QuiK

Коллеги, всем добрый день!
Сегодня пост о моём пути алготрейдера.  На рынке я уже торгую порядка 9 лет. Начинал в далёком 2009 году, сразу после окончания университета. Но торговать начал не сразу, а изначально вложил свои кровные 50 тыс.р. в ПИФЫ (тогда данный инструмент только набирал обороты, а исторические доходности прошлых периодов рисовали в воображении золотые горы). Вложился я прямо перед кризисом, поэтому свои вложения потерял очень быстро. С этого момента я понял, что в финансовом мире лучше думать своей головой, а если и прислушиваться к чему-либо мнению, то обязательно пропускать полученную информацию через призму своего субъективного опыта. А лучшим решением было освоить трейдинг на собственной практике. Стоит сказать, что я не являюсь программистом по образованию (о чём жалел не раз), поэтому, как и большинство трейдеров изначально торговал руками просиживая бесценные часы своей жизни за монитором. Буду с Вами откровенен, но в целом трейдинг я считаю лудоманством, а ручной трейдинг-лудоманством во второй степени.  Поэтому желание автоматизировать торговлю меня преследовало всегда.  Появление специализированного ПО для автоматизации торговли типа TSLab было светом в конце туннеля.  Несмотря на то, что в целом данная программа соответствовала моим потребностям, было ряд существенных факторов, которые меня привели к полному отказу от него.

 1. Стабильность. Я пользовался программой вплоть до 2017 года, но так и не смог решить проблемы со стабильностью. На тот момент я торговал через Алор Брокер, заявки выставлялись напрямую на сервер брокера, минуя торговый терминал. Что к слову сказать было крайне удобно. Мешало же то, что программа периодически отваливалась, а больше всего бесило, что заявки могли просто не исполниться, либо задвоиться (и это несмотря на то, что я всегда лупил по рынку). Скорее всего сейчас этих проблем уже нет, но тот момент это было одним из факторов не в пользу данного решения.

2.  Неудобство в доработке стратегий и в целом их написании. Для кого-то данный пункт прозвучит странно, ведь в ТСЛаб есть довольно удобный визуальный редактор, но удобный не значит быстрый и производительный. Когда количество блоков стратегии становится больше двух десятков, редактирование всего вашего творчества становится крайне муторным.А зачастую всё это ещё и требует дополнительной мощности от Вашего ПК (иначе будет готовы к зависаниям). Возможно, сейчас это проблема тоже как-то решена.

3. Стоимость. Стоимость программы реально кусается. И для трейдера нищеброда с региона, коим я являюсь — это реально проблема.

 Несомненно, в ТСЛаб помимо озвученных минусов, есть довольно много плюсов, но у меня с ним как-то не срослось

 Далее…

 В 2017 году я обратил внимание на веб сервис Tradingview. Что мне сразу запало в душу, так это возможность написания своего индикатора или стратегии, используя возможности встроенного языка PineScript, который безумно похож на всем не без известный EasyLanguage из Metastock. Язык действительно крайне простой и будет понятен даже не программисту (на край интерактивная справка на русском языке всегда в помощь). Самое крутое, что всё это удобно, быстро и главное бесплатно. Но была одна проблема, tradingview не предоставлял возможности полноценной автоматизации торговли через имеющиеся торговые платформы Quik и т.п. Плюс не было даже никаких сторонних решений от независимых разработчиков, что связанно скорее всего с тем, что у TV  нет открытого API для возможности интеграции своего сервиса напрямую с одним из российских брокеров.

Здесь меня окончательно клацнуло, и я решил для себя, что пора учить программирование. Мой выбор пал на Java, что было довольно нестандартным решением так как большинство биржевого финансового ПО в России пишется на С#.

Далее крайне полезная инфа для тех, кто тоже хочет освоить азы программирования.

Ни для кого ни секрет, что тема онлайн обучения сейчас очень активно муссируется, при этом   обучение программированию стоит чуть ли не в арьергарде всего этого движения. Далее от меня совет. Всё эти курсы, несомненно, хороши, но только ценник на мой взгляд излишне завышен. Платить за основы ОПП от 50 тыс.р. -крайне неразумно. Могу Вас уверить если Вы хотите освоить азы программирования и начать писать самостоятельно свои программы, Вам будет вполне достаточно открытых источников в интернете.

Лично я программирование изучалпо сайту (дошёл до 22 уровня за 4 месяца). Реально крутой ресурс, в первую очередь за счёт большого количества практических задач. Он не абсолютно бесплатный, но стоимость в 10$ в месяц для меня на тот момент была вполне посильной ношей.  Также могу посоветовать сайт. Фактически это складчина, где в свободном доступе, абсолютно бесплатно выкладываются различного рода онлайн курсы по веб программированию и не только.

 Как я уже говорил от момента начала изучения программирования и до написания своей первой программы у меня ушло ровно 4 месяца. В день я тратил где -то по 6 часов (занимался практически каждый день после работы и на выходных). Так что программирование не является чем-то мега сложным и закрытым и в целом доступно абсолютно для любого человека и не требует какой-либо специальной подготовки. Самое главное — это желание и здоровье.

Друзья, ниже я выкладываю ссылку на свежую версию своего парсера для tradingview, который позволяет автоматизировать торговлю за счёт использования возможностей веб сервиса TV c отправкой транзакций непосредственно в Quik.  Более детально можете ознакомиться в постах: 1, 2 , 3 и 4.

Программа предоставляется абсолютно бесплатно без ограничения функционала (инструкции и исходный код прилагаются-см. ссылки на посты). Если необходима помощь в реализации стратегии на PineScript под TV (в частности, переноса стратегии с TSLab на TV) или просто у Вас нет желания самостоятельно разбираться в настройках программы обращайтесь в личку, либо на почту:parsesignal@yandex.ru
------------------------------------------------------------------------------------------

Всем привет!
Скажите, как можно автоматизировать процесс массового создания заявок на покупку бумаг на Московской Бирже каждый день?
Специфика следующая: есть на мониторинге 10-20 корп. облигаций.
Для каждой бумаги есть цена и кол-во, которое я хочу купить (заявка), несколько ниже текущей рыночной цены. Заявки на покупку НЕ условные.
Цена и кол-во бумаг в моих заявках в теч. дня не меняются (для простоты).
На следующий день цена актуализируется (может поменяться) после ручного пересмотра. Но может и не поменяться. То есть опять нужно загрузить список из этих заявок.
Можно, конечно, каждое утро вручную заводить каждую из этих 10-20 заявок, но на это уходит минут 10 каждый день, плюс повышается вероятность ошибки/опечатки.
Список заявок могу вести в Excel.

Подскажите, можно ли либо сделать так, чтобы заявки на покупку на фондофом рынке МБ не отменялись после окончания сессии (либо автоматически пересоздавались), либо как-то упростить процедуру массового ввода заявок с помощью какого-нибудь механизма экспорта таблицы/списка заявок?

P.S. Работаю в Quik/WebQuik/ЛК Открытии.

Нашел в параметрах таблицы «Скопировать в буфер обмена». Но при вставке на срочке этой же таблицы непонятно как ее из буфера обмена выуживать CTRL+V не работает, на пустое поле меню вставки не появляется. Кто знает как, господа?

Как мы знаем, в терминале QUIK нет модуля для бэк-тестирования. Поэтому проверку прибыльности стратегии на исторических данных в QUIK провести нельзя.
Но, можно тестировать робота в режиме реального времени. Как минимум, в этом режиме можно выявить баги в программном коде, если они там есть.

Возникает вопрос, как лучше начинать тестировать своих роботов?
На демо-счете (без риска для своего депозита) или сразу на боевом счете?



Конечно, первичный тест лучше всего проводить на учебном счете (ещё говорят на демке), чтобы отладить алгоритм и не терять деньги во время нахождения оптимальных значений торговой стратегии.

При открытии демо-счета брокер обычно выдает ссылку на QUIK версии Junior. То есть, это учебная версия терминала. Руками в ней вполне можно научиться выставлять и снимать заявки. Но под роботов (lua-скрипты) версия Junior совершенно не подходит. Нормальные скрипты не будут в ней работать без ошибок. Не приспособлен этот вариант для алготрейдинга. Некоторые люди пытаются разработать роботов на данной версии, но сталкиваются с такими сложностями и ошибками, с которыми в боевой версии терминала QUIK никогда бы в жизни не столкнулись. Какой из этой ситуации возможен выход? И есть ли он? Или нормально тестировать скрипты роботов можно только на боевом счете?

( Читать дальше )

4 года и 4 месяца прошло с выхода поста «Торговый робот на LUA для QUIK» (https://smart-lab.ru/blog/200767.php) про конструктор Lbot. За это время он повзрослел, лишился графического интерфейса и… превратился в младшего брата для Lbot3D. И если раньше для Lbot была пробная версия (с одним инструментом и одним лотом), то теперь, фактически, сам превратился в пробную версию для Lbot3D и, с этого дня, предоставляется в свободное пользование с полным функционалом:



Скачать Lbot180.zip можно тут: drive.google.com/open?id=1DL9jGEBm2Uhk89PcQdlK-ObaOe2zihnx
INI-файл написан для демо-QUIK на 3 инструмента — Сбербанк, Газпром и Лукойл. Стратегия на Газпроме — безиндикаторная, на Сбербанке — на скользящих средних, на Лукойле — на пересечениях MACD.

encoding = "UTF-8"
FREQUENCY = 1000
account = NL0011100043, 10110
PositionSize = 300000
xy = 421, 0, 859, 118
;-------------------------------------------------------------------------------
[GAZP]
Security = GAZP, QJSIM, Gazp_moex
WorkSize = 3		//  рабочий объем, в штуках;
LossLimit = 100		// ограничение на убыток по стратегии
OpenSlippage = 10	// допустимое проскальзывание на сделке, в количестве минимальных шагов цены;
OpenLong =  {Close, 1} < {High, 2}	// цена 'close' предыдущей 'полной' свечи превысила 'high' предшествующего ей бара;
OpenShort = {Close, 1} > {Low, 5-2}	// цена 'close' предыдущей 'полной' свечи принизила 'low' 5-2 баров;
StopLoss = 2
TakeProfit = 3, 1, 1
EOD = 18:29:00	//закрытия позиции в указанное время.
autoBot = Y
[SBER]
Security = SBER, QJSIM, Sber_moex
WorkSize = 10
LossLimit = 100
OpenSlippage = 10
OpenLong	= {Ema1} > {Ema2}
CloseLong	= {Ema1} < {Ema2}
OpenShort	= {Ema1} < {Ema2}
CloseShort	= {Ema1} > {Ema2}
autoBot = Y
[LKOH]
WorkSize = 2
Security = LKOH, QJSIM, Lkoh_moex
LossLimit = 225
OpenSlippage = 10
OpenLong	= cross(macd_Lkoh.0, macd_Lkoh.1)
OpenShort	= cross(macd_Lkoh.1, macd_Lkoh.0)
;OpenLong =  {Close, 1} < {Low, 5-2}
;OpenShort = {Close, 1} > {High, 2}
StopLoss = 30
TakeProfit = 50, 10, 10
autoBot = Y

( Читать дальше )

Как убрать подсказки в QUIK ?

Например, на скриншоте слово «Состояние».

Вообщем, нужно написать робота для Quik.

Робот не особо сложный.

Нужно понимание:

1) Время
2) Стоимость

Имеется ТЗ. Кому интересно стучите в личку.

Торгующие камрады, подскажите, кто в курсе, как победить склейку графиков фьючей в Квике?

Перешел на новый контракт. При замене галочку «склейка графиков» убирал. Тем не менее склейка осталась.
Данные полностью перезаказывал. Однако склейка остается. 

Как победить?

Есть для всех, кто пользуется Квиком у меня подарок.  Дело в том, что если Вы открываете много окон в квике- он становится неповоротливым ( много времени берет на отклики), в связи с чем приходиться терять профит из-за этого, кто-то раньше вас поставил или снял заявку.
    Поэтому я сделал себе три квика...
         Просто Quik (и) надо  открывать на разных серверах. Причем они работают раздельно, не конфликтуя между собой.
    Например- валюту я торгую на одном квике, акции — на другом, фьючи на третьем. И платить не надо за дополнительные квики.

    Сегодня у нас в деревне отключили свет, как раз перед началом торгов. Хотя у меня есть доп источник энергии- но  я не смог через Теле 2 тоже торговать так как, видимо, вышка была тоже обесточена.

    Пришлось идти чистить снег, потом поехал в Глобус- там в кафе открыл ноут и посмотрел торговлю. Но день испорчен. 
    Кстати, колбасу, которую делают в Глобусе и дают на пробнике- полностью сделана не из мяса. Теперь я понял, почему кормят смердов      пробниками.

( Читать дальше )