SI

вы инвестор и у вас есть две возможности — купить российские акции с кажем с доходностью 7% годовых, или скажем купить облигаций даже тоже россйского правительства номинированные в долларах под 4%.

И вот тут вы смотрите на историю падения рубля и понимаете что 3% разницы ну никак не окупает риски инвестирования в акции.

То есть доходность российской биржи должна быть хотя бы процентов 15% годовых, чтобы сравнится с долларовыми облигациями (вкладами).

Ну а дальше бизнес как то должен вам давать 15% годовых ибо если он их не получит, то есть он должен зарабатывать на своих операциях 25% и больше. Такого бизнеса очент мало — это торговля, но редко производство.

В итоге из за нестабильного рубля мы имеем 
1) Огромную долю депозитов в валюте и огромный вывода капитала за рубеж — ибо зачем инвестировать в россию
2) Очень слабую предпринемательскую активность — ибо кредиты либо невозможно получить, либо они очень дороги и многие компании развиваются на свои.
3) В итоге очень медленный рост экономики.

( Читать дальше )

Рубль снова откроется с гэпом вверх в новом 2021-м?

В общем что еще видно графике? Греф шортит 4 раза, и это не сломит веру народа в крепкий доллар. В 4-й раз удастся ненадолго. Я это к тому, что не слушайте папаратцев.

Откладывайте в долларе, покупайте проливы. стратегия по недельному интервалу.



Реально не успеваю даже выложить все что есть по рынку.

SI 07.07.20

В понедельник фьючерс на доллар США/Российский рубль  торговался в лонговой зоне дисбаланса, достигнув максимума на отметке 72 709.

Зона баланса: 72 622 — 72 158.

Бифуркационный уровень: ценовым уровнем проторговки является 72 233.

Short сценарий: шортовыми уровнями дисбаланса необходимо обозначить 71 910, 71 601.

Long сценарий:

( Читать дальше )

Покупаем колы на Си. Индекс ОФЗ начинает падать, вероятно нерезиденты начинают выходить. Облиги на хаях, голосование прошло. Может быть в связи с этим негатив. Если начнут крыть свои позы в течение ближайшего времени, то рубль может неплохо просесть.

Подводим итоги стратегии по доллар/рубль #si он же USD/RUB. Заработали два с половиной рубля. Без лишних телодвижений, в спокойном режиме. Обсуждаю действия по портфелю клиента, а именно что сделали с Алросой и #ММК. Начало там smart-lab.ru/blog/631827.php

Всем доступна для скачивания стратегия по акцяим Газпромнефти #Сибнефти #SIBN на июль этого года.

SI 06.07.20

В пятницу фьючерс на доллар США/Российский рубль  торговался в лонговой зоне дисбаланса, достигнув максимума на отметке 72 273.

Зона баланса: 72 232 — 71 530.

Бифуркационный уровень: ценовым уровнем проторговки является 71 723.

Short сценарий: шортовыми уровнями дисбаланса необходимо обозначить 71 347, 70 982.

Long сценарий: лонговыми уровнями дисбаланса являются 72 098, 72 472.

( Читать дальше )

Всем привет! Cтаты роботов за 6 месяцев этого года.

Si:

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Всех приветствую!

Второй квартал закончился с результатом +47,4%. Общий доход за первую половину года +127,5%. Статистика по месяцам:
Апрель +46%
Май -4,3%
Июнь +4,5%
Общий доход за 2,5 года +469%. Общую кривую можно посмотреть тут 

Максимум достигнут 7 мая. От него ушли в просадку на 21,8%. Доход и просадку считаю к балансу на начало года. От достигнутого максимума откатили вниз на 9,15%. Ожидаемое, рабочее снижение после хороших движений. Но могло быть лучше.
Окончательно убедился в том, что необходимо торговать все пятно (облако, веер, площадь) параметров внутри одной идеи. Почему окончательно? Вылезли две проблемы.
Первая. Часть движений на укреплении рубля боты не взяли. Причина – в некоторых алгоритмах параметры смещены в сторону лонга (для SI понятно почему). Удержание шортов более короткое, таким образом, тренды вниз с сильными откатами прошли мимо.
Вторая.  Недооценил одну из идей. Вариации строились на основании лучшего набора параметров прошлого года. Не учитывал вариации с результатом похуже, но в целом улучшающих показатели алгоритма в долгосрочном периоде.
Требование к пятну – оно не должно сильно двигаться. Делать такой анализ вручную тяжеловато. Надеюсь, что TSLab в будущем внедрит 3D визуализацию, работа как я понял над этим идет. Некоторые системы решил упростить с 3 до 2 параметров, за счет единого значения для лонга и шорта.
Ниже пример вариаций, составленных на основании более устойчивого пятна. Недооцененный алгоритм.

( Читать дальше )

SI 03.07.20

В четверг фьючерс на доллар США/Российский рубль  торговался в зоне баланса, достигнув минимума на отметке 70 792; максимума на отметке 71 253.

Зона баланса: 71 208 — 70 926.

Бифуркационный уровень: ценовым уровнем проторговки является 71 042.

Short сценарий: шортовыми уровнями дисбаланса необходимо обозначить 70 900, 70 762.

Long сценарий: лонговыми уровнями дисбаланса являются 71 174, 71 319.

( Читать дальше )