algotrading

Всем привет!

По традиции пишу о своих результатах на попроще алготрейдинга. Прошло ровно 2 месяца с тех пор, как был запущен торговый советник на центовый счет со стартовым депозитом $500. Брокер FXTM.
Обращаю внимание на то, что счет экспериментальный. Цель — не столько заработать, сколько проверить систему, и в дальнейшем воплотить ее в жизнь, чтобы приносила профит. Пока все получается, и я доволен результатом. При том, что изначально было целью разогнать депозит. Но потом подумал и решил не гнать сильно, пусть консервативно торгует. Потому что бывают форсмажоры, типа с фунтом 7 октября, и можно влететь нехило. Несмотря на то, что мой робот тогда справился, я не исключаю вероятности на негативный исход. Поэтому жадничать не нужно, пусть медленно но уверенно идет.
Итак, результат последней недели — всего 3.6%, это меньше чем результат прошлой недели, но больше чем все предыдущие.
2 месяца работы продемонстрированы на графике:


( Читать дальше )

Bonne nuit!

По традиции отчет за неделю на экспериментальном торговом счете со стартовыми $500, (если точнее — то 533). Счет центовый. Брокер FXTM.
Неделя принесла 5.5% профита. Риски не превышали 0.5%. 
Робот прекрасно справился с форсмажором по GBPUSD. Я доволен.



Детализированная статистика здесь .

Торговля ведется 7-ю активами:



( Читать дальше )

Всем привет!

Неожиданностью для всех стал обвал фунта сегодня ночью. Для меня в том числе.


Разумеется, я в этом время уже спал, и меня разбудили алерты. Своего рода форс-мажор, которого я долго ждал, чтобы проверить своего робота.
Итак, начну с плохого. Мой второй алгоритм, который я буквально недавно запустил на демке для проверки — не справился с фунтом. В результате половина от депозита потеряна. Вот этот счет. Это несмотря на то, что на бектестах он демонстрировал стабильный результат в течение нескольких лет.
Я выключаю его, убираю счет с мониторинга и продолжаю заниматься доработкой.
Мой первый алго, который уже прошел испытания на демках, и давным-давно успешно отбектестен, прекрасно справился с фунтом на реальном счете. Скажу более — бешенная волатильность пошла на пользу роботу, в связи с чем получен максимум по профиту за всю историю тестирования. Оставляю счет работать и продолжаю проверять алгоритм на «живучесть».

( Читать дальше )

Пришла мысль поделиться своими сигналами с заинтересованными людьми. Кроме того уже спрашивали, как можно покопировать мои сделки.
Так вот, я подумал — а почему бы и нет. )) с меня не убудет.
Надо только подумать, как реализовать подачу сигналов, чтобы вам было удобно принимать их на торговый счет, а мне их отправлять. Каким-то копировщиком наверное лучше всего. Чтобы все автоматизированно, а то заниматься всем этим процессом вручную некогда совсем.
Так вот, в течение всей следующей недели готов слать вам сделки. Кому интересно — пишите в личку.
Главное чтобы у вас был депо такой как у меня, ну или немного меньше, чтоб не слили )) конечно лучше всего открыть центовый счет, например у fxtm , чтобы не так больно было переживать потерю, если таковая случится. Никакой ответственности за это не несу )))
Готов предложить вам 2 счета:
консервативный
агрессивный

Всем привет!

Обещал залить на мониторинг свой новый алгоритм. На прошлой неделе закончил бектестинг. С сегодняшнего дня робот в работе, но пока только на демке.
Стратегия кардинально отличается от этой , торговля ведется строго 1 лотом, по трем активам: EURUSD, GBPUSD, USDJPY. Робот находит точки с наименьшим риском, зачастую вход осуществляется по тренду. Мартингейла нет. Позиции кроются по SL и TP.
Кому интересно, смотрите здесь . Никаких секретов, все открыто, любую критику приветствую.

( Читать дальше )

Всем привет!

Неделя была скушноватой, малопродуктивной. Робот сделал только 1% профита. Просадка не превышала 0.15%.
Зато фондовый ходил последние 2 дня прекрасно.



Торговый счет (без секретов) публично замониторен здесь .

Хочу обсудить возможность построения торгового робота по аналогии с программой играющей в шахматы.
Насколько я знаю (а я не большой спец), шахматные программы имеют в себе такие составляющие:
— просчитанную таблицу 99.99 (а то и 100%) N первых ходов партий — т.н. таблица дебютов, наверное ходов на 10 точно
— функция подсчёта «стоимости»-рейтинга позиции, т.е. ранжирования, какая позиция для программы-игрока лучше из двух, трёх и M разных позиций
— эмулятор своих и чужих ходов (часть которая знает как ходят фигуры)
— функция принятия решения
дальше уже нюансы — как глубоко подсчитываются варианты (2-3 хода в глубину считается средней сложностью), какие оптимизации применяются (некоторые позиции заведомо проигрышные, а ходы глупые, на них не надо тратить время)

вот я и подумал что тут наверное есть много общего с программой по торговле.
— часть по оценке позиции
— эмулятор своих (покупка продажа) и чужих (ход цены) ходов
— база знаний (паттернов, искуственных нейронов, таблиц)

( Читать дальше )

Вечер, пятница, позиций нигде нет, решил спокойно провести выходные.

Приятно закрывать рабочие будни осознавая что выложился по полной и достиг определенного результата. Достал давно забытую методику, которую долгое время не мог формализовать и алгоритмизировать. Забросил ее пару лет назад, т.к. не получалось запрограммировать. А тут недавно вдруг решил ее доработать, и вот сегодня наконец-то закончил, и даже удалось немножко протестировать. Приятно удивлен первыми результатами, хорошие бектесты. Следующую неделю посвящу тестированию и доработке. Когда закончу с тестами, обязательно запущу в лайв и залью счет на мониторинг.

Ну и по традиции коротко о результатах на счете Immortele, который экспериментально разгоняю. Это конечно мало похоже на разгон ))) но результаты неплохие. Если система покажет себя с хорошей стороны на форсмажорах — применю ее на полноценном счете. Жду аномалию, где большинство советников с сеткой сливаются. Хочу убедиться, что робот справится, ну или не справится. )) В общем за эту неделю прирост составил всего 1.7%.

( Читать дальше )