SWT-робот

Часть 1. Установка ордеров стоп-лосс и тейк-профит по волатильности.

При долгосрочной торговле и длительном удержании роботом открытых позиций возникает два типа рисков:
— опасность «передержки» позиции;
— чрезмерное наращивание объема позиции при большом диапазоне изменения цены и рост совокупного риска.
Оба этих фактора при использовании робота повышают риски автономной торговли, и эти риски являются предметом исследования настоящей публикации.

Тесты иллюстрируют возможности торгового алгоритма, используемого в рамках торговых тактик SWT-метода и реализованного в структуре торгового робота.
Отмечу, что мало кто использует робот в автономном режиме, предпочитая работу в тандеме трейдер плюс робот. Я тоже не отношусь к людям, которые способны месяцами наблюдать за неспешной торговлей механической железки, хотя вариант автономного использования не исключен. Разумеется при периодическом контроле состояния рынка по старшему из учитываемых трендов.

Алгоритм торговли жесткий, обусловлен теоретическими предпосылками и правилами применения SWT-метода в тактике торговли (см.страницу 5. Торговые тактики

( Читать дальше )

Цена не бывает ни слишком низкой ни слишком высокой. Поэтом золото не поддается на заклинания шортистов и упорно движется вверх.
Рынок обозначил прорыв верхней границы ключевого канала дневного тренда 1314.40-1327.65 и продолжает реализацию сценария долгосрочного роста в зону уровня 1575 с промежуточной целью на уровне 1357.40.
За попытки коррекции отвечает только краткосрочный тренд, которые все еще находится в коррекционном движении, но похоже это ненадолго. И снижение по краткосрочному тренду нивелируется ростом по старшим тренда и по локальному и дневному трендам.

12:20МСК.
Рынок подтверждает прорыв верхней границы ключевого канала 1314.40-1327.65



( Читать дальше )

Коррекция не состоялась, но и для дальнейшего роста золота перспективы пока что достаточно смутные.

Вчерашний выброс вверх привел только к незначительному обновлению канала дневного тренда, границы которого теперь определяются уровнями 1314.40 и 1327.65.

Прорыв нижней границы канала с прорывом границы доверительного интервала 1307.80 возвратит сценарий развития ситуации в рамки локальной коррекции с целью в зоне кластера поддержек (1289.30-1291.50), прорыв которого продолжит коррекционное снижение к границе краткосрочной волатильности на уровне поддержки 1269.90.

Прорыв верхней границы канала продолжает сценарий долгосрочного роста в зону уровня 1575 с промежуточной целью на уровне 1357.40.

Робот улучил момент открыть лонг, но сейчас, хотя ситуация по трендам остается восходящей, условий для пополнения позиций нет. Цены торгуются в центре коррекционного канала 1314.40-1327.65 и можно только гадать, чем все это закончится.

При прорыве уровня 1307.80 рекомендуется игнорировать рост по долгосрочному и среднесрочному трендам и торговать нисходящую коррекцию с целями вплоть до уровня поддержки 1269.90. 

Коррекция на текущий момент ограничилась каналом дневного тренда 1310.50-1325.90. Что будет дальше пока что неизвестно, но рынок потоптался в зоне нижней границы канала, даже не сделав попытки пройти в зону подтверждающего уровня 1304.00, и ушел вверх, обозначив прорыв верхней границы канала 1310.50-1325.90.
Возвращаемся к основному сценарию — рост в зону 1575 (долгосрочно) с промежуточной целью на уровне 1357.40, но пока что не торгуем — не подтверждены условия по совокупности трендов (нет готовности к покупкам). Т.е. возврат к коррекции еще возможен.

 Если посмотреть без фантазий, по техническим характеристикам движения цены, то ничего не изменилось. Продолжается нисходящая коррекция в канале дневного тренда 1310.50-1325.90.
Признак разворота — выход за нижнюю границу канала с прорывом уровня 1304.00, за которым ставим стоп.
Основной сценарий — рост в зону 1575 (долгосрочно) с промежуточной целью на уровне 1357.40, на котором стоит технический уровень профита.Признак завершения коррекции — разворот вверх младших трендов, который в роботе будет показан сигналом UP в признаке «Ready To Trade».

Новый год вроде прошел, а работать совсем не хочется. Что не есть хорошо в ожидании роста по торгуемым инструментам.
Хорошо что есть робот. Включил и свалил на диван, постукивая загипсованной ногой.
Робот продолжает покупки евро и золота. Сегодня к торгуемым инструментам я добавил и британский фунт.

По евро -  все старшие тренды выстроились вверх. ПОвторно протестируем 1.2090 и к долгосрочной цели на 1.3015. Если ничего не изменится.



По фунту — торгуем восстановление среднесрочного восходящего тренда. Основной движущий тренд — краткосрочный восходящий.



( Читать дальше )

Коррекционный обвал. Вскочившим на пике больно.
По волатильности  на пути коррекции осталось два рубежа — долгосрочная поддержка 11900 и поддержка основного тренда 10200.
А по скорости коррекция пока что остается краткосрочной. Тренды, начиная со среднесрочного и старше, остаются в фазе роста. Так что ничего пока не ясно.
Робот расставил стопы за поддержкой 10200.

Продолжается краткосрочная коррекция бычьего тренда в ключевом канале 14966-19900.
Нижняя граница канала не прорвана, коррекционное снижение рынка приостановилось и начался рост по дневному тренду в рамках восходящей коррекции локального тренда. Но условия для покупок инструмента пока что не сформированы из-за рассогласования частных трендов, а именно: признак тренда не восстановлен (Trend:No trend) и условия для открытия позиции тоже не выполняются (Ready to trade: Not Ready).
Так что пока что робот удерживает старые, ранее открытые позиции и ждет завершения коррекции.

Уровни сопротивления: 19900, 22250.
Уровни поддержки: 14966, 14316, 11900, 10200.

Анализ рынка выполнен на основе SWT-метода

Энтузиазм с введение торгов по фьючерсам на биткоин растаял.
Спред на кухнях практически вернулся к дофьючерсной эпохе. А чудовищно большие свопы съедают преимущества тренда.
Если бы не это… Но если бы да кабы...
Кухни грабят, остальные теряют без кухонь за счет комиссии по выводу биткоина, что на бирже с фьючерсами и какие там условия не знаю.
Бычий тренд остается бычьим, но пошла коррекция по краткосрочному тренду с целью на уровне 14966 в ключевом канале краткосрочного тренда 14966-19900.
Прорыв нижней границы канала продолжит коррекционное снижение в рамках среднесрочного тренда с целью на уровне 14316.
Прорыв верхней границы канала продолжит глобальный рост с целью на уровне 22250.
Робот держит лонги, свопы и откат частично съедают профит, стопы за уровнем поддержки основного тренда 10200.

Уровни сопротивления: 19900, 22250.
Уровни поддержки: 14966, 14316, 11900, 10200.

Анализ рынка выполнен на основе SWT-метода

Введение торгов по фьючерсам на биткоин пока что не изменило ситуацию в целом.
Бычий тренд остается бычьим, локальная волатильность стабилизируется. Предполагается что глубина откатов станет меньше и это будет продолжаться до «разбора полетов» с отъемом части награбленного. Но пока что владельцы биткоина считаю барыши.
На момент распечатки графика все старшие тренды, начиная с краткосрочного и выше, остаются восходящими. Техническая цель роста 22250.



( Читать дальше )