Wti

Пара доллар/рубль на прошедшей неделе упала и закрылась на уровне 73.76. Среднесрочно пара, возможно,  находится в волне 3 конечного диагонального треугольника с 86, который является С в плоской. Варианты долгосрочных разметок здесь. Чистая длинная спекулятивная позиция во фьючерсе на рубль выросла на 2 000 с 7 800 до 7 800. Индекс РТС упал и закрылся на уровне 1595.86, есть все основания полагать, что он уже закончил волну Е треугольника с 2008 года (долгосрочная разметка здесь, среднесрочная - здесь). Индекс российских государственных облигаций (RGBI-tr) вырос и закрылся на уровне 611.02. Подробнее смотрите в программе «Итоги недели».

Мировые рынки

Нефть Я считаю, что низы 4-х летнего цикла уже установлены и долгосрочный разворот вверх произошёл. Количество действующих вышек в США выросло с 380 до 387. Чистый объём длинных спекулятивных позиций на прошедшей неделе упал на 50 400, с 499 100 до 448 700.  Неделя закрылась WTI — 72.17, Brent — 74.19.

( Читать дальше )

Ежемесячный анализ рынка нефти. Выпуск №7 от 22.07.2021г
В этом видео разбираю ежемесячные отчеты МЭА, ОПЕК и Минэнерго США, а также анализирую ситуацию на мировом рынке нефти.Обзор показателей финансового рынка нефти и прогноз цен в долгосрочной и краткосрочной перспективе.

На мой взгляд, рынок нефти вошел в зону с перспективой коррекции, но вспоминая 2018 год, есть все условия для продолжения тренда к 80 долларов за баррель Brent. Если коррекция не продолжится, то возрастает риск цикла 2018 года, и осенью вполне вероятно наступит слив котировок.


( Читать дальше )

При закреплении котировок нефти WTI выше 73.03 — 73.93$ будет сломлен низходящий тренд и возобновлена тенденция продолжения роста.
Тогда возобновится новое ралли к вершинам и перехаю в нефтеных бумагах.
Если котировки NYMEX: GASOLINE RBOB к середине — концу августа 2021 достигнут 2.35 — 2.45$, то и нефти ничего не помешает рости выше максимумов июля 2021.
Что по уровням...
От 73.53$ в BRENT жёсткий откуп.
От 71.65$ в WTI тоже откупают.
Что по краткосрочному диапазону: 
WTI 71.65 — 71.91
— уровни под ним: 71.41, 71.07 и переместившаяся поддержка в виде средней на H1 уже на ±71.22, на ±71.31...71.35 она будет на открытии нашего рынка,
— уровни над ним: 72.27, 73.03, 73.93, 74.78...
BRENT 73.53 — 73.93
— уровни под ним: 73.03, 72.59, 72.32 и переместившаяся поддержка в виде средней на H1 уже на ±73.04, на ±73.30...73.40 она будет на открытии нашего рынка,
— уровни над ним: 74.34, 74.54, 74.74, 75.38, 76.36...
Росту нефти не способствует пока укрепление индекса доллара +0.04%, а так же снижение индексов Китая на -0.45%...-0.55%, но даже на таком фоне нефть очень сильна, аккуратнее с шортами на нефть, всё очень быстро может изменится...
При этом медь прибавила +0.65%, а нефть завлекает в шорты с откатом в -0.45%.

Еженедельный технический анализ финансовых рынков. Выпуск №36 от 19.07.2021г
Разберем базовые сценарии по активам на финансовых рынках, а именно: товары (газ, нефть, золото, медь, пшеница и кукуруза), валюты (доллар, евро, фунт, новозеландец, австралиец, канадец), а также, РТС, рубль и S&P500.
Данный обзор является продолжениям воскресного видео с еженедельными прогнозами финансовых рынков — https://youtu.be/CWbIy7x1Lts


( Читать дальше )

( Читать дальше )

Пара доллар/рубль на прошедшей неделе упала и закрылась на уровне 74.0725. Среднесрочно пара, возможно,  находится в волне 3 конечного диагонального треугольника с 86, который является С в плоской. Варианты долгосрочных разметок здесь. Чистая длинная спекулятивная позиция во фьючерсе на рубль упала на 3 100 с 8 900 до 5 800. Индекс РТС упал и закрылся на уровне 1603.1, есть все основания полагать, что он уже закончил волну Е треугольника с 2008 года (долгосрочная разметка здесь, среднесрочная - здесь). Индекс российских государственных облигаций (RGBI-tr) подрос и закрылся на уровне 605.18.

Мировые рынки

Нефть Я считаю, что низы 4-х летнего цикла уже установлены и долгосрочный разворот вверх произошёл. Количество действующих вышек в США выросло с 378 до 380. Чистый объём длинных спекулятивных позиций на прошедшей неделе вырос на 1 700, с 497 400 до 499 100.  На мой взгляд, идёт четвёртая или вторая в третьей с апрельких низов (возможно уже закончена). Неделя закрылась WTI — 71.45, Brent — 73.30.

( Читать дальше )

ОПЕК+ пришли к договорённости, где все получат того, чего хотели. Об итогах встречи читайте ТУТ, а Евген попытается заглянуть в магический шар и понять, что изменит эта сделка?

Сегодняшняя договорённость поможет стабилизировать цены на нефть в долгосрочной перспективе. ОПЕК+ договорились о ежемесячном увеличении добычи на 400 тысяч баррелей в сутки, что предотвратит сильный дефицит предложения в конце 2021 года и даст ценам на нефть не улететь в космос.

Кроме того, ОПЕК+ продлили договорённость об управление добычей до конца 2022 года, что избавит мир от избытка во второй половине 2022 года, а значит не позволит нефтяным ценам опять упасть.

Достигнутое сегодня соглашение говорит, что ОПЕК+ приняли тот уровень цен на нефть, который есть сейчас, так как рост добычи равен прогнозируемому дефициту нефти.

Кто выиграл в противостояние, которое отложило переговоры ОПЕК+ на 2.5 недели?

( Читать дальше )

Сторонитесь фьючерсов с кодом CL и иных, где в спецификации базовый актив — товар, а в пункте «исполнение» (=экспирация) отсылка к чему-либо иному.

Существо спора заключается в том, что есть нормативное определение фьючерса, а тот инструмент, что торговался и торгуется до сих пор — этому определению не соответствует.

В этом деле впервые более менее разобрана природа фьючерса.

Результат суда пусть и отрицательный, но учитывая издевательство в нём над законом — перспективы отмены его есть.

kad.arbitr.ru/Document/Pdf/32ea759f-abc7-4b68-9454-223d914af1d9/024f17a9-f395-4c5f-af17-919f21e67d71/A40-201332-2020_20210713_Reshenija_i_postanovlenija.pdf?isAddStamp=True

Итог пока можно вывести такой: Спецификации нет, утверждения её в ЦБ нет, товара нет, права на использование исключительного права на термин Light sweet нет.
Суд просто не исследовал всё это, хотя заявлено о том и было. 
К фазе исследования доказательств в процессе — суд также не переходил.

( Читать дальше )

Верх -> 73.93$
Низ -> 72.27$

На прошлой неделе рынок был удивлен неспособностью членов ОПЕК+ прийти на своем ежемесячном заседании к соглашению относительно увеличения нефтедобычи. Ожидания рынка сводились к повышению квот в августе на 400 тыс. баррелей ежедневно и дальнейшему ежемесячному росту на такой же объем до конца текущего года. Этот момент и вызвал разногласия. 

Хотя представители ОАЭ были согласны с тем, что этим летом добычу нужно увеличить, они не поддержали предложение продлить текущие квоты до конца 2022 г., так как они рассчитывались на основании октябрьских данных 2018 г. 

По мнению Эмиратов, несправедливо использовать эти данные как основу до декабря 2022 г. Министр ОАЭ обосновал это тем, что неактуальные показатели ведут к расчету сниженных квот, а это в свою очередь вынуждает страну сокращать объем добычи сильнее, чем это делают другие, поскольку ее производственные мощности были увеличены. Эти соображения подтолкнули Эмираты к отказу от продления действующего соглашения, которое будет актуальным до апреля 2022 г. 

( Читать дальше )