SQLite

В любом случае, шоу должно продолжаться.)


( Читать дальше )

Я уже писал, что у меня сделана C++ DLL, которая получает данные из Lua и пишет их в БД SQLite. Уже писал также, что DLL под Lua делается на раз, и даже приводил коды и шаблон проекта простенькой C++ DLL. Посмотрело несколько тысяч, скачало, аж 12 человек, применят от силы двое. КПД постов, прямо скажем, оч низкий.)

В DLL реализована как связь с Lua, и будет реализована сама стратегия, вот только не решил какая из них. Повторять старые стратегии на новой для меня платформе Quik уже неинтересно, а новых моделей АТС отработано уже несколько. Все моделируется в Python. Часть стратегий не требует сложной математики, и могут быть легко перенесены непосредственно на С++. Другие непосредственно в DLL перенесены быть не могут, т.к. используют пакеты Python — всяческие регрессии и машинное обучение.
В общем, получилось, что DLL является шаблоном для любой стратегии. Все необходимые для АТС данные доступны АТС — реал-тайм данные поступают в DLL непосредственно из терминала, а необходимая история пишется DLL в БД SQLite и читается АТС из базы данных.

( Читать дальше )

Мы добавили большое количество новых функций, главные среди которых:

1. MetaEditor: Добавлена возможность удобной работы с SQLite базами данных.
   
   В предыдущем обновлении платформы мы добавили поддержку работы с базами данных SQLite прямо из MQL5. Теперь основные функции стали доступны и через пользовательский интерфейс MetaEditor:
   
   
   • Создание и подключение к базам данных
   • Просмотр таблиц и быстрый запрос данных
   • Составление и выполнение SQL-запросов, откат изменений
   
   Как это работает
   Для быстрого создания баз данных воспользуйтесь «Мастером MQL5». Здесь вы можете сразу создать первую таблицу и определить список ее полей.

   
   
   

   Создав базу, вы перейдете в новый раздел «Навигатора». Из него происходит вся работа с данными.
   
   В левой части отображаются таблицы базы данных. Для быстрого запроса первой 1 000 записей дважды нажмите на имя таблицы. Здесь же вы можете создавать и открывать другие базы, а также работать с таблицами.

( Читать дальше )

Сегодня окончательно сделал и протестировал DLL. DLL через Lua получает из Quik реал-тайм данные о истории, состоянии текущей свечи, стакане, ленте сделок и пр., и поставляет все эти данные в ТС. Также DLL считает (пока не все) необходимые данные для оценки вектора текущего состояния инструмента, и также передает их ТС. Сама ТС еще не написана, только данные получает. DLL также пишет все получаемые данные в БД Sqlite, где они, при необходимости, доступны ТС.
И, чтобы не быть голословным, картинки.
История, последние 15 записей:


Лента сделок, последние 15 сделок.


( Читать дальше )

Импорт даннных из файла CSV в базу данных SQLite.

В связи с моим топиком "Беспроигрышная стратегия акции-фьючесы" занимался скачиванием истории по акциям и фьючерсам, записью их в базу данных (БД) SQLite, и анализом данных. Я занимаюсь моделированием и обработкой данных в Python, и все данные, будь то история или реал-тайм данные полученные из терминала, удобнее держать не в CSV-файлах или памяти программы, а в БД, и обращаться к ним по ходу пьесы. А данных часто десятки и более мегабайт и далеко не все они нужны единовременно, и держать все это в переменных в памяти не оч разумно.

Безусловно, если вы работаете с одним инструментом и линейной историей вам хватит CSV и массива памяти, но для более сложных задач обработки данных БД незаменима, и все решения оч упрощаются.
Все, что я написал очевидно и ничего нового не содержит, однако, если вы еще не используете БД — настоятельно рекомендую.
Но, к делу. Скачиваем с Финам историю.

( Читать дальше )