Vix

Крупный игрок соорудил медвежий пут-сперд в февральских и мартовских опционах на VIX. Он купил ближние путы со страйком 21 и продал дальние со страйком на 17. Эта конструкция может отражать ожидания снижения волатильности на фондовом рынке США после выборов и умеренное восстановление экономики. Ставка очень ювелирная и, весьма возможно, основанная на инсайде относительно результатов выборов в США. Сделка предполагает постепенную нормализацию экономики в начале 2021 и судя по всему это ставка на победу Трампа...


(Инсайдер соорудил медвежий пут-спред в февральских и мартовских опционах на VIX.)


______
мой блог/яндекс–дзен/телеграм

Да что тут писать? Разговаривать буду.

Индекс страха VIX отражает ожидания инвесторов о будущей волатильности! Чаще всего такие ожидания означают падение «мирового фондового рынка». Корреляция с индексом обратная в «99%» случаев

Коллеги, перед Вами — график VIX на индекс S&P500 (индекс страха).
Фактически, амплитуда, сглаженная по скользящей средней.


Фьючерс на NASDAQ = 11289 (-2,24%). S&P500 futures = 3391 (-0,78%).
Важно, откупят ли США. Если США закроются в минусе, то их рынок слабый и пойдет вниз (а заодно, Европа, Азия, Россия).
Поэтому не держите лонги по акциям и облигациям, не время !
Или шорт, или «забор». На страхе, растет индекс доллара
(при росте доллара к мировым валютам, обычно падает сырье, а это опасно для рубля).
Обратите внимание на дивергенцию тренда индекса доллара и осциллятора (разворотный сигнал):

Вот картинка с VIX Central:
На ней мы видим что, сентябрьский фьючерс стоит все еще дешевле октябрьского — нет сейчас паники на рынке, не смотря на то что сам индекс страха в три раза выше чем год назад. Начиная с декабрьской серии, фьючи стоят дешевле. народ ожидает в 2021 году снижение волатильности. 
Будет интересно посмотреть на график после истечения сентябрьских контрактов. Если горка вниз останется, то ситуация в моменте будет уже означать panic sell of.