Постов с тегом "fRTs": 1299

fRTs


Тест стратегии. Что скажете?

Я понимаю не основательно писать без описания алгоритма, но возможно сами статистические показатели Вас наведут на какие то мысли по поводу каких то проблем в стратегии.
Итак. М15, пока только fRTS, среднесрок.
Тест стратегии. Что скажете?

Алгоритм на машках + CCI +  ATR
Банально, но так...
Тест стратегии. Что скажете?

За 2010 и раньше результаты ощутимо хуже.
Оптимизация не проводилась на всех показателях. Оптимизрованны только коэффициенты к АТR'у для траил стопа.
Система масштабируема и переносима на другие инструменты и рынки.
Предпологается использование:
  • либо совместно со скальпером (который еще не сделал совсем)
  • либо на большом количестве инструментов — фьючей — порядка 10-12.
Комиссии учел, проскальзывания тоже. Хотя они существенной роли все равно бы не играли, т.к. количество сделок маленькой, а в перспективе профиты большие.

Вот вам и деградация уровней

Как видно из графика, коридор 172-174 теряет свою актуальность. Искать новые варианты развития событий имхо следует после 168500 или закрепления выше 174000.
Вот вам и деградация уровней
UPD 02.03.2012
Вот вам и деградация уровней

Сегодня я немного ошибся.

Думал всё таки дойдём во второй половине дня до 174000, но не получилось. Похоже данная затея откладывается на завтра.

Где будет fRTS 05.03.2012

    • 01 марта 2012, 20:39
    • |
    • CAHbI4
  • Еще
Есть мнение что в понедельник будем штурмовать новые хаи по фьючерсу.
Какие предпосылки для этого вижу я, попытаюсь тезисно сформулировать.
— Результаты выборов уже известны, второго тура не будет.
— Провокации оппозиции будут жестко присекаться властями.
— Открытый интерес по фьючерсу показывает что большинство юриков сейчас находится в шорте, хоть это большинство и незначительно больше лонгов.
— Думаю что эти позиции это жеджирование позиций на споте.
— Основаная масса трейдеров ждет падения, просто грезит о нем.
— Толпа должна оказаться неправа.
— Уверен что до конца апреля, начало мая рубль будет укрепляться. До 27,5-28 рублей.
 
По этому считаю что шансов пойти вверх больше чем вниз 5 марта.
Кто что думает по этому поводу и будет ли кто то оставлять позиции овервик в рассчете на «Кто не рискует тот не пьет шампанского»?

Шорт рядом)

Текущая позиция: Long

Stop:1698
Short:1695
   

Сохраняю лонг

фРТС

Позиция: Long
stop/short: 1672   

Сигналы на сегодня

РТС Текущая позиция: Long
Stop: 1696 
Short: 1693

Если завтра коррекция, какие цели?

    • 26 февраля 2012, 20:36
    • |
    • Moga
  • Еще
Всем привет.
Вопрос серьезный ^^ :) ;)

Предположим завтра коррекция. Пусть не с утра, так как высока вероятность обновить хай в первый час-два. Так вот:

если коррекция начнется, какие цели по фьючерсу?

Я лично вижу 3 цели:
1 — пробитый в пятницу уровень 168000 — наиболее вероятно.
2 — 164000-163000-162000 — очень широкий диапазон.
3 — 158000 — протестить минимумы начала февраля — высадить на стопы быков.

Ваше мнение?

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн