algotrading

Приветствую всех!

Февраль был неплох. Мой основной боевой счет подрос на 3%. За 3 мес. автономной работы, т.е. с момента полного перехода на автомат, торговля принесла 8.2%. Риск оптимальный — не превышал 3%. По результатам квартала произвел ревизию, в результате чего из системы вычеркнул на время 2 инструмента: CADCHF и EURCAD. Нуждаются в доработке.
Полная история счета:


Переход на новые рельсы произведен в ноябре 2017. Этот момент даже визуально определяется на графике.

Остальные мои счета также закрыли февраль с профитом, причем большим, чем на основном счете.
Результаты по всем счетам собраны компактно на одной страничке .

Перевод статьи о хфт-торговле на газовых фьючерсах.
Оригинал yadi.sk/i/4scU7-lp3S8MfA

Авторы: Saulius Masteika, Mantas Vaitonis, университет Вильнюса
---
Количественные исследования в области высокочастотной торговли на рынке фьючерсов на природный газ.
Высокочастотная торговля в микро- и миллисекунды недавно привлекла внимание финансовых исследователей и инженеров. В настоящее время алгоритмическая торговля и HFT составляют доминирующую часть общего объема торгов. Основной целью этого исследования является тестирование ХФТ-стратегии статистического арбитража на рынке фьючерсов на природный газ. Стратегия арбитража пытается получить прибыль за счет использования ценовых различий между ближним и дальним фьючерсными контрактами одного и того же базового актива. Открываются длинные/короткие позиции, когда разброс между контрактами расширяется в надежде, что цены сблизится в ближайшем будущем. Биды и аски, а также лента сделок бралась с NYMEX.

( Читать дальше )

В этой статье я продолжаю делиться своим опытом по алгоритмической торговле моих роботов из TSLab на Американском фондовом рынке через брокера Interactive Brokers (IB). Спасибо всем, кто проявил интерес к моей первой статье, опубликованной в ноябре и за ваши комментарии. Это воодушевляет и вдохновляет к дальнейшей работе в этом направлении. Для тех, кто не успел ознакомиться с первой частью даю ссылочку внизу.

Для удобства весь материал был разбит на три части:

Часть 1- Особенности при подготовке к запуску TSLab на реал с IB– ноябрь 2017, ссылка https://smart-lab.ru/my/schardonnay/blog/all/

Часть 2 — Непосредственная работа терминалов TSLab  и TWS

Часть 3- Часто встречающиеся проблемы 

В данном выпуске идет рассмотрение второй части –как происходит работа TSLab и платформы брокера Trader Workstation (TWS) в течение основной рабочей сессии – с 9.30-16.00 ЕТ, порядок исполнения ордеров, проскальзывание и особенности комиссии. Все примеры сделок в этой статье реальные и приведены с моего торгового счета IB за последние два месяца торговли роботами.

( Читать дальше )

1-й день не записан
2-й день торгов
3-й день торгов
4-й день торгов
5-й день торговли роботом 3-его тестового отбора в Oneup. 
Скрины личного кабинета oneuptrader по дням https://yadi.sk/d/A7ifwv8o3QYkRd



( Читать дальше )

( Читать дальше )

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Продолжаю разбирать возможности ТСЛаб по организации  трейлинг стопов средствами «из коробки». 
Сегодня речь пойдет о трейлинге позиции по параболе.



( Читать дальше )