RGBi

Физлица начали постепенно сокращать исторический максимум чистого лонга во фьючерсе на Индекс ОФЗ — сообщает MSCinsider.

Подписывайтесь на телеграм-канал
Больше графиков смотрите на сайте MSCinsider

Об этом заявила управляющий директор рынка деривативов Московской биржи Мария Патрикеева.

Мы планируем [запустить] вечный фьючерс на индекс RGBI», — сказала она, отвечая на вопрос ведущего, какие контракты площадка готовит к запуску.

t.me/selfinvestor

Приветствуем любимых подписчиков и читателей канала!🍀
После того как начался в июне цикл снижения ключевой ставки, наступает переломный момент и инвесторам нужно сделать ставку на акции или облигации. Наша команда приняла решение рассказать о преимуществах обоих финансовых инструментов на ближайшие 6-12 месяцев. Сперва поговорим о сценарии высоких доходов на облигациях в условиях продолжения снижения ставки.

Вообще 2025 г. можно назвать «годом облигаций», при этом инвесторы могут заработать до 30% на длинных ОФЗ в ближайшие 12 месяцев. Наверняка каждый заметил, что Индекс гос. облигаций RGBI демонстрирует более лучшую динамику, чем индекс Мосбиржи. По свежим данным, с 28 мая по 7 июля Индекс RGBI поднялся с 108,6. до 115,5. Основной спрос на долгосрочные облигации с фиксированным купоном.

Основное внимание инвесторов остается на ОФЗ со сроком погашения больше 10 лет и выросли в цене на 7-10% за полтора месяца. А вот среднесрочные подорожали немного меньше. Просим обратить на это внимание.☝️

( Читать дальше )

Рубль в прошлом месяце предпринимал попытки продолжить укрепление, в очередной раз обновив двухлетние вершины. Однако в последние несколько недель наблюдается слабая, но относительно устойчивая тенденция снижения курса российской валюты.

Устойчивости рубля продолжают способствовать жесткие денежно-кредитные условия, но улучшились перспективы ее планомерного смягчения. В то же время сырьевой фактор остается неблагоприятным для российской валюты.

Таким образом, в июле основные причины завышенной стоимости рубля продолжат ослабевать, что будет оказывать на его курс все большее давление. Однако быстрое обесценивание нацвалюты маловероятно в текущих условиях.

В деталях

В начале июня рубль в очередной раз обновил многомесячный максимум. Юань впервые с февраля 2023 г. уходил немного ниже 10,8 руб., официальный курс доллара установил двухлетний минимум вблизи 78,2 руб. Однако затем российская валюта стала медленно сдавать позиции.

Высокие процентные ставки по-прежнему провоцируют экспортеров продавать иностранной валюты намного больше, чем того требуют установленные государством нормы. Однако низкие цены на нефть уже должны сокращать и этот объем предложения валюты.

( Читать дальше )

Всех приветствую. Начну с того, что все цели по снижению индекса RGBI были выполнены. 

Пост от 2023г. Тогда ставил для себя цели это 114 и 100п. На тот момент индекс был на отметке 120п


После пост от 2024г., где указал на снижение до 100п.


( Читать дальше )

Минфин провёл аукцион ОФЗ, предложив инвесторам два выпуска. При его проведении индекс RGBI находился выше 115 пунктов, с учётом вечерних инфляционных данных, индекс закрылся в пятницу — 115,39 пункта (max уровни этого года были показаны в четверг — 115,55):

🔔 По данным Росстата, за период с 24 по 30 июня ИПЦ вырос на 0,07% (прошлые недели — 0,04%, 0,04%), в июне 0,19%, с начала года — 3,76% (годовая — 9,39%). В июне 2024 г. инфляция составила 0,64%, сегодняшние темпы в несколько раз меньше (~4% saar), что для ЦБ положительный сигнал, но не стоит забывать про месячный пересчёт мая (недельная корзина включает мало услуг, а они росли в цене опережающими темпами, поэтому недельные данные показали 0,25%, а месячные 0,43%). Глава ЦБ отметила, что замедление инфляции в России проходит быстрее, чем ожидал ЦБ, но текущий уровень инфляции остаётся выше цели.

🔔 Минфин планирует занять в 2025 г. 4,781₽ трлн (погашения — 1,416₽ трлн), сумма рекордная с начала пандемии и выше, чем в 2024 году (3,92₽ трлн).

( Читать дальше )

Сегодня в выпуске:
— Как дела с ценами на жилую недвижимость? Вторичка и первичка
— Поставки газа в Европу. Какую долю занимает Российская Федерация?
— RGBI и ключевая ставка
— Лукойл хороший



Доброе утро, всем привет!
Пятница. На чиле, на расслабоне.



( Читать дальше )

Немного поторопился я раздать дальние облиги… По-прежнему считаю, что откуплю дешевле, но нужно было подождать еще несколько дней. Индекс RGBI пока продолжает расти. Но перекупленность по RSI уже 87, а значит коррекция не за горами !😊

Подписывайтесь на мой телеграм канал про трейдинг и инвестиции: https://t.me/+cVjMyxdUl8EzODBi

Завтра планируем открыть шорт в индексе на RGBI. Начать открывать. В портфеле ВДО. Следите за публикациями 😉
Telegram: @AndreyHohrin

Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности

Следите за нашими новостями в удобном формате: Telegram, Youtube, Смартлаб, Вконтакте, Сайт

Минфин опубликовал график размещений на III квартал. Всего — 13 аукционных дней: 5 в июле и по 4 в августе и сентябре (см. рис. 1).

Будут предлагаться бумаги:
— со сроком до 10 лет — на 500 млрд руб.
— от 10 лет и выше — на 1 трлн руб.

Школьная арифметика подсказывает: чтобы выполнить квартальный план, нужно занимать примерно по 115,4 млрд руб. за аукцион. Это более чем выполнимо — особенно на фоне цикла снижения ключевой ставки. Последние три недели Минфина занимал 113,2 / 194,6 и 151,5 млрд руб.
Думаю, Минфин снова пойдёт с опережением.

• Немного статистики:
— I квартал: план — 1 трлн руб., факт — 1,403 трлн руб. (перевыполнение на 40%)
— II квартал: план — 1,3 трлн руб., факт — 1,465 трлн руб. (перевыполнение на 12,7%)
— Итого за полгода: 2,686 трлн руб. — уже 60% от годового плана (4,781 трлн руб.)
Все размещения пришлись на ОФЗ-ПД. Причём около 95% — в длинные бумаги (с погашением 10+ лет). Те же пропорции запланированы и на III квартал, и, вероятно, повторится та же картина: Минфин будет давать выпуски подлинней.

( Читать дальше )