и предполагалось, на главном экстремуме началась возня, и продавцы все ещё проявляют слабость. Но есть пару нюансов, которые заставляет держать ухо в остро, это отсутствие результата и красная дельта. Необходимо отслеживать взаимодействие цены и лоя текущего бара, если туда цену пустят. Этот бар может оказаться разворотным.

Часовой график:

( Читать дальше )

Дневной график:

Покупки. Спред большой, объём средний растущий, прогресса в волне как не было, так и нет, результат есть, но очень локальный. Поглощение продолжилось и сформировался локальный пробой. Правила говорят, что от пробоя нужно ждать продолжения движения, но выше ещё один экстремум, на котором может состояться основная борьба.

Часовой график:

( Читать дальше )

Дневной график:

Продажи. Спред маленький, объём средний падающий, прогресса и результата нет. Цена в зоне покупок, у бара есть хвост покупок. В целом от прошлого бара ожидались покупки, но покупатели не могут поднять цену. Из этого следует, что снижение может продолжиться. При перебое поглощения, минимальная цель будет – обновление ближайшего лоя.

Часовой график:

( Читать дальше )

НОВЫЙ СЕРВИС НА СРОЧНОМ РЫНКЕ: СИСТЕМА ИНДИКАТИВНЫХ КОТИРОВОК 

Друзья, теперь на Срочном рынке Мосбиржи вам доступен новый сервис – Система индикативных котировок (Indicative Quote System – IQS). 

 Как это работает? 
IQS позволит стимулировать торговлю низколиквидными инструментами с использованием их нереализованного потенциала на рынке. 



( Читать дальше )

Дневной график:

Покупки. Спред средний, объём большой, прогресса и результата нет. Цена в зоне продаж, закрытие по типу 3. Началось поглощение продаж, тестов оно не предусматривает, поэтому если контекст действительно снова лонговый, то мы увидим покупки.

Часовой график:

( Читать дальше )

Недельный график:

Продажи. Спред маленький. Объём средний падающий, прогресса и результата нет. Цена в зоне покупок, закрылись с большим хвостом покупок. Это попытка сформировать UT, но пока что она неудачная. Тем не менее, локально покупатели проявляют слабость, следовательно, ожидание – продажи.

Дневной график:

( Читать дальше )

Как вы знаете, недавно в России одним чёрным лебедем стало больше. В очередной раз посыпались ранее распиаренные псевдо гуру, мега нагибаторы и просто боги рынка.
НО вот какая мысль:
1.Какова вероятность появления следующего чёрного лебедя в ближайшее время?
Правильно, вероятность этого события низкая, если не сказать нулевая. Ведь вещь лежащая на видном месте, самая спрятанная))))). 
2. Что происходит с рынком в сезон отпусков? Правильно, вола падает, объёмы тоже. Значит глобальных движений до лета вряд ли будет, 
за исключением пред отпускного ралли.(и то не факт)
3. Самое безопасное время для торговли? Бинго, именно сейчас, когда лишних вытряхнули.(Помните фразу из фильма за «За гранью реальности» 2018-го., «Настоящая афера начинается тогда, когда все думают, что она закончилась».

Подумать только, самое безопасное время торговли всегда было на видном месте, но оно было так лихо спрятано, что я едва  мог даже подумать об этом. И в первую очередь будут работать именно те стратегии, которые слили в чёрный понедельник.

Много воды лить не стал, думаю мысль ясна. На барабане 1000 очков, вопрос залу, какие у вас мнения на это счёт?