VSA

В качестве трейдера, вы, безусловно, хотите быть уверены в наличии механизмов, обеспечивающих порядок на рынке. Регулируемый рынок, такой как CME Group, обеспечивает этот порядок, устанавливая лимиты цен и диапазоны цен. В этом контексте, я, ваш покорный слуга, имею честь быть приглашенным лектором на Чикагской товарной бирже CME Group. Моя цель — передать свои знания и опыт трейдерам, помогая им ориентироваться в сложностях регулируемого рынка и эффективно использовать установленные лимиты цен и диапазоны цен для достижения их торговых целей.

Лимиты цен — это максимальный диапазон цен, разрешенный для фьючерсного контракта на каждой торговой сессии. Эти лимиты цен измеряются в тиках и варьируются в зависимости от продукта. Когда рынки достигают лимита цены, происходят различные действия в зависимости от торгуемого продукта. Некоторые рынки могут временно приостановиться, пока лимиты цен не будут расширены, или торговля может быть остановлена на день в соответствии с регулятивными правилами. У различных фьючерсных контрактов будут разные правила лимитов цен; например, у фьючерсов на индексы акций правила отличаются от правил для фьючерсов на сельскохозяйственные товары.

Все фьючерсные контракты имеют минимальное изменение цены, также известное как тик. Размеры тиков устанавливаются биржей и варьируются в зависимости от инструмента контракта.

Тик E-mini S&P 500

Например, размер тика фьючерсного контракта E-Mini S&P 500 равен четверти индексного пункта. Поскольку индексный пункт оценивается в $50 для E-Mini S&P 500, движение на один тик будет равно

NYMEX WTI Crude Oil

Размер тика контракта NYMEX WTI Crude Oil равен 1 центу, а размер контракта WTI составляет 1 000 баррелей. Следовательно, стоимость одного тика составляет $10.

Размеры тиков определяются биржей и варьируются в зависимости от размера финансового инструмента и требований рынка. Размеры тиков устанавливаются для обеспечения оптимальной ликвидности и узких спредов между ценами продажи и покупки.

Если вы хотите углубить свои знания в области торговли, стратегий торговли и сделать трейдинг своей основной профессией, рекомендуем вам посетить эту ссылку. 

Истечение срока.

Все фьючерсные контракты имеют определенную дату истечения. До даты истечения срока трейдеры имеют ряд возможностей либо закрыть, либо продлить свои открытые позиции без удержания сделки до истечения срока, но некоторые трейдеры могут выбрать удержание контракта и перейти к урегулированию.

Урегулирование.

Урегулирование — это выполнение юридических обязательств по доставке, связанных с оригинальным контрактом. Для некоторых контрактов эта доставка будет осуществляться в форме физической доставки базового товара. Например, производитель продуктов питания, желающий приобрести зерно, может рассчитывать на получение физической кукурузы или пшеницы, а фермер может хотеть доставить свое зерно этому производителю. Несмотря на то что физическая доставка является важным механизмом для определенных продуктов энергетики, металлов и сельского хозяйства, только небольшой процент всех товарных фьючерсов физически доставляется.

В большинстве случаев доставка будет осуществляться в форме денежного урегулирования.

Формат отображения кодов фьючерсных контрактов имеет ключевое значение для понимания ценообразования на протяжении нескольких сроков исполнения.

Коды отображения контрактов обычно представляют собой одну-три буквы, идентифицирующие продукт, за которыми следуют дополнительные символы, указывающие месяц и год истечения срока. Формат кода контракта варьируется в зависимости от класса активов и торговой платформы. Многие коды контрактов возникли на торговом полу, чтобы передать максимум информации с минимальным количеством символов, и без изменений перешли в электронную среду.

Для этого упражнения давайте рассмотрим фьючерсный контракт E-mini S&P 500. Код контракта CME Globex для этого продукта — ES, который также является кодом контракта, используемым на CME ClearPort. Имейте в виду, что коды контрактов могут варьироваться в зависимости от платформы.

Для истечения срока контракта дополнительные символы, добавленные справа от кода контракта, указывают месяц и год.

Каждый календарный месяц истечения обозначается одной буквой следующим образом:

Фьючерсный контракт, копаем глубже.

Каждый фьючерсный контракт имеет базовый актив, количество актива, место поставки и дату поставки.

Например, если базовым активом является легкая сладкая нефть, то количество составляет 1 000 баррелей, место поставки — это Хенри Хаб в Эрате, штат Луизиана, а дата поставки — декабрь 2017 года.

Когда сторона заключает фьючерсный контракт, она соглашается обменять актив, или базовый актив, в определенное время в будущем. Этот актив может быть физическим товаром, таким как нефть, или финансовым продуктом, таким как иностранная валюта.

Когда активом является физический товар, для обеспечения качества биржа определяет приемлемые сорта товара.

Например, контракты на нефть WTI в CME Group предусматривают 1 000 баррелей нефти сорта “легкая, сладкая”, что относится к количеству сероводорода и диоксида углерода, содержащихся в нефти.

Фьючерсные контракты на финансовые продукты, понятно, более просты: стоимость в долларах США 100 000 австралийских долларов есть стоимость в долларах США 100 000 австралийских долларов.

Что такое фьючерсный контракт?
Форвардные и фьючерсные контракты — это финансовые инструменты, которые позволяют участникам рынка компенсировать или принять на себя риск изменения цены актива со временем.

Фьючерсный контракт отличается от форвардного контракта двумя важными способами: во-первых, фьючерсный контракт — это юридически обязательное соглашение о покупке или продаже стандартизированного актива в определенную дату или в течение определенного месяца. Во-вторых, эта сделка осуществляется через фьючерсную биржу.

Тот факт, что фьючерсные контракты стандартизированы и торгуются на бирже, делает эти инструменты незаменимыми для производителей товаров, потребителей, трейдеров и инвесторов.

Стандартизированный контракт Биржевой фьючерсный контракт указывает качество, количество, время физической поставки и место для данного продукта. Этот продукт может быть сельскохозяйственной товаром, например, 5 000 бушелей кукурузы, которые должны быть доставлены в марте, или это может быть финансовый актив, например, стоимость в долларах США 62 500 фунтов в декабре.

Планируемые сделки на основе анализа методологии VSA (Volume Spread Analysis) с использованием моей патентованной системы WW&S на сегодняшней торговой сессии 19.03.24 :

ПОКУПАТЬ (LONG TRADE)

US — Exxon Mobil Corp (XOM)
US — Vertiv Holdings Co (VRT)

RU — РуссНефть ОАО НК (RNFT)
RU — ОАО Селигдар (SELG)

ПРОДАВАТЬ (SHORT TRADE)

US — Boeing Co (BA)
US — Snowflake Inc (SNOW)
 
RU — ВТБ RTS ПАО (VTBR)
RU — НПК Объединенная Вагонная Компания (UWGN)

Для тех у кого нет доступа в нашу торговую комнату  

Смотри и учись ▶️️▶️️▶️️ разбор предыдущих торговых сессий ▶️️▶️️▶️️ видео записи и детальный разбор сделок с применением стратегии WW&S и метода VSA.

VSA анализ акции (русский и американский рынки) который будет сегодня в торговой комнате:

Планируемые сделки на основе анализа методологии VSA (Volume Spread Analysis) с использованием моей патентованной системы WW&S на сегодняшней торговой сессии 14.03.24 :

ПОКУПАТЬ (LONG TRADE)

US — Williams-Sonoma Inc (WSM)
US — Super Micro Computer Inc (SMCI)

RU - Яндекс Н.В. (YNDX) 
RU — ОАО АФК Система (AFKS)

ПРОДАВАТЬ (SHORT TRADE)

US - UnitedHealth Group Incorporated (UNH) 
US — Tesla Inc (TSLA)
 
RU - Транснефть (прив.) (TRNF_p) 
RU — НПК Объединенная Вагонная Компания (UWGN)

Для тех у кого нет доступа в нашу торговую комнату  

Смотри и учись ▶️️▶️️▶️️

VSA анализ акции (русский и американский рынки) который будет сегодня в торговой комнате:

Понимание, что постоянный доход от инвестиций — это реальность, может быть сложным.

В мире инвестиций, где многообразие активов и стратегий может быть ошеломляющим, многие люди сомневаются в возможности постоянного дохода. Это особенно верно, когда вы сталкиваетесь с нестабильностью рынка и рисками, связанными с инвестициями. Однако, с правильным подходом и стратегией, возможность постоянного дохода становится более достижимой.

Важно понимать, что инвестиции — это не способ быстрого обогащения, это долгосрочный процесс, который требует терпения, обучения и постоянного самосовершенствования. Но с правильным подходом и усилиями, вы можете достичь своих финансовых целей и обеспечить себе постоянный доход.

В этом процессе ключевую роль играет обучение. Инвестиции требуют не только знания различных активов и стратегий, но и понимания того, как эти знания применять на практике. Это включает в себя изучение различных методов анализа, понимание того, как работает рынок, и развитие навыков принятия решений.

Планируемые сделки на основе анализа методологии VSA (Volume Spread Analysis) с использованием моей патентованной системы WW&S на сегодняшней торговой сессии 13.03.24 :

ПОКУПАТЬ (LONG TRADE)

US - Wells Fargo & Company (WFC) Visa Inc Class A (V) | RU - Яндекс Н.В. (YNDX) Трубная металлургическая компания (TRMK)

ПРОДАВАТЬ (SHORT TRADE)

US - Snowflake Inc (SNOW) Tesla Inc (TSLA) | RU - Транснефть (прив.) (TRNF_p) НПК Объединенная Вагонная Компания (UWGN)

Для тех у кого нет доступа в нашу торговую комнату  

Смотри и учись ▶️️▶️️▶️️

VSA анализ акции (русский и американский рынки) который будет сегодня в торговой комнате: