Сентябрьские фьючерсы на индекс S&P 500, торгуемые на Мосбирже, в среду снижаются на 0,2%. Котировка — 544,5.
Краткосрочная картина
Во вторник индекс S&P 500 прибавил 0,5%. Накануне фронтальные фьючерсы SPYF- отработали уровень поддержки 539. За этим последовал отскок, который может продолжиться. В качестве целевого ориентира можно обозначить 553 п. Это статический уровень сопротивления. Примерно там же проходит 200-периодная скользящая средняя на двухчасовом графике.
В среду были представлены данные по инфляции в США за август. Они оказались нейтральными. Потребительские цены в годовом исчислении выросли на 2,5%. Базовая версия увеличилась на 3,2%. Показатели оказались равными консенсус-прогнозу аналитиков. Волатильности базовому инструменту, то есть индексу S&P 500, может добавить заседание ФРС на следующей неделе.
Сопротивления: 553 / 556 / 559
Поддержки: 540 / 528 / 525
Долгосрочный прогноз по инструменту — умеренно позитивный. С начала года бумаги SPYF- в плюсе на 15,2%, за три месяца — на 2,4%. Коррекция могла завершиться. Возможен новый рывок наверх, и он уже мог стартовать. При анализе долгосрочной технической ситуации предлагаю ориентироваться на базовый актив.
#ФРС
На 03/03/23 рынок ожидал повышений ключевой ставки в сентябре 2023 года до 5,25-5,50%, неделей ранее — до 5,25-5,50%. Баланс ФРС за неделю уменьшился на 42.38 млрд дол.
Рынок на 03/03/23 рассчитывал на повышение ставки на каждом из следующих 5 заседаний FOMC:
— 22 Марта: повышение до 4,75-5,00%, было до 4,75-5,00%.
— 03 Мая: повышение до 5,00-5,25%, неделю назад было до 5,00-5,25%.
— 14 Июня: повышение до 5,25-5,50%, неделю назад было до 5,25-5,50%.
— 26 Июля: повышение до 5,25-5,50%, неделю назад было до 5,25-5,50%.
— 20 Сент: повышение до 5,25-5,50%, неделю назад было до 5,25-5,50%.
Но в целом, по сравнению с предыдущей неделей, рынок ожидает более умеренное проведение жесткой дкп. t.me/Bank_RUB/406
#трежерис на 03/03/23 — рост доходности облигаций 10-ти, 2-х леток и 3-х мес.
#10YT3MT и #10YT2YT ниже «0». У #10YT3MT разворот случился. Инверсия.
Рынок труда в США показывает силу, где заявки на пособие по безработице в США (данные от 02 марта) были на уровне 190 тыс., что ниже предыдущего показателя и ожиданий.
Обратил внимание на распродажи в индексном фонде из зоны продаж. Есть подозрения, что вторая волна выполнена. Тогда может начаться разгон в рамках третьей волны. Чем быстрее конечно выполнят глобальную коррекцию, тем лучше.
Подробности: t.me/TerritoryofTrading/5498