USO


ОБЗОР НЕФТЯНКИ

https://t.me/khtrader

Снова Минэнерго США транслирует рост запасов, в то время как баланс на рынке указывает на дефицит.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
▪️Добыча нефти на 27.09. снизилась на 100 тб\д, и составляет 12,4 мб\д… что на 11,7% выше чем за аналогичный период годом ранее.
▪️Буровая активность неуклонно снижается, на 27 сентября потеряли еще 6 буровых и сейчас на рынке 713 быровых, что на 17% ниже чем годом ранее. Минэнерго США продолжает ждать рост добычи в 2019 году, которая уперлась в 12,5 мб\д, и не может пройти этут отметку со средины августа.
▪️Чистый импорт немного вырос на 30 тб\д, и составляет 3,424 мб\д, что на 45% ниже чем в 2018 году.
❗️ Похоже, что США уверенно шагает в сторону энергонезависимости, задача была поставлена в далеком 1973 году.
ИТОГО предложение упало на 70 тб\д.

СПРОС
Объем нефтепереработки сократился на 496 тб\д и на 27 сентября составляет 16,017 мб\д., что на 3,5% ниже чем годом ранее. Производство бензина остается на высоких уровнях, НПЗ пока не ушли на ТО.



( Читать дальше )

Американский SPY и другие популярные ETF теперь в России!

    Учитывая пожелания институциональных и частных инвесторов и проведя опрос на сайте Кабинет инвестора https://investcab.ru/ru/, 16 ноября 2018 года была расширена линейка ETF доступных в рамках торгово-клиринговой системы Ассоциации «НП РТС». Добавлены в систему наиболее востребованные биржевые фонды:
Американский SPY и другие популярные ETF теперь в России!

   SPY — является одним из крупнейших и наиболее активно торгуемых ETF в мире, дает доступ к самому востребованному бенчмарку -  S&P 500. Этот биржевой фонд заслуженно популярен среди долгосрочных консервативных инвесторов, для которых важно точное следование за индексом,  но наибольшую популярность он снискал среди активных трейдеров. Анализ торговли показывает небольшое время нахождения в позиции по этому активу большинства трейдеров в течение дня. SPY – обладает огромной ликвидностью, спреды между покупкой и продажей очень узкие – при большом количестве сделок потери на спреде минимальны.
Американский SPY и другие популярные ETF теперь в России!



( Читать дальше )

Как историческое распределение доходности и Положительное Математическое Ожидание может ввести в заблуждение при наличии Обратного Сплита

Комментарии Андрея Макарского по этому вопросу.

Возьмем к примеру следующий актив United States Oil (USO), который часто думают покупать инвесторы в нефть. Покупать фьючерсы на нефть неудобно, т.к. они имеют ограниченный срок жизни, нужна крупная сумма, нужен специальный счет у брокера и самое неприятное — их надо роллировать в конце срока жизни, т.е. закрывать старый и покупать новый.

Поэтому многие останавливают свой выбор на USO.
Как историческое распределение доходности и Положительное Математическое Ожидание может ввести в заблуждение при наличии Обратного Сплита
Я прогнал данные за десять лет через наш инструмент Options Opportunity Researcher  (OOR) и получил следующие распределения 21 дневной и 126 дневной доходности

За три года
Как историческое распределение доходности и Положительное Математическое Ожидание может ввести в заблуждение при наличии Обратного Сплита

( Читать дальше )

Как поживают медведи нефтяные? Зашортили вчера начавшийся поход на 20? ))) Кстати, быть быком по нефти непросто

Страшный секрет рынка: быть нефтяным быком долгосрочным непросто. Казалось бы: есть ETF типа OIL и USO, есть фьючи CME, есть опционы на эти фьючи. Но оказалось, что ETF совсем не повторяют динамику нефти, они падают быстрее, а растут медленнее, чем нефть. И растут сильно медленнее. Это связано с перекладкой фьючей, но по сути етф непригодны для долгосрочного инвестирования в нефть. Это говорят и сами представители ЕТФ — что внутри дня они совпадают с нефтью, а надолго, это не к нам. Фьючи и опционы: ликвидность есть только в ближайшие 2-3 месяца. Дальше слезы и печаль. В общем я нашел для себя вариант через опционы на USO дальние (янв 17-янв 18). Пока движухи не было особой, прибыль около 5%, но я и собирал их после дохи на росте в районе 45.

Готовлюсь стать нефтяным быком

Жду открытия штатов. Хочу купить дальние коллы в деньгах на USO. Куплю немного — примерно на 1% от портфеля.

1. Сильный тренд по нефти. Не думаю, что такое возникает только на слухах. Если будут положительные новости, то вырастет еще сильнее. Если отрицательные — вырастет медленно, как мы уже наблюдали 2 месяца.

2. Думаю, что ставку повышать будут очень медленно, если будут вообще. Плюс ненулевая вероятность отрицательных ставок. Короче, пожар будут тушить деньгами, как мы наблюдаем в Китае. Пока работает.

3. Сланцевики смогли рефинансироваться. Спасибо низким ставкам. Но толком там никто еще не банкротился. Если ставки будут поднимать, то за сланцевиками могут посыпаться банки, а вот это точно никому не нужно. Легче денег напечатать и все будут счастливы. И ОПЕК и сланцевики.

В общем, думаю на 50-60 мы точно сходим в ближайший год. А может и выше.


upd — И новостной фон очень забавный: сообщения типа «цены на нефть упали на 0,3% из -за сомнений по Дохе». Хотя за три дня цены улетели на 10%)))) и падение на 0,3% это вообще ни о чем.

upd 2 куплено. страйки по USO в районе 12-13 на янв 17 и янв 18

Лучший "шорт" на рынке - нефтяной сектор

Всем привет!

Сегодня будет много графиков.

Начнем с  S&P-500, здесь моим базовым сценарием стал «плохой» из прошлого обзора:

Лучший "шорт" на рынке - нефтяной сектор

Поменять приоритетный вариант я решился после того, как еще раз просмотрел идеи в своих вотчлистах. И паттерн там прослеживается следующий:
  • Около 30% идей выглядят очень хорошо, я ожидаю, что новых минимумов в этом году мы там не увидим, просадка будет, но в рамках второй волны от бычьего тренда. 
  • Еще 40% идей пока что не совсем понятны, каких-то однозначных выводов я там сделать пока что не могу
  • По остальным 30% идей коррекция с прошлого года выглядит незаконченной. И движение вниз там должно продолжиться.
Так вот если первые 30% это компании в массе своей небольшие, то последние 30% как раз таки, прежде всего, компании крупной капитализации. Поэтому по S&P-500 рассчитываю увидеть новые минимумы к концу лета-начале осени. А по Russell-2000 сценарий прежний и более положительный, откат в рамках второй волны.

( Читать дальше )

"Торгуем на Америке" (видео) программа в Онлайнчате H2t.ru


Заключительная в этом году еженедельная программа «Торгуем на Америке», выходит по пятницам в Онлайнчате H2t.ru по ссылке   www.h2t.ru/academy/online/ .

В этой программе: 

( Читать дальше )

"Торгуем на Америке" (видео) программа в Онлайнчате H2t.ru


Всем привет!
В пятницу 11.12 прошла очередная программа «Торгуем на Америке» в Онлайнчате H2t.ru
В программе мы рассмотрели:
-основные моменты макростатистики на будущую неделю;
-почему нельзя заработать 23% купив USO (ETF OIL WTI) и продав фьючерс на нефть DEC 2017;
-во сколько обойдется продажа долгосрочного стренгла на RSX (ETF Market vektor Russia);
-«Американский портфель» Онлайнчат H2t

Программа еженедельная по пятницам с 17 до 18 по ссылке www.h2t.ru/academy/online/ без регистрации. У каждого есть возможность выступить подключив камеру и микрофон.

Все вопросы и предложения, а так же обсуждение оставляйте здесь или по ссылке постоянного топика на H2t.ru  www.h2t.ru/blog/7666.html

Лонгуем нефть опять.

Взял довольно крупный для себя сайз по 52,78. Стоп на 52.25. Цели минимум 55.
Лонгуем нефть опять.
Предыдущий фальсстарт — smart-lab.ru/blog/267515.php (отстопилися — смотрим там комменты если интересно).

Думаю добавить нефть по WTI и USO finviz.com/quote.ashx?t=USO&ty=c&ta=1&p=d если мой нефть еще укрепится (подтвердит мой тезис о лонге).

USO - торговая стратегия для тех, кто на америке

Начал регулярную публикацию сигналов по американским инструментам, пока акции, биржевые фонды. Будут фьючерсы и валюты все как и на банке, но только для зарубежного инвестора.

Это расчет по биржевому фонду
US Oil ETF (USO)

на три дня, считается по интервалу в 1 час. Затем выделяется паттерн и раставляются оптимальные входы/выходы, исходя из результатов расчета.

Вот что получилось:

USO - торговая стратегия для тех, кто на америке

Как отработал предыдущий торговый расчет
 

....все тэги
UPDONW