Quik

Данные поступают нормально до конца основной сессии.
Но, чтобы получить даные из КВИКа через ODBC за весь день с учетом вечерней сессии, требуется перезапуск (перед началом вечорки) и новая подгрузка данных.
Может кто знает, как сделать так, чтобы данные вечорки шли потоком без перегрузки?
Я так понимаю, что вечерняя сессия за новый день считается и поэтому такое происходит.

В связи с одновременным отключением проводного и мобильного интернета по всему краю в любой момент решил установить Quik на VPS.
У кого есть опыт подскажите, что делать с безопасностью?
Ключи хранить на сервере в папке с Quik-ом и двухфакторную аутентификацию (по СМС) не включать, чтобы не мешала роботу работать?
Вариантов других нет? 

🚀 Шаг 1: Создаем новый Excel файл

1.1. Структура листов:

• 📊 Котировки - текущие цены инструментов

• 🎯 Торговля - ручная отправка заявок

• 🤖 Автоторговля - автоматические стратегии

• 💼 Портфель - текущие позиции

• ⚙ Настройки - параметры подключения

• 📈 Графики - визуализация данных

🎨 Шаг 2: Настраиваем листы

Лист «Настройки» (Settings)

A1: "НАСТРОЙКИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К QUIK"
A3: "DDE Service:"      B3: "QLUA"
A4: "DDE Topic:"        B4: "QuikTrans2"
A5: "Торговый счет:"    B5: "L01-00000F00"
A6: "Клиентский код:"   B6: ""

A8: "СПИСОК ИНСТРУМЕНТОВ"
A9: "Тикер"   B9: "Название"        C9: "Класс"   D9: "Лот"
A10: "GAZP"   B10: "Газпром"        C10: "TQBR"   D10: "10"
A11: "SBER"   B11: "Сбербанк"       C11: "TQBR"   D11: "10"
A12: "LKOH"   B12: "Лукойл"         C12: "TQBR"   D12: "1"
A13: "GMKN"   B13: "Норникель"      C13: "TQBR"   D13: "1"

 

Лист «Котировки» (Quotes)

A1: "ТЕКУЩИЕ КОТИРОВКИ"
A2: "Тикер"   B2: "Послед."   C2: "Бид"   D2: "Оффер"   E2: "Объем"   F2: "Время"   G2: "Изменение %"

( Читать дальше )

🔧 Настройка связи Excel → QUIK

1. Установка необходимых компонентов

vba

' В Excel нужно добавить ссылки на библиотеки:
' 1. QUIK API (qlua.exe)
' 2. Microsoft XML
' 3. ADODB для работы с базой данных

2. Базовый шаблон торговой таблицы Excel

 

A	B	C	D	E	F	G
Тикер	Направление	Кол-во	Цена	Статус	ID заявки	Действие
GAZP	BUY	10	160.50	Ожидание		📥 Отправить
SBER	SELL	5	280.30	Ожидание		📥 Отправить

Код для Excel VBA

vba

' Модуль для работы с QUIK через DDE
Option Explicit

' Настройки подключения
Private Const QUIK_DDE_SERVICE = "QLUA"
Private Const QUIK_DDE_TOPIC = "QuikTrans2"
Private Const TRANS2_TABLE = "TRANS2"

' Подключение к QUIK
Public Sub ConnectToQUIK()
    On Error GoTo ErrorHandler
    
    Dim ddeChannel As Long
    ddeChannel = DDEInitiate(QUIK_DDE_SERVICE, QUIK_DTE_TOPIC)
    
    If ddeChannel > 0 Then
        ThisWorkbook.Sheets("Контроль").Range("B2").

( Читать дальше )

Может быть, кому-то будет полезно:
Что бы Quik не тормозил во время работы, нужно зайти в Система/Настройки/Основные настройки/Программа/Получение данных/Котировки
Затем выбрать класс инструментов(например: FORTS Опционы) и затем конкретный инструмент. 
Галки со всех не нужных вам инструментов снять. И тогда будете получать только необходимые конкретно вам данные.

По-хорошему еще бы торговать с современного быстрого компа + хороший быстрый интернет.

После входя в терминал Quik дайте ему минутку запуститься полностью, не пытайтесь выставлять заявки сразу.

В Quik можно выставлять и снимать быстро(в один клик) заявки в стакане. 

Для алготрейдеров, работающаих с QUIK, связка «QUIK + Lua» всегда была одновременно и благословением, и проклятием. Мощно — но на малопопулярном в трейдинге языке.

Решения вроде QUIKSharp (.NET) стали шагом к более распространённым экосистемам, но что насчёт многомиллионного сообщества Python?

Новый проект QUIK-python портирует нативный QUIK Lua API прямо в Python — с сохранением всей гибкости оригинала и удобством современного async-кода.

Ключевые особенности и преимущества

-  Полностью асинхронный клиент — коллбеки данных из стаканов, сделок и свечей не блокируют основную логику.

-  Прямой доступ к API QUIK — вызывайте функции Lua напрямую из Python-кода.

-  Событийная модель — подписывайтесь на стаканы, свечи и сделки, получая события прямо в Python.

— 🐍 Нативный Python-код — всё, от коллбеков до торговой логики, пишется на чистом Python с доступом к его экосистеме (NumPy, Pandas, asyncio и др.).

( Читать дальше )

столкнулся с тем в квике свои таблицы сортируются по столбцу как текст — что конечно же в торговом терминале полный звиздец.
на форумах люди тоже негодуют, но арка болт кладет на наши стоны.

ну в итоге пришлось разобраться и написать свою сортировку для чисел.
ну вот так сложилось что мне надо самому считать доходность облигаций и срок до погашения, поэтому пришлось создать клон таблице текущих торгов
но со своими изюминками  в качестве привязки выставления ордеров. да это можно конечно делать и из excel, но планируется масштабирование и перенос на несколько торговых компов. а на каждом запускать эксель каждый раз да еще и заявки отправлять через файлы неудобно совсем. 
Скрипт удобней конечно же.

В общем выход из ситуации громоздкий, но рабочий.
если в таблицу допустим вставлять строку торгов по акции. то сортировка по цифрам не сработает.
поэтому для каждой бумаги создаем таблицу А с полями (цена, срок) и записываем туда цифры — для сортировки в будущем
потом набор этих таблиц запихиваем в таблицу Б, которая представляет собой будущую торговую таблицу

( Читать дальше )

Приветствую уважаемые! Вопрос для тех кто устанавливал quik на МасBook. Обновил свой MacBook Air13 до версии 12.7.6 macOS Monterey. Раньше стоял старый quik версии 7.27.2.1 через эмулятор PlayOnMac. Все норм работало. Сейчас хочу установить свежий quik 12.6.1. Через какой эмулятор(желательно которые имеются в свободном доступе) лучше устанавливать чтобы сильно не грузить ресурсы? PlayOnMac уже не потянет новую версию Quik. Буду признателен за советы по делу.