cot cftc

Единая валюта вплотную протестировала нисходящую линию тренда (проведённую через точки 1 и 2), но быкам не хватило импульса для пробоя. Прямо сейчас котировки пытаются закрепиться ниже психологической отметки 1.1575, попутно формируя на дневном графике зловещий паттерн «вечерняя звезда».

Если этот медвежий сигнал подтвердится, евро рискует быстро просесть к ключевой поддержке 1.1411. В случае ее прорыва хрупкое равновесие окончательно нарушится, и нас может ждать глубокое погружение в сторону 1.1100. Продавцы уже «точат ножи» — развязка близка.

Последний отчёт COT CFTC по EUR — это настоящий приговор для быков: из евро бегут, как с тонущего корабля, о чем свидетельствует колоссальное падение открытого интереса на 213585 контрактов. «Умные деньги» (Non-Commercial) устроили агрессивную распродажу, в панике скинув 52800 лонгов и одновременно «зарядив» шорты на 31212 новых контрактов, что довело их медвежий перевес до внушительных 56.5%. Пока коммерческий сектор судорожно кроет свои хеджи, спекулянты уже вовсю делают ставку на обвал, создавая идеальный шторм для глубокого погружения в бездну 1.1100.

( Читать дальше )

На youtube выложил анализ отчётов СОТ.

Объём (ОИ) по индексам растёт.
Обратите внимание:
институционалы (сильная положительная корреляция с базовым активом за последние годы)
уменьшают чистые лонговые позиции 


Индекс доллара: вероятности продолжения движения вверх выше.


( Читать дальше )

Отчет СОТ — это еженедельный отчет по позициям трейдеров.
Его выпускает Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC).
Отчет содержит реальные данные по объемам позиций трейдеров на фьючерсных рынках США.
Мелкие участники рынка не отчитываются и в отчете их позиции называются non reportable.
(разница между общим количеством контрактов и количеством контрактов, по которым отчитались)

Отчеты COT публикуется раз в неделю
на официальном сайте Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC)
в текстовом формате в ночь с пятницы по субботу МСК.
По субботам скачиваю цифры с сайта CFTC 
www.cftc.gov/MarketReports/CommitmentsofTraders/index.htm
в свой excel, в excel сделал формулы для обработки информации.

Проанализировал отчеты СОТ (CFTC).
Скачиваю с сайта CFTC в excel.
Написал в excel простую программу: считает лонг минус шорт,
недельные данные  по каждой категории участников рынка и
строит графики изменений позиций по каждой категории участников рынка.
Если лонгов больше, цифра зеленая.

( Читать дальше )

Добрый день!

Пара EUR/USD фактически вплотную подошла к горизонтальному уровню 1.2000, от которого остаются высокими шансы на отбой цен вверх.

По отчётам COT CFTC, крупные спекулянты продолжают наращивать длинную позицию и закрывать позиции короткие. Пока перевес по европейской валюте – у покупателей (3 к 1). Поэтому вариант с отскоком от «психологического» уровня 1.2000 подтверждается и косвенными данными:

( Читать дальше )

Добрый день!

Пара USD/RUB очередную неделю закончил ростом на фоне дешевеющей нефти. Пока ценам есть еще куда расти – до уровня 85.93, который является историческим максимумом. А, может, и выше. Наш базовый сценарий в текущей ситуации предполагает формирование небольшой консолидации, типа флага и вымпела, а потом уже «прощупывание» сопротивления:

Последние данные по отчетам COT CFTC показывают, что крупные спекулянты на прошлой неделе очень резко сократили длинные позиции по российской валюте, что и толкает российскую валюту вниз – участники рынка активно выходят из рубля:

( Читать дальше )

Добрый день!

По российской валюте с прошлого обзора многое не поменялось – всё так же «топчемся» под сопротивлением 65.55. Но есть одно «но»! Сейчас, на дневном графике, у нас формируется фигура, очень похожая на вымпел. К тому же, все условия для этого соблюдены – и длинная ручка есть, и разворотная фигура (двойное дно) также имеется. В общем, прочность уровня 65.55 под большим вопросом:

По последним отчетам COT CFTC, крупные спекулянты одинаково сократили что длинные, что короткие позиции по российской валюте, что может указывать на растущую неопределенность в возможном дальнейшем роте рубля.  Сокращение длинный позиций (а они сейчас на максимальных уровнях) может повлечь за собой рост курса USD/RUB и отработку вымпела, рассмотренного выше:

( Читать дальше )

Добрый день!

Пара USD/RUB красиво взлетела на прошлой неделе и вплотную приблизилась к уровню сопротивления 65.55, от которого котировки могут красиво отскочить и направиться вниз.

А вот по отчёту COT CFTC, крупные спекулянты продолжают держать и потихоньку наращивать длинные позиции по рублю, что идет в разрез с падением валюты. Возможно, в следующем отчете Комиссии, мы увидим другие цифры, которые будут отражать настроения участников рынка уже после введения санкций:

( Читать дальше )

Добрый день!

По паре USD/RUB цена «топчется» под 63-й фигурой. В принципе, учитывая падение доллара по всем фронтам, потенциальное снижение цен по рублевой паре выглядит вполне реальным. Базовый сценарий остается прежним – падение до уровня 60.50, с последующим восстановлением. Вполне возможно, что цены сейчас «рисуют» медвежий флаг, чтобы потом красиво прорвать сторону флага длинной черной свечой:

На дневном графике евро, после ударных темпов роста, цена решила немного скорректировать, оформив при этом бычий флаг. Также, при формировании фигуры цена трамбует пробитый локальный уровень 1.1347. В целом, потенциальный поход вверх для единой валюты является более предпочтительным, чем падение вниз:

( Читать дальше )

Добрый день!

По российскому рублю в фокусе остается уровень 65.00. Пока мы под ним, базовый сценарий – отскок от горизонтали вниз. Конечно, и фундамент может быть подспорьем для наших южных рассуждений – снижение санкционных рисков, дорогая нефть. Да, и покупки рубля крупными спекулянтами, согласно последним отчетам COT CFTC, сейчас на рекордных значениях:

Пара EUR/USD пытается совершить пробой горизонтального уровня 1.1177 и вернуться в пробитый ранее недельный нисходящий канал (на графике – жирная синяя линия). Пока что говорить об истинности пробоя указанных линий рановато – ждем закрытия пятницы. Ведь может случиться так, что завтра день закроется длинной белой свечой, и тогда по единой валюте материализуется северный сценарий. В общем, сейчас наблюдаем за ключевым уровнем – 1.1177:

( Читать дальше )

Добрый день!

Наступает последняя неделя на рынке, когда будут объемы и  ликвидность, потому-что на подходе Рождество и Новый год, где традиционно рынок становится «тонким» – трейдеры уходят на каникулы. Наверное, даже к концу недели, ближе к пятнице,  мы увидим постепенное снижение торговой активности.

По российской валюте на прошлой неделе произошло два важных события. Первое – Центробанк России все-таки повысил ключевую процентную ставку на 0,25 процентного пункта, увеличив ее до 7,75% годовых.  Хотя реакция рубля на новость о процентной ставке оказалась довольно сдержанной – Банк России принял решение с 15 января возобновить покупки валюты в рамках бюджетного правила. В общем, пятница закрылась ростом пары доллар/рубль.

Базовый сценарий остается таким же – прорыв треугольника на дневном графике и движение к уровню 70.00:

А вот отчеты COT CFTC пока указывают на возможное снижение пары доллар/рубль, учитывая то, что крупные спекулянты сидят в продажах и потихоньку их наращивают. Хотя, после последних решений Банка России ситуация в расстановке сил может и поменяться:

( Читать дальше )