TSLab

Приветствуем. 

Иногда ну очень сложно придумать заголовок статьи… потому сильно не ругайтесь)

Основная идея заключается в том — что при работе с объемами, или размером бара, при составлении паттерна — часто используется фиксированная константа. ну например размер бара должен превышать 200пунктов, дельта должна быть больше 900, а объем не меньше 9000 — иначе не входить. Конечно же это все работает с периодичностью, но рынки меняются в любом случае, и такие строгие условия могут хорошо работать сейчас, а завтра или вчера уже не так хорошо.
Вот пример линии, которая строится при определенных условиях от константы


Снизу это объемы, и заметно что до 15года они были больше, чем после, и горизонтальная линия которая строилась по условиям объема — менялась чаще в тот период, а в текущем же времени меняется крайне реже, что говорит о том — что данные условия просто-напросто — не выполняются. Учитывайте сильно сжатый график) то есть последнее время целый год могут не складываться условия, которые каждую неделю случались в 11м году.

Есть заготовка сеточного бота для Бинанса. Осталось добавить несколько кубиков и прописать в них формулы.

Бот работает на разных тайм фреймах через кубик сжатия, с выставлением лимиток, расчетом цены усреднения с учетом комиссий и свопов (если возможно но можно и без них) и закрытием по сигналу одного индикатора- Параболик.  

Подробное ТЗ, телега для обсуждения-есть, корректировка логики приветствуется)

В какие сроки и какой бюджет возможна реализация проекта, кто сможет помочь?

Спасибо!

Приветствуем! 

В  продолжении темы дорабатываем алгоритм пытаясь «снизить просадку» 
Какую работу проделываем в поисках решений — сложно описать. Мы пронаблюдали каждую сделку, при каких обстоятельствах она приносит профит, когда она чаще убыточна, есть ли логичность в ее входе, возможно есть смысл работать с частичными входами (кстати в логике скрипта увидите множество неиспользуемых блоков — их специально не удалили чтобы было видно «движение мысли»)
Пожалуй самое важное — гэпы. Практически 100% гепов попадают под нашу логику и с учетом мерзкого движения ртс в предыдущем квартале — нам это было на руку — НО как будет завтра? потому мы сделали сценарий с ограничением торговли на геп (правда не стали заморачиваться с тем что теперь 7 утра, и пока на 10.00 ограничение, которое сможете себе поправить для текущего контракта. 
(это картину не улучшило, потому ее не запостим, но в алгоритме условие оставляем — выше описание почему)

Приветствуем! 
Статья можно сказать пишется прямо онлайн в процессе создания скрипта. Логика входа — как было в предыдущей статье, локализуем объем в свече и входим. Но изменение только в значимости объема и отсутствие первоначального паттерна свечного. Значимость определяем как перевес верхнего объема от нижнего в полтора раза. Из дополнительной логики добавили условие что объем на свече должен быть хотя бы 5000 для ри, иначе у нас получался «мега» скальпер с большим количеством сделок.
Картинка в качестве пруфа 

Возможно вы скажете, не ну вон как доход растет — оставляй так, но естественно что мы постараемся представить хоть в каком либо юзабельном виде, а не скрипт ради скрипта. Подобный «скальпер» во-первых, случайный, во-вторых, средний доход меньше комисса потому в реальности будет сливать))
Потому ставим фильтр 5000 минимально приемлемый объем на свече и получаем такое развитие алгоритма.