SR

Третью сессию наблюдаЮ рост числа сделок (среднесессионный, adtn или как там его исчо..) в текущем контракте. рост более чем на треть по сравнению с обычным сессионным эвэриджем. Понятно, что движухи хорошие, но, что характерно средний сайз сделки тоже подрос, чего уже давно в «динамичные сессии» не наблюдалось. Сказать, что кто-то нагружает «вдолгую»/тащт овернайт — дак тоже нет.

Есть подозрения на нового институционала естественно не без мейкерских страт)), ну или на обновление старого функционала, расширение лимитов там.
З.Ы. (upd)
Из биржевой инфы видно, что Реник стал котировать с какими-то изменениями, но в марте.

Приветствую, коллеги! Уже пора выкупать MIX, RI, SR c удержанием несколько дней?

 

Добрый вечер. Вопрос простой — говорит ли о чем-то улыбка волы за 7 дней до экспиры? 
Считается ли нормальной задранная правая часть?
Или пора покупать на все? 

































По позициям 19000 колл ОИ ~21к / 15000 пут ~21к

 

Исходный материал: 15-, 30- и 60-минутки склеенных фьючерсов с 2010 года по текущее время.

Гипотеза: в одно и то же время суток у трендовости или контртрендовости может быть статистическое преимущество.

Эта гипотеза проверялась исходя из памяти в 1 месяц следующим образом.
Например, 60-минутки. Стоим в текущем дне в начале 15-го часа. Имеем закрытый предыдущий час, т.е. знаем, был он белым или черным. Думаем, в какую сторону нам открыть позицию в текущем часе. Двигаемся одни торговые сутки назад и отбираем все пары соседних часов, у которых правый час также датирован 15-м часом. Строим знаковую статистику = сумме произведений знаков разниц между закрытием и открытием для правого и левого часа. Включаем в эту статистику только пары часов, принадлежащих одному дню. Далее в зависимости от того, положительна или отрицательна данная статистика, а также в зависимости от того, каким был предыдущий час, открываем позицию в лонг или в шорт.

Еще раз. Например, наша статистика дала +3 очка. Это значит, что в предыдущем месяце преобладало продолжение движения левого бара в правом баре. Если предыдущий бар белый покупаем, если черный — продаем. Если, например, статистика дала -1 очко, то торгуем коррекцию закрытого бара. Порог для принятия решений 0. При нуле очков ничего не делаем. При отклонении от нуля входим в позицию.

( Читать дальше )

BUY 15000, stop 30 tick, take 260

 ну что ребята я прям и незнаю что и делать, то ли резать лося щас или оставить на утро может отскачит(внадежде), а так с утра кажется выстрел на 15550 будет...  что знатоки посоветуете? месячный + сегодня улетел… эххх