SWT-робот

Цель локальной коррекции на уровне 2817.25 достигнута.
Покупать? Нет. Тренды, по которым шла коррекция еще не развернулись. Для надежности красная гистограмма на представленном графике, которая соответствует локальному тренду, отвечающему за коррекцию,  должна уйти в область положительных значений. Это если не появится других факторов, работающих на снижение (добавлено по результатам обсуждения). 
Продавать? Тоже нет. Это еще не разворот.

Евро склоняется к сценарию продолжения восходящего тренда.
В 1:50 по времени торгового терминала (2:50МСК) рынок сформировал разворотные паттерны вверх по всей совокупности учитываемых трендов. Краткосрочный тренд остается в фазе нисходящей коррекции (-1 в показаниях индикатора). но в алгоритме адаптивной настройки по всей совокупности трендов этот фактор нивелируется ростом по тренду локальному и согласованным восходящим движением по трендам младших уровней иерархии.
Сценарий прежний. Рост по среднесрочному и долгосрочному трендам в зону долгосрочной цели на уровне 1.3015 с промежуточной целью на уровне 1.2615. Подтверждением сценария будет прорыв верхней границы канала 1.2271-1.2537.
И не забываем про публикацию решения ФРС по ставке сегодня в 22:00МСК и данных по рынку труда США в пятницу в 16:30МСК, которые могут внести свои коррективы в локальное развитие ситуации.

( Читать дальше )

Фунт продолжает отработку разворотного сигнала, сформированного индикаторами и роботом в 20:59 по времени торгового терминала (21:59МСК).
Признаки разворота сформированы кнутри ключевого канала локального тренда 1.3977-1.4344 на фоне продолжающейся коррекции краткосрочного тренда. Но коррекционное снижение по краткосрочному тренду в рамках используемого алгоритма адаптивной настройки исключено за счет локального роста котировок. Тем не менее, подтверждением восходящего движения рынка в целом будет прорыв верхней границы ключевого канала. А внутриканальный разворот котировок вниз по локальному тренду продолжит нисходящую коррекцию.
Но гадать не будем, есть сигнал вверх, торгуем вверх. Будет сигнал вниз, будем думать что делать.
Цели восходящего движения прежние, на уровнях 1.4540 и 1.5301 за верхним краем графика.
Разворот вниз внутри коррекционного канал и прорыв уровня поддержки 1.3977 продолжит снижение в рамках краткосрочного тренда с целью на уровне поддержки 1.3798.

Робот тоже потихоньку открывает позиции в направлении движения котировок, подтягивая трейлинг по мере продвижения цены вверх.

Откат по евро остается в пределах диапазона дневной волатильности. Рынок протестировал, но не прорвал нижнюю границу доверительного интервала коррекционного диапазона на уровне 1.2350.
Ситуация по старшим трендам остается прежней, рост по краткосрочному, среднесрочному и долгосрочному трендам. Откат глубокий, но это коррекция локального тренда в диапазоне 1.2350-1.2537.
Аварийный стоп на случай разворота для стратегических лонгов - за уровнем поддержки 1.2271.
Как и по фунту, в продажи встревать не рекомендуется, даже если и будет разворот.
Неделя ожидается очень волатильной. Публикация решения ФРС по ставке и данные по рынку труда США внесут свой вклад в вырезание стопов, как близких, так и далеких.
Но в целом ждем завершения коррекции и восстановления роста по дневному тренду, который восстановит рост рынка в целом с целями вверху, показанными на графике недельного масштаба: 1.2615 и 1.3015.

Вы думаете по фунту уже разворот вниз? Возможно, но я так не думаю.
Да, рынок движется вниз и просел на три фигуры, но котировки не вышли за пределы доверительного интервала диапазона дневной волатильности, определяемого уровнем поддержки 1.4069.

Ситуация по старшим трендам остается прежней, рост по краткосрочному и среднесрочному и восходящая коррекция по долгосрочному с прорывом критического уровня среднесрочного сопротивления 1.3685. Т.е. и долгосрочный тренд можно считать восходящим.
Откат глубокий, но это коррекция локального тренда в диапазоне 1.4069-1.4344.
Аварийный стоп на случай разворота для стратегических лонгов - за уровнем поддержки 1.3977.
В продажи встревать не рекомендуется, даже если и будет разворот. Для этого есть откат вверх, который точно будет. И будет он от того уровня, где вам больше всего захочется вскочить в уходящий трамвай.
Неделя ожидается очень волатильной. Публикация решения ФРС по ставке и данные по рынку труда США внесут свой вклад в вырезание стопов, как близких, так и далеких.

( Читать дальше )

Цель основного тренда 2920 совсем рядом. Что будет дальше? Наверное рост продолжится, поскольку рынок пока что не показывает признаков разворота. Все тренды, начиная с локального и старше, направлены вверх (+2 в показаниях индикатора). Нисходящая коррекция проходит в ключевом канале дневного тренда 2854.50-2878.00 без признаков дальнейшего снижения рынка.
Признак более глубокой коррекции — прорыв нижней границы доверительного интервала дневного диапазона рынка — уровень 2839.00.
Признак возможного разворота — мгновенный прорыв локальной поддержки 2817.25 с заходом за уровень 2794.00 (на графиках не показан) или двойной выход за пределы ключевого канала дневного тренда без обновления текущего максимума рынка.

Ждем фундаментальных факторов, которые могут послужить поводом для изменения ситуации:
— публикация в среду решения ФРС по ключевой процентной ставке, которое при любых решениях вызывает сильную реакцию рынков;

( Читать дальше )

Поговорим вначале о локальных характеристиках динамики рынка, представленных на верхнем графике.
Локально нефть находится в состоянии нисходящей коррекции локального  тренда (-1 в индикаторе). Коррекция проходит в форме нисходящего дневного тренда в диапазоне ключевого канала 69.63-70.77 с нижней границе доверительного интервала 69.15. Пока рынок находится выше уровня 69.15 беспокоиться о судьбе восходящего тренда нет никаких причин. Критерием серьезного слома восходящего тренда и смены его на коррекцию будет выход за пределы доверительного интервала и прорыв уровня локальной поддержки 68.29. Но и тогда это не разворот тренда. а всего лишь коррекция по краткосрочному сценарию, не более.
Что касается глобальных характеристик динамики рынка, то нефть сохраняет рост по краткосрочному, среднесрочному и долгосрочному трендам (+2 в показаниях индикатора) и восходящую коррекцию по основному тренду. Совокупное направление движения, рассчитанное роботом по алгоритму адаптивной настройки, UP, т.е. тренд восходящий. Но показатель готовности к торговле DOWN, т.е. коррекция продолжается. Достоверным критерием завершения коррекционного движения будет разворот вверх по дневному тренду и согласованный рост по обоим показателям суммарного движения рынка, формируемым на основании движения по каждому из трендов. В показаниях робота это значения UP по двум параметрам.

( Читать дальше )

Импровизируем.
Итак, даже самые упертые шортисты вдруг осознали, что нужно покупать золото и изменили концепцию. К чему это приведет? А приведет к тому, что золото пойдет вниз и будет снижаться ровно до тех пор, пока эти самые шортисты не начнут рвать волосы на голове, крыть длинные позиции и снова продавать. 
Насколько глубоким будет откат? Больше диапазона дневной волатильности, но вряд ли выйдет за пределы волатильности недельного тренда, граница которой определяется уровнем 1333.30. 
Что потом?  Потом рост в зону долгосрочного сопротивления 1575.00 с промежуточной целью в зоне 1450.00 (пока приблизительно) и технической целью на уровне 1384.90. Причем скорость роста ожидается более высокая, чем от уровня 1236 до текущих цен. Шортисты снова не будут верить своим глазам и держать короткие позиции до состояния «очень больно», и...
Все вышесказанное не анализ, а прогноз.

( Читать дальше )

Вы ломаете голову думая разворот или коррекция по евро после шапкозакидательских слов Трампа о сильном долларе, который нужен Америке.
Я не ломаю. Откат прошел в рамках дневной волатильности — пунктирная линия индикатора ниже текущей цены, т.е. коррекционное движение прошло в рамках дневного тренда. А значит мы наблюдаем за дневным трендом, который на графике М15 представлен гистограммой красного цвета. И до тех пор, пока эта гистограмма находится ниже нулевой линии по правилам SWT-метода, заложенным в торговые тактики и в алгоритм робота, считаем, что коррекция продолжается.
Если в ходе продолжения коррекции цены прорвут пунктирную линию индикатора — значит коррекция пошла по локальному тренду — т.е. тренду недельного цикла. Это еще тоже не разворот, но предпосылки для него уже будут.
Если же гистограмма красного цвета возвращается в область положительных значений, пересекая нулевую линию вверх, то думать и гадать не будем. По торговой тактике, поскольку тренды старших уровней иерархии сохраняют восходящую направленность, считаем коррекцию завершившейся и продолжаем торговать рост евро по отношению к американскому доллару.

( Читать дальше )

Как не попасть под раздачу на развороте и в то же время не выйти из рынка раньше времени?

В последние месяцы сложилась уникальная ситуация для заработка на большинстве рынков — идут сильные тренды, которые восстанавливаются после откатов.
Тренд трендом, но каждого беспокоит вопрос: а как не попасть под раздачу на развороте, который обязательно будет? Не сегодня, так завтра, не завтра, так через месяц или через год, но разворот обязательно случится.
В SWT-методе есть рецепты защиты от раздач на затяжном тренде, как для долгосрочной позиционной, так и для внутридневной торговли.
Рассмотрим их на примере SP500. На других рынка ситуация абсолютно аналогичная.

Вариант 1. Долгосрочная торговля.
Долгосрочная торговля предполагает, что вы открыли позицию и держите до… В общем долго. Возможно добавляетесь по ходу, но не закрываете сделку. Как распознать признаки разворота?



В рамках метода в качестве такого признака используется прорыв доверительного интервала диапазона локального тренда. На графике часового масштаба это пунктирная линия индикатора канала. За этим уровнем целесообразно ставить стратегические стопы, которые выдержат небольшой случайный откат под влиянием новостей и закроют позицию, если откат станет угрожающим для тренда.

( Читать дальше )