OsEngine

Продолжаем цикл «Синтетические облигации в алго».

Сегодня разбираем робота SyntheticBondsCurveArbitrage — старшего брата классического арбитража из прошлой статьи. Каркас тот же: десять пар, те же деплои, лоты, LQDT-ветка, YearSummary. Разница одна, но принципиальная: робот торгует две серии фьючерсов на каждую бумагу и выбирает точку на кривой доходности.

1) Торговая идея

На одну ликвидную акцию на MOEX обычно торгуется несколько серий фьючерсов с разными датами экспирации. Их контанго образует кривую, а точки на этой кривой дают разную годовую доходность. Ближняя серия может давать 8% годовых, а следующая — 14%. Почему бы не взять вторую?

Именно это и делает робот:

по каждой бумаге смотрит две серии: ближайшую (до 120 дней) и следующую за ней (до 180 дней);

выбирает претендента с максимальной годовой доходностью среди всех двадцати комбинаций «бумага x серия»;

держит одну позицию за раз — параллельных облигаций нет, весь капитал в лучшей точке кривой.

Продолжаем цикл «Синтетические облигации в алго».

Сегодня первая практическая статья — разбираем робота SyntheticBondsArbitrage. Это классический контанго-арбитраж: робот следит сразу за десятью парами «акция + фьючерс», выбирает самую доходную и держит позицию до фиксации. Свободные деньги в это время работают в фонде ликвидности.

1) Торговая идея

Робот смотрит на десять ликвидных бумаг MOEX — Сбербанк обычка и префы, Газпром, Роснефть, Лукойл, ВТБ, Норникель, Алроса, Аэрофлот, Магнит. По каждой считает контанго ближайшей серии фьючерса и переводит его в годовую доходность.

Дальше всё просто по смыслу:

Если доходность лучшей пары выше порога входа и выше того, что даёт денежный рынок — робот открывает синтетическую облигацию: покупает акцию, продаёт фьючерс.

Если появилась пара заметно доходнее текущей — позиция переносится в неё. (Арбитраж тут)

За несколько дней до экспирации позиция закрывается, при бэквордации — фиксируется досрочно.

Недавно вышла первая лекция из сборника «арбитраж синтетических облигаций»

В этой лекции вы разберёте теоретическую базу и научитесь запускать монитор синтетических облигаций через OsEngine. Пошагово пройдёте весь путь: от установки терминала и подключения к Т‑Инвестициям до настройки параметров монитора, сигналов и загрузки исторических данных.

Вы узнаете, как устроено ценообразование фьючерсов, что такое контанго и бэквордация, как из акции и фьючерса собрать синтетическую облигацию. Монитор позволяет отслеживать текущие раздвижки по акциям и фьючерсам, настраивать алерты на превышение годовой доходности заданного порога и вручную открывать синтетические позиции.

Кому интересно — залетайте!

Лекция тут👇
https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Trading_boost_camp/lekciya-pro-arbitrazh-sinteticheskih-obligacij/

Удачных алгоритмов!

Всем привет!

Открываем новый цикл статей — «Синтетические облигации в алго». Собираем из акций и фьючерсов почти безрисковую* доходность.

В этом цикле разберём три робота из OsEngine, которые торгуют арбитраж между акцией и фьючерсом на неё. Два торгуют автоматически, третий — монитор с сигналами для ручной работы. Все три уже встроены в OsEngine, исходный код открыт и лежит на ГитХабе — берите, изучайте, улучшайте.

Но прежде чем открывать код, давайте разберёмся с базой. В этой статье разобраны основные понятия, без которых дальше будет сложно. А в конце — оглавление всего сборника.

Поехали!

1) Что такое синтетическая облигация

Синтетическая облигация — это арбитражная конструкция из двух ног (на MOEX такое обычно собирают на акции):

1) лонг в акции (базовый актив);

2) шорт во фьючерсе на эту же акцию.

Почему «облигация»? Потому что результат похож на облигацию: вы заранее знаете свою доходность и дату её получения, а рыночный риск по акции почти полностью закрыт шортом фьючерса. Купили акцию и тут же продали её же «в будущем» — как бы рынок ни прыгал, движение цены вас почти не касается.

В этой статье поговорим про три уровня защиты данных пользователей в OsEngine без маркетинговых сказок про «абсолютную безопасность».
Коротко о главном — в таблице, а подробности ниже.

Уровень 1. Блокировка экрана. Замочек от любопытных.

Сценарий знакомый: терминал работает, роботы торгуют, а вы отошли. Подходит коллега, ребёнок, админ сервера — и нажимает что-нибудь не то. Защититься от этого можно здесь:

Сегодня разбираем робота RebalancerByMomentum — самого насыщенного ребалансера сборника. Если предыдущие два опирались на календарь дивидендов, то этот вообще не смотрит на выплаты. Его вопрос к рынку другой: где сейчас сила? В акциях — берём самые сильные. Нет силы в акциях — проверяем золото. Нет силы нигде — сидим в денежном рынке.

1) Торговая идея

Классическая моментум-логика: активы, которые росли последнее время, склонны продолжать рост. Робот каждую неделю измеряет силу тренда по трём классам активов и перекладывает капитал в сильнейшие:

Акции. Если рынок в целом здоров — покупаем топ-10 бумаг с самым сильным моментумом.

Золото. Если акции слабы, а у золота есть умеренный тренд — паркуемся в нём.

TMON@ (LQDTMOEX в тестере). Если слабо всё — капитал ждёт в денежном рынке и зарабатывает ставку.

Получается трёхуровневая защита: агрессия, защитный актив, кэш. Робот сам решает, на каком уровне находиться, и делает это по расписанию — без паники и суеты.

Камрады, несколько дней как в поддержку OsEngine вышел на работу ИИ. Из простого — помогает отвечать на базовые вопросы по OsEngine и даёт ссылки на нужные статьи и видео. Из сложного — помогает искать ошибки в скриптах и даже может помочь с написанием не очень сложных ботов.

Данных о проекте накопилось уже настолько много, что живому человеку уже не разобраться. Иван знает всё и одновременно.

Для нас это настоящая революция в офисе. Пробуйте.

1) Где найти?

Это робот поддержки OsEngine, который теперь живёт в нашей Telegram-группе и в MAX и отвечает на вопросы.

ТГ: t.me/osengine_official_support

Макс: https://max.ru/join/Yar1c0k41XMwbnBXWutnmj4rWMk3RrhXIUqpGl8wOog

2) Иван — не «болталка с потолка».

У него есть актуальная база знаний OsEngine — 433 статьи гайда, архив переписки поддержки на 55+ тысяч сообщений и полный исходный код движка. Ответ он ищет не «по памяти», а по фактам: статьи, документация, реальные обсуждения из чата. Поэтому на типовые вопросы отвечает точно и сразу даёт ссылки — на o-s-a.net, smart-lab или видео. Также у него под рукой актуальная сборка OsEngine с ГитХаба, т. е. он всегда идёт смотреть туда, куда надо.

«Малая автоматизация» — это курс лекций, в котором мы разберём различные подходы к автоматизации торговли.

Технические ограничения.

Данный курс выстроен на базе определённых технологий, поэтому ваше оборудование должно соответствовать его требованиям.

Вам понадобится:

1) ПК среднего уровня: процессор Intel Core i3 или выше и минимум 3 ГБ оперативной памяти.

2) Монитор от 15 дюймов.

3) На ПК должна быть установлена Windows 10 или 11 в качестве основной операционной системы с правами администратора.

4) Подключение к сети Интернет.

5) Уверенные навыки работы с ПК.

Лекция 1. Алгоалерты. Торговля наклонных уровней.

В этой лекции разберём концепцию алгоалертов — специальных отложенных команд, которые позволяют автоматизировать торговлю по графическим уровням. С помощью них вы сможете с утра составить чёткий план на день, нанести целевые уровни на графики и спокойно отправиться на работу или по своим делам, доверив всю рутину роботу.

Темы:

1) Знакомство с такими понятиями, как пробой и ложный пробой.

Сегодня вышла четвертая лекция из серии «Вайб-кодинг: OpenCode и DeepSeek»

В этой лекции мы рассмотрим ещё один стек вайб-кодинга: OpenCode и DeepSeek. Мы установим весь инструментарий, подключим OsEngine к Т‑Инвестициям, загрузим данные MOEX, погрузим модель ИИ в контекст проекта и соберём дивидендный скринер без ручного написания кода. Затем доработаем стратегию в диалоге с ИИ, протестируем робота на исторических данных и запустим его в реальные торги.

Кому интересно — залетайте!

Пост тут👇
https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Trading_boost_camp/0f342792-a311-4204-afa9-04644faa84f7/

Вебинар тут👇
https://www.tbank.ru/invest/pulse/broadcast/ATMaraphon13082026/

Лекция на портале разработчиков👇
https://developer.tbank.ru/invest/intro/intro/integr_examples/ose/vibecoding#вайб-кодинг-opencode-и-deepseek

Лекция на Rutube👇
https://rutube.ru/video/1b58f148b759ce9fd10ef03f2869eb4f/?r=wd

Удачных алгоритмов!

Продолжаем цикл «Ребалансинг в алго».

Сегодня разбираем робота RebalancerByDividendQuality — самый компактный и наглядный ребалансер сборника. Никаких индикаторов, никаких весов: только календарь дивидендов и бинарное решение раз в неделю. Идеальный экземпляр для первого знакомства с тем, как устроены ребалансировщики в коде.

1) Торговая идея

Робот еженедельно переключает капитал между двумя состояниями:

• Есть кандидаты. В скринере нашлись акции, у которых отсечка реестра наступит в ближайшие 7 дней, а доходность выплаты не ниже 0.8%. Тогда торговый капитал равномерно входит в эти акции.

• Кандидатов нет. Тогда все позиции в акциях закрываются, и капитал уходит в TMON@ — фонд денежного рынка. Капитал не простаивает: пока рынок «без дивидендов», он зарабатывает ставку.

ВАЖНО!

Робот использует фонд ликвидности. Это такой инструмент, который всегда растёт, давая прибыль в условную ставку ЦБ. На западных площадках самый популярный инструмент называется LQDT («Ликвидность»). У нас в РФ множество других инструментов с похожей механикой и похожими названиями. У брокера Т-Инвестиции такой инструмент называется TMON@, а в тестере это LQDTMOEX. И то и другое — одно и то же.