comon.ru

В своем  недавнем топике об итогах полугодия я писал о том, что моя текущая просадка началась 21 июня. А что у коллег, упоминавшихся мной в топике 15 июня, вызвавшем кучу споров из-за заголовка? А вот что





Зеленый цвет — стратегии профессиональных управляющих из рэнгинга, 
красный — частных управляющих, 
оранжевый — стратегии, представленные на comon.ru.
Красным цветом выделена текущая просадка больше той максимальной, что была указана в упомянутом выше топике.

Как мы видим, 8 из 11 с той же даты в минусе, что конечно не 95%, а 73%. При этом у 5 из 11 просадка началась в ту же дату, что и у меня (Совпадение? Не думаю © Киселев).

Удивительно? Да не очень. Ведь, как я говорил в одном из своих выступлений еще в 2012-м году: «Прибыль на рынке — это движения!». А их как раз и не было в это время, по крайней мере, на дневках. Неслучайно мой «фильтр пилы» включился 21 июня во всех торгуемых мной инструментах (RI, Si, SBER, GAZP и GMKN) и после  единственного хорошо растущего дня 1 июля (+1,29% по индексу полной доходности Мосбиржи) отключился только в Газпроме, что, как показала дальнейшая динамика Газпрома, было не лучшим решением «фильтра». 

( Читать дальше )

Начнем с традиционной таблицы

 

Примечание. При расчете доходности ожидаемые дивиденды («чистыми») в день «дивидендного гэпа» проводятся выводом, а в день начисления – вводом. Вот чем удобен центральный депозитарий, как в Германии:  лонгисту дивиденды поступают на счет на следующий день после отсечки, а у шортиста, соответственно, списываются.

 Если говорить об итоге июня, то прибыль за один день 3 июня была даже чуть больше итоговой. Однако события в июне развивались интереснее. После 3 июня Spot планомерно сливал, в первую очередь за счет Газпрома, где до 21 июня торговался «лонг с плечом» (Сбербанк весь июнь простоял под «фильтром пилы», в Норникеле он тоже апериодически включался-выключался  и снижал объемы по сравнению с торговлей «лонг+шорт»). Зато трендовики и даже контртренд в RI зарабатывали, что привело к новому историческому максимуму счета 20 июня (с учетом начисленных на «синтетическую облигацию», но еще не полученных дивидендов по Сбербанку). Однако 21 июня мой счет получил «пробоину» в 1,4%+. После этого уже во всех инструментах включился «фильтр пилы» и последняя неделя июня получилась уж совсем  грустная с точки зрения динамики счета.

( Читать дальше )

Вот результаты 10 активных трейдеров, не постеснявшихся выставить свои счета или управляемые ими счета компаний в рэнкинге Московской биржи или в сервисе комон (11-й — автор этой заметки ежемесячно публикующий результаты на своем счете тут). Я точно знаю, что авторы 10 стратегий из 11 имеют опыт торговли более 5 лет, а трое — авторы стратегий Портфельная, Активное управление и Ваш покорный слуга более 20-ти. Единственный, кого автор не знает очно или заочно — это автор стратегии Активный трейдер. Но эта стратегия уже больше года присутствует в рэнкинге. Начальной датой отсчета взято 13 июля 2018, как самая поздняя дата начала из выставленных стратегий (стратегия Портфельная). Т. е. перед нами вполне верифицированные результаты за последние 11 месяцев. 12-м в таблицах представлен индекс Московской биржи полной доходности по ставкам российских организаций (как ни крути, а 13% с дивидендов удержат и с «физиков» и с «юриков»)

По доходности



( Читать дальше )

Решил тут подкопить статистику, которую можно быстро показать в случае необходимости. Завел стратегию на Comon.ru. Процесс пошел. Времени мало прошло еще, но один подписчик уже появился. :)))) Ну будет их потом больше… а есть ли сильно большой в этом смысл в плане денег? Накидайте своих мыслей, пожалуйста. Интересны всякие мнения.

Начнем с традиционной таблицы

 

Май для меня начался плохо. До 13 мая из 7 торговых дней я только один закончил в плюс и 13 мая обновил годовой максимум просадки. Все изменилось 14 мая. Причем о росте Газпрома я узнал случайно. Позиция у меня накануне вечером была небольшая и ничто не предвещало сильных изменений счета. С утра так и было: счет колебался в пределах плюс-минус 0,15%. Каково же было мое удивление, когда по обыкновению заглянув в квик примерно раз в час, я увидел +2,9%. Я даже подумал, что это сбой расчетов в квике, стал разбираться и увидел Газпром по 172 и полностью набранную позу «лонг с плечом» в Газпроме по 163,7-165,5. Газпром, кстати, был единственным из моих инструментов, где «фильтр плечей» находился в состоянии «лонг с плечом», в остальных лонг+шорт, кроме Сбера, в котором тогда вообще включился «фильтр пилы». 

В итоге за день получилось +8,65%. Таких процентов за день в плюс я уже не помнил с 2009-го (-10,3% 3 марта 2014-го я не забуду никогда). Но мой внимательный знакомый указал мне на 17 ноября 2015, когда было +7,13%. А так как в то время мои объемы по отношению к счету были примерно в 5/3 раза меньше (о причинах, по которым  с 12 июля 2012 по 8 ноября 2017  торговал с предельной просадкой 15%, а не 25%, как в остальное время с 2008-го, я тут уже писал), то 17 ноября  в сравнении было бы даже больше: ≈+11,88%. Но перерасчет всех подневных доходностей показал, что 14 мая – это был второй день по доходности с момента перестроения торговли 12.07.2012, третье место у 22.01.2016 с ≈+7,21%. 

( Читать дальше )

13 мая Газпром подкинул сюрприз. Три робота словили большой убыток. Один скальпер, который торгует Газпром и два арбитражера, торгующих Газпром против Лукойла, и Газпром против Роснефти.

Описание Стратегии здесь: https://www.comon.ru/user/protectioncapital/strategy/detail/?id=13019

График дохода портфеля выглядит следующим образом:

Казалось бы,  пора кричать: «Караул! Шеф, все пропало!» Но, системный трейдинг тем и хорош, что все можно посчитать и проанализировать. Итак, смотрим цифры:

( Читать дальше )

Создал стратегию на https://comon.ru/ , состоящую только из моих систем в Газпроме и Сбере. Цель простая: дать любым подключившимся с суммой от 100 тыс. руб. возможность стать квалифицированным инвестором через год и не иметь ограничений ЦБ.


https://www.comon.ru/user/howtotrade/strategy/detail/?id=15942

Так как «шаг торговли» 6 лотов, то Норникель, Ри и Си (у последнего «шаг» 2 лота) в минимальную сумму в 100 тыс. и просадку не более 15% «не пролезали». Поэтому их нет. 
Стратегия оборотистая и потому подключаться со стандартным тарифом со 100 тыс. руб. не советую: минимальная плата за операцию или в месяц «съест» всю прибыль и загонит счет в минус. На стандартных тарифах нужен 1 млн., чтобы 41,3 руб. за операцию или 3840 руб. в месяц без минимальной суммы за операцию «не кусались». На этом счете этих минимальных сумм нет, только 177 руб. в месяц депозитарки списывают + стандартный %% от оборота без минималок. Сумма на счете равна минимальной. Но есть тариф Free Trade, где все еще лучше с т. з. комиссий. Поэтому рекомендован он.

На графике  реальная торговля с 23.01.2019.

P. S. Шортов по Газпрому у меня в ближайшее время не будет, аут возможен, но не более того.

Начну по традиции с таблицы



В целом апрель был неплохим месяцем, все дни которого счет находился выше закрытия марта. Понятно, что нового максимума просадки не было. Максимум счета был на закрытие дня (18:45) 10 апреля, а минимум на закрытие дня 15 апреля.

Подвели трендовые системы в RI. До 9 апреля они были в ауте из-за фильтра, потом включились сразу в режим «лонг с плечом» и «попали» на сильный убыток 11-15 апреля. Ну а потом до конца месяца в них шла унылая «борьба с нулем»



( Читать дальше )

Работали три стратегии: LR(Low Risk), HL(Hight Liquidity) и Арбитраж.

Стратегии полностью автоматизированные и управляются только роботами. Физически находятся на удаленном сервере в одном дата-центре с брокером.

Наименование	Начальная сумма для подключения	За год	За месяц	Общая
LR(Low Risk)	50 000	44.45%	-3.03%	65.29%
HL(Hight Liquidity)	100 000	27.58%	18.15%

( Читать дальше )

Я уже писал тут о своей стратегии отбора акций в портфель b&h «Русский Баффет» на основе несложного анализа прошлой ценовой динамики только ликвидных акций (метод отбора описан в описании стратегии, ссылка на которое дана ниже, а там же в Блоге можно найти и результат теста с 30.12.2007 до 29.12.2017). Цель этой стратегии была доказать, что можно обгонять индекс без фундаментального анализа. С 29.12.2017 эта стратегия торгуется на реальных деньгах в рамках сервиса автоследования comon.ru.

На данном сервисе существует раздел «рекомендованные стратегии», куда попадают стратегии после коллегиального решения руководства и ключевых сотрудников сервиса. Для пассивных стратегий на российском рынке выработаны четкие критерии для попадания в этот раздел:

— срок существования стратегии от года;
— подробное описание от автора;
— «плечо» за время существования стратегии не более 2:1, т. е. кредитные средства не превосходят собственный капитал автора;

( Читать дальше )