USDRub

Предыдущий прогноз и события за прошедшую неделю.
В статье «Рубль: черный понедельник?», опубликованной на SMART-LAB 10 октября 2022,  мы писали, что в начале торговой недели ожидаем завершение коррекции и движение на пробой границы канала зоны 61.3р. Также было высказано предположение, что скорость снижения цены рубля будет возрастать по мере приближения цены к цели прогноза, поэтому 12 октября в Телеграм канале мы предупредили подписчиков, что присутствует вероятность перехода цены в канал с большим углом при пробое отметки 64.8р. Но этот прогноз не реализовался, рубль достойно дал отпор внешним вызовам, цена ушла в коррекцию от верхней границы канала в младшей ценовой коробке.

Текущий прогноз рост цены к 70р за $.  
Прогноз структуры движение цены – без изменений. Цена согласно прогнозу вышла из нисходящего и перешла в восходящий канал. На текущий момент ожидаем завершение коррекции и продолжение движения к верхней границе канала в зону 68р.

Сегодня мне в голову пришла идея, которая супер очевидная и лежит на поверхности, но я об этом как-то не задумывался.

Последние пару месяцев все СМИ и говорящие головы на Западе без остановки говорят про потолок цен на нефть из РФ, целью которого будет ограничение нефтяных доходов бюджета, Джанет Йеллен вот на этой неделе сказала что потолок цен на нефть для РФ должен быть установлен на уровне 60 долл. за баррель.

Еще в начале 2022 года, когда существовала колониальная система РФ, прекрасно действовало так называемое бюджетное правило. Суть бюджетного правила сводится к тому, что все нефтяные доходы выше цены отсечения в 40 долл. за баррель должны перечисляться в резервный фонд, по сути должны вкладываться в долговые обязательства стран G7. То есть бюджетные расходы (а по сути можно сказать и доходы, так как бюджет не может быть дефицитным, это прерогатива так называемых развитых стран) ограничиваются

Si

красная линия — накопленные короткие позиции
зеленая линия — накопленные длинные позиции
голубая линия — цена фьючерса

Начало недели было неопределенным со стороны участников торгов. В среду реализовался хороший лонг. Сигналом к нему предшествовал набор длинных позиций на проливе Si. Пятница ознаменовалась закрытием длинных позиций, что позволяло выйти на хаях недели. С запозданием и цена фьючерса пошла вниз.

CR

Всем пятница!

Пожалуй, главной новостью недели была вчерашняя публикация очередной инфляции. Напоминаю, что рынок давно хочет, чтоб инфляция начала снижаться, тем самым обозначила, что она прошла пик, а значит худшее позади. Тогда и ФРС успокоится, и перестанет делать рынкам больно, и американский фондовый рынок войдет в новое блестящее будущее, и будет расти следующие 10 лет без перерыва. “) это конечно мечты. Так вот последняя инфляция была 8,3% ожидали 8,1%, а вышла блин 8,2%.

И поначалу реакция была вполне негативная, не как в предыдущий раз конечно, когда данные оказались вообще мимо прогнозов и рынки на этом просели процентов на 5, вчера все припало процента на 2, а доллар соответственно вырос против всего что можно. НО! На рынках все не так очевидно и бывает все что угодно. Вот и вчера инфляция оказалось выше чем хотелось бы, но ниже чем  была в августе, похоже осознание этого достаточно быстро пришло на рынки и буквально все развернулось. Индексы улетели почти на 3% вверх ну а маятники тревожности в виде доходности трежерей и индекс доллара, подскочив наверх, резко развернулись и улетели в 2 раза ниже. Но новостной фон в среднесрочной перспективе остается по-прежнему негативный. А вчера реально выдался очень интересный вечер. Походу медведи не увидели уж такого сильной негативной реакции как хотели, и стали закрывать свои шорты покупая, подключившиеся быки вынесли рынок резко вверх. Пока текущий сезон отчетностей вселяет в них надежду, но он только начался, поэтому падение прибыли может проявится, что утащит рынок снова вниз.