В очередных поисках полезной информации, как сохранить и преумножить (ради этого же мы все тут собрались) нашел очень интересную статью Historical Returns on Stocks, Bonds and Bills: 1928-2022 с показателями следующих классов активов S&P 500 (includes dividends), 3-month T. Bill (Real), !0-year T.Bonds, Baa Corp Bonds, Real Estate, Gold.
Данные, понятное дело, по рынку США, Европа пережила этот век слишком бурно, чтобы делать по ней какие-то выводы, а Азия включилась в современный мировой капиталистический рынок всего лишь лет 50 назад и пока мало данных.
Советую забрать там xls файл с расчетами и поковыряться по собственному усмотрению.
Сразу итоги для нетерпеливых
Средняя годовая доходность с учетом инфляции
S&P500(+divs) | 3-month T.Bill | !0-year T.Bonds | Baa Corp Bonds | Real Estate | Gold | |
1928-2022 | 8,27% | 0,31% | 1,88% | 3,91% | 1,28% | 3,21% |
1973-2022 | 7,56% | 0,40% | 2,63% | 4,74% | 1,50% | 5,10% |
2013-2022 | 10,78% | -1,76% | -1,91% | 1,29% | 4,91% | -0,53% |
сигнал: обновление исторического максимума
дата сигнала: 22.08.23
инструмент: NVDA
данные для теста: с 1999 г.
кол-во случаев: 46
частота: 1.91 раз в год
all-time CAGR: 31.31%
Акции Nvidia обновили исторический максимум спустя 27 торговых дней (39 календарных).
источник: headlines Q.
Пишем больше новостей о финансовых рынках в TG-каналах:
t.me/headlines_for_traders
t.me/renat_vv
t.me/headlines_fed
t.me/headlines_geo
t.me/headlines_quants
👉Достигнув максимальных отметок 2023 года в конце июля, фондовый индекс широкого рынка США (S&P500), начал уверенное снижение в августе. За 14 торговых дней августа S&P500 потерял 6% и полностью перекрыл весь рост июля этого года.
👆🏻При этом риторика чиновников из ФРС и ведущих аналитиков в тот момент была достаточно позитивная — все прогнозировали паузу в сентябре и давали прогнозы, что рецессию удастся избежать. В тоже время цифры говорят об обратном — индекс активности в производственном секторе уже 9 месяцев подряд находится ниже отметки 50, т.е. активность снижается. При этом рынок труда показывает удивительную силу, безработица находится вблизи исторических минимумов.
👆🏻Основной причиной снижения рынков в последние 2 недели называлась необходимость создания рецессии в США, так как без этого будет невозможно победить инфляцию. Спровоцировали же начало распродаж не самые отличные отчеты топовых компаний США. Следом так же МинФин США увеличил прогноз заимствований на 3 квартал этого года до 1 трлн. $.