CBOE Skew Index похож на VIX (индекс страха). Основное различие между VIX и Skew состоит в том, что VIX основан на подразумеваемой волатильности S&P 500 вокруг страйка «около денег» (ATM), в то время как Skew учитывает подразумеваемую волатильность страйков «вне» денег (OTM).
Как и индекс VIX, индекс Skew может служить индикатором настроений инвесторов, однако он измеряет так называемые «хвостовые риски», т. е. риски того, что цена актива или портфеля активов изменится больше, чем на три стандартных отклонения от текущей цены.
🕘 Время просмотра ~3 мин.
Детальный аналитический обзор по фондовому индексу S&P500, валютной паре EUR/USD, а также золоту смотрите далее на YouTube-канале.
На неделе баланс ФРС вырос на 38 млрд долларов
Синяя линия — баланс ФРС от года к году.
Зеленая линия – годовая динамика баланса ценных бумаг, обеспеченных ипотекой.
Красная линия – годовая динамика баланса трежерис.
ФРС продолжает выкупать активы – на рынке продолжается бычий пир.
Далее перейдем к показателям абсорбции (поглощения) долларовой ликвидности