Quik

Последние несколько лет я строю своего торгового робота для рынка облигаций. Своего — тобишь исключительно для себя, не для продажи и не для управления чужими деньгами.
Сейчас система уже не выглядит как эксперимент «на вечер после работы». Робот торгует полностью сам, мониторится, пережил несколько неприятных сюрпризов рынка и по ИИСу даже обгоняет банковский вклад (хотя по обычному счёту доходность около нуля, см. картинку с графиком ниже).
Решил написать пару постов про то, как всё это строилось: от ручной торговли и Excel-табличек до тысяч сделок в день, мониторинга и инфраструктурных костылей, которые внезапно работают вполне себе на уровне (про уровень шучу, про костыли — не шучу).

Где нахожусь сейчас

На текущий момент у меня:
* Windows, QUIK, Lua+DLL(Rust).
* Вся логика в Rust, а Lua — максимально простой мостик от QUIK до логики на Rust.
* Отправка транзакций делается из Rust посредством Trans2Quik.
* Хранение сделок и позиций в sqlite (с бэкапированием в облако).
* Мониторинг на Prometheus + Grafana + алертинг с использованием своего сервиса на почту (об этом потом).

( Читать дальше )

Всем привет!
Недавно совместно написали Lua-скрипт для QUIK, который шлёт уведомления в Telegrеm.
Решили начать с простого — мониторинг роллирования, когда объём перетекает в следующий контракт,
приходит уведомление с подсказкой нового тикера, чтобы больше не заморачиваться, что забыл про экспирацию.
Всё получилось, работает, бесплатный вариант можно скачать с сайта.
Потом появился скрипт уведомления в Telegrеm — открытие позиции (тикер, направление, количество лотов, цена),
добавление к позиции, частичное закрытие — закрытые лоты и P&L по ним. Полное закрытие позиции — итоговый P&L.
Ну и то, чего давно не хватало — риск-менеджер, задаёшь дневной лимит убытка,
как только суммарный P&L достигает лимита — он сам закрывает позиции, отменяет заявки и
блокирует торговлю до следующего дня.
Trade Journal — Скрипт незаметно работает в фоне и фиксирует каждую вашу сделку, записывает каждое открытие и закрытие позиции в CSV-файл,
считает P&L: сделки, частичные закрытия, развороты. Каждую ночь шлёт сводку дня в Telegram,

( Читать дальше )

   Текст не вмещается в 200 символов, отведенных для вопроса — поэтому написал в топике.
   06.05.26 заметил странность в таблице «Состояние счета» QUIK: в этот день я полностью закрыл лонг предыдущих дней фьюча юаня и открыл новый лонг по 11.062. При этом цена новой позиции в таблице показывалась равной 11.176. Подчеркну: старый лонг был закрыт полностью, позиция обнулена. После открытия позиции цена ушла немного вверх в район 11.070 — 11.080. 
   А теперь вопрос: что будет делать алго, если оно будет брать цену только из таблицы, не контролируя саму цену открытия или усредненную цену? Сразу пойдет по ветке «фиксация убытка»? (Бот цену считает сам, но иногда проверяется по ценам из таблицы). Честно говоря, я в прострации смотрел на это чудо пару минут, абсолютно не понимая как такое может быть. Первое, что пришло в голову — что покупка почему то по 11.176 и произошла, но по таблице сделок все четко — там по 11.062 взят лонг, это была лимитная заявка. Короче — я оставил позу и отключил бота. На закрытии дня в таблице появилась цена позы 11.084. Тут еще понятно — разница цен ушла в вар/маржу. Но при открытии новой позы то что за бред изменять цену?

( Читать дальше )

Приветствую!

В этой статье расскажу о торговой стратегии, которая, на данный момент, обгоняет по доходности бенчмарк (индекс полной доходности).

На момент написания этой статьи, 4 мая 2026 года, спустя 210 дней тестирования, стратегия обыгрывает полный индекс доходности в 3.18 раза, 21.16 % и 6.64 % годовых, соответственно.

Стратегия имеет большую ёмкость. Т.е. её можно дублировать достаточно много с настройками, которые использовались в моём примере. Это важный факт. Согласно моему 20-летнему опыту, торговля на финансовых рынках – это максимально конкурентный бизнес. Большинство моих прибыльных стратегий не публичны ввиду малой ёмкости. Просто, если я опубликую стратегию с малой ёмкостью – она перестанет работать у всех. Здесь такого ограничения нет.

Почему «EQMX»?

«EQMX» — БПИФ «Индекс МосБиржи» управляющей компании «ВИМ Инвестиции» от ВТБ.
«EQMX» повторяет индекс полной доходности MCFTRR (включая дивиденды), уменьшая на комиссию 0.69% годовых, включённую в цену.

( Читать дальше )

сегодня на открытии взял шорт в си. на первом откате еще долил. поставил 2 тейка. первый сработал штатно вопросов нет. второй цена проколола и отпрыгнула заявка на покупку выставилась но сама покупка не произошла. вопрос почему? поза копеечная защитный спред 30 пунктов. мало?

Выручка КВИКа в 2025 году составила 1,7 млрд и выросла на 14%г/г.
Прибыль снизилась с 630 млн руб до 428 млн руб
Вам не кажется, что это как-то слишком мало, для терминала, на котором вся страна торгует?

ООО «Арка Текнолоджиз»
Данные руспрофиля

 

p.s. мелкий, но стабильный бизнес получается.
а так давно могли бы уже на биржу выйти

Есть простенький скрипт под Quik на дневках, который открывает/закрывает сделки несколько раз в месяц. Вполне можно торговать руками, но сами сигналы выдаёт питон и под него так или иначе мне нужен виртуальный сервер. А раз уже сервер в любом случае нужен, то почему бы не автоматизировать торговлю. Но проблема с коннектом терминала у Сбера, регулярно ночью (а иногда и днём) разрыв связи без возможности автоматического реконнекта: Net error: Удаленный хост принудительно разорвал существующее подключение. Двухфакторная авторизация не отключаемая, но, насколько я понял, это у большинства брокеров сейчас.

Собственно вопрос: можно наладить стабильную связь или каждый день придётся заново коннектиться? Может, смена брокера решит проблему?

Уважаемые, есть тут кто торгует через квик? 

Кто-нибудь знает как теперь посмотреть суммарную вариационную маржу в терминале Quik так чтобы не торчать у монитора до часу ночи ожидая пока Мосбиржа проведёт клиринг и отправит результаты брокерам?