SiM6

Всем четверг! Выпуск 421

 

Сегодня начнем с относительно позитивной мировой новости – АмериканоИранский конфликт похоже вошел в стадию завершения. Важность у конфликта, и его завершения прилично высокая так как он напрямую затронул пока еще главный ресурс на планете – нефть. Конечно, еще ничего не подписано, да обсуждается только меморандум, а это как бы список намерений, ни к чему особо никого не обязывающий, но сам факт наличия хотя бы такого документа даже на фоне продолжающихся обсуждений и откровенного трендежа с обеих сторон, уже момент позитивный. Забавно, что обе стороны считают, что они победили “] Но и самое главное подтверждения реальных сдвигов в ситуации это поведение цены актива, особенно такого важного и объемного по оборотам как нефть.

 

Котировки нефти, за время конфликта фактически так и не добрались до ровной цифры в $120, а каждый новый подъем на эскалациях/бомбардировках или жестких разногласиях рисовал локальный максимум чуть ниже предыдущего, что уже говорит о том, что рынок не закладывал обновления первоначальных максимумов первых недель войны.

( Читать дальше )

Всем вторник! Выпуск 420

 

Начнем сегодня с нашего любимого и родного Российского фондового рынка. На нем главное и всеми ожидаемое событие случилось в прошлую пятницу, когда ЦБ объявило новую ставку. Она была снижена на 50 б.п., что совпало с большинством ожиданий по факту. НО судя по реакции рынка очень многим хотелось снижения поболее. Напоминаю, что высокая процентная ставка в любой экономике, а нашем случае это высокая ключевая ставка является тормозом для экономического роста. В нашей ситуации непростых санкционных и специально операционных последних лет экономике реально достается. И высокая ключевая ставка, с одной стороны сдерживает инфляцию, а с другой сильно тормозит развитие экономики в следствии дорогих денег. Так вот в последнюю пятницу рынок очевидно «хотел» чтоб ставку понизили сильней, тогда возможно это было бы воспринято либо нейтрально, либо вообще ростом. Но реакция была негативная, так как ожидания от нашего фондового рынка погрустнели. А вчера еще аналитики Альфа Банка допустили, что на следующем заседании ЦБ вообще может ставку снова повысить.

( Читать дальше )

На сегодня

SiM6.Short 56850 (s/l 57120 t/p 55980)

BrK7.Long 54.60 (s/l 54.35 t/p 56.25)

Ну что, нефть нарисовала три классических солдата. ))) Не то, чтобы я «читал по свечам», свечной анализ близок к гороскопам. ) Но тут толпа… Пофиг что за уменьшением запасов нефти аццки выросли запасы дистиллятов и бензинов. Подумаешь! ))) Недельный бар тоже говорит о том, что если коррекция и будет, то минимальная.

Золото растет, и после отката к 1238 пойдет на 1280+. 1238 не факт, если завтра вылезут на 1264 и закрепятся.

Обновит ли сипа хаи? Скорее всего да. И скорее всего завтра/послезавтра. Нужно вытрусить продавцов на максимальных убытках. Такой четкой экспиры с массакром медведей давно не видел. ) Кто торгует сипу, помните еще хоть один контракт с 2007-го, чтобы вот так медвежатину солили?

Основной посыл — ФРС где-то из тайников заливает доллар в подконтрольные банки. Повышение ставки, блаблабла — Ъя это все. Думаю на FOMC Minutes признаются. ))) А это через месяц.

Рубль весьма смотрится на 59 и 58. Под 64-63 предприимчивым предпринимателям, купившим баксы по 75, будет очень больно. Я молчу про тех, кто в этом фьючерсном SiM6 покупал и до сих стойко стоит.

Как пишут в SeekingAlpha: I'm Long GOLD, Short WTI.

15 июня 2016 года состоится квартальная экспирация фьючерс на безналичный курс доллар США-рубль (в народе Сишка или Si по-научному). Интрига экспирации усиливается огромными позициями на опционной июньской доске Si. Куда нас поведут банки и глобальный биржевой мир? Опрос деривативных трейдеров Московской биржи (индивидуалы+корпораты). 

Итак, сегодня закончил формирование стратегии на май.
К существующей летучей мышке/кошке  http://smart-lab.ru/blog/320911.php 

добавил ставшую уже традиционной продажу сбербанка и короткую бабочку.
Таким образом распределение в настоящий момент выглядит следующим образом:








Есть огромное желание увеличить долю облигаций в портфеле, но текущие доходности ну совсем не интересны.

Жду комментариев и рекомендаций по позиции.
График доходности портфеля с февраля Вы можете найти на моей странице.

Итак, внес корректировку в свою апрельскую стратегию - http://smart-lab.ru/blog/317620.php
а именно:

1) продал все облигации ОФЗ серии 29006 (на фоне заявлений Набиуллиной о продолжении цикла снижения ставок это была не самая выгодная покупка);

2) Сформировал кошку на SIM6 на майскую экспирацию:




















Таким образом, моя стратегия на апрель/май теперь выглядит таким образом:


( Читать дальше )

Итак. Линия сопротивления начинается всегда с высшей точки, после разворота KST индикатора. Пробой нисходящего канала считаем так же, после разворота индикатора KST. 

Конечно же это не значит что сформирован восходящий тренд. Но игнорировать текущую ситуацию то же глупо. Я понимаю что предстоит встреча в Дохе, что ожидания могут выкупать по нефти до победного и тп. Но сигнал есть сигнал.

Рубль за всю историю показывает только падение, и расчитывать на то, что сейчас что-то поменяется не приходится. 

Набор лонга начал только вчера. прогноз среднесрочный, внутридневной шум не учитываю.

первая цель в районе 73500, добор позиций будет только по ходу движения на откатах. 

Всем удачи. 

П.с. Пока поза в самом начале набора, стопа нет

29.03.2016 19:00 FORTS SIM6

1я секунда Оборот 15 086 000 usd,  сделок 1 494 шт
2я секунда Оборот 12 931 000 usd,  сделок 1 533 шт
3я секунда Оборот 17 910 000 usd,  сделок 2 168 шт
4я секунда Оборот  7 699 000 usd,  сделок   818 шт
5я секунда Оборот  5 652 000 usd,  сделок   670 шт

Итого за 5 секунд оборот  59 278 000 usd, сделок 6 683 шт

Русский HFT — бессмысленный и беспощадный :)

Лонг с текущих, стоп пунктов 500, тэйк около 2000 вверх