OsEngine

Приветствую, друзья мои!

Многие алготрейдеры живут в иллюзиях красивых графиков эквити в тестах, потому что базовые тестеры не учитывают суровую реальность: налоги и комиссии брокера за использование плечей. В десятой, бонусной лекции нашего курса «Скринеры акций. Стартовый набор роботов» мы делаем проверку портфеля максимально жесткой и правдоподобной. Мы внедряем в симуляцию новые технические решения, которые будут автоматически считать все сопутствующие издержки, а также дополнительный пассивный доход от простаивающего кэша.

На практике мы добавим в тестер терминала OsEngine три вспомогательных алгоритма. Робот-налоговик будет каждый новый год в тестах строго списывать установленный налог от заработанного, алгоритм учета маржи рассчитает ежедневную плату за перенос позиций с плечом по реальным тарифам Т-Инвестиций, а ребалансировщик сымитирует заработок на ночных остатках в фонде TMON. Прогоним весь наш портфель скринеров через эти условия на десятилетней истории и сравним чистую прибыль с индексом Мосбиржи полной доходности. Переходите по ссылкам ниже на Rutube-канал «Т-Алго» и на портал Т-Банка для разработчиков — учитесь тестировать стратегии так, чтобы реальные торги не приносили неприятных сюрпризов!

В публичную сборку добавлен новый робот. Вход в позицию растянутый по времени. DCA (Dollar Cost Averaging) — как называли его раньше инвесторы, когда придумывали этот подход.


*Важно! В 2026 году благодаря крипте под DCA в большинстве случаев имеются в виду сетки с усреднением на падении… Это немного другое, и есть по этой ссылке: https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/1170646.php. А у нас тут вход в позицию, растянутый во времени по любой цене.

Сегодняшний пример: DcaTimeBot
Логика: Настраиваем объёмы / сторону входа и периодичность сделок. Включаем, и робот входит или выходит из позиции несколько минут, часов, дней или недель.

Друзья мои, всем привет!

Сегодня мы разберем инструмент, который призван решать одну из главных проблем любого прагматичного трейдера — простаивающий кэш. Часто бывает так, что основные скринеры выходят в деньги и ждут новых сигналов, а свободные средства в это время просто лежат на счете мертвым грузом. Чтобы заставить каждый рубль работать, сегодня мы добавляем в терминал нового робота-ребалансировщика. Он будет автоматически парковать свободные остатки по брокерскому счету на ночь в фонд денежного рынка TMON.

В этом видео я покажу, как выбрать такого робота в OsEngine и настроить его логику. Суть проста: в назначенное время робот проверяет наличие свободных средств и перекладывает их в фонд ликвидности TMON, приносящий стабильную доходность, близкую к ставке ЦБ. Это собственный фонд управляющей компании «Т-Капитал», так что он торгуется без комиссии. На практике мы подключим нужный инструмент в терминале OsEngine, настроим безопасное время для сделок и установим защиту от расширения спреда.

Разбираем индикатор OBV (On Balance Volume) — один из классических инструментов анализа объёма, придуманный Джозефом Гранвиллом в 1960-х. Он отвечает на простой вопрос: объём сейчас «за рост» или «за падение»?

В видео — история появления OBV, формула расчёта, основные сигналы: подтверждение тренда, дивергенция, пробой уровней. Показываем, как работает индикатор в OsEngine.

На практике тестируем бесплатного робота BreakVolumeAndOBV, который торгует на всплеске объёма и пробое OBV. Результаты на Сбербанке (TF 30 мин) и нефти (TF 15 мин) с 2015 по 2026 год.

VK Видео:

Rutube:

Приветствую всех, дошедших до финала основной части курса!

К текущему моменту мы проделали солидную работу: выбрали стратегии, настроили терминал и перенесли четырех роботов на удаленный сервер. Восьмая лекция нашего цикла «Скринеры акций. Стартовый набор роботов» посвящена самому важному аспекту в жизни алготрейдера — тестированию своих торговых алгоритмов. В этом видео мы полностью переходим к практике на экране монитора: научимся пользоваться программой OsData для скачивания минутных и получасовых свечей по акциям Мосбиржи, начиная с 2015 года, и разберем работу эмулятора биржи в Tester Light.

Я покажу, как поочередно проверить каждого из четырех роботов на десятилетней истории, учитывая реальные комиссии и проскальзывания. Но самое интересное ждет вас во второй половине урока — мы проведем портфельное тестирование всего комплекта. Вы увидите, как совместная работа разных алгоритмов сглаживает кривую доходности, и поймете, почему торговля с четвертым плечом — это путь к катастрофе, в то время как второе плечо дает оптимальный баланс прибыли и риска. Переходите по ссылкам ниже на Rutube-канал «Т-Алго» и на портал Т-Банка для разработчиков, изучайте финальную лекцию основного блока и учитесь подбирать параметры, которые выдержат любые рыночные шторма!

RSI — один из самых известных индикаторов технического анализа. В этом видео разбираем его от истории создания Уэллсом Уайлдером в 1978 году до практического применения в OsEngine.

Объясняем пошаговый расчёт: изменение цены, сглаживание EMA для
положительных и отрицательных изменений, итоговая формула RSI. Разбираем ключевые сигналы: зоны перекупленности и перепроданности, дивергенцию, уровень 50, фигуры технического анализа на осцилляторе.

На практике показываем робота IntersectionRsiAndCCI — стратегию на пересечении RSI и CCI. Тестируем на Сбербанке и нефти (таймфрейм 30 минут, 2015–2025).

VK Видео:

RuTube:

Всем профита и бесперебойных торгов!

Наш стартовый портфель из четырех роботов-скринеров полностью собран, но оставлять его работать на домашнем компьютере — огромный риск. Задумайтесь: что произойдет с позициями ваших роботов, если в квартире внезапно отключат электричество, отвалится Wi-Fi или кто-то из домашних случайно выключит компьютер? Алгоритмы просто остановятся и перестанут контролировать позиции, что может привести к досадным убыткам. Чтобы навсегда забыть об этих проблемах и сделать автоматическое инвестирование по-настоящему автономным, сегодня мы переносим весь наш арсенал на удаленный сервер.

В этом видео мы шаг за шагом пройдем весь процесс: арендуем виртуальный ПК, скопируем туда ZIP-архив рабочей папки OsEngine и развернем там всех настроенных роботов. А в качестве специального бонуса для пользователей Apple я записал подробную инструкцию по запуску нашего терминала на macOS с помощью виртуальной машины. Переходите по ссылкам ниже на Rutube-канал «Т-Алго» и на портал Т-Банка для разработчиков, смотрите седьмую лекцию и обеспечьте своим алгоритмам круглосуточную безопасность!

Привет всем алготрейдерам и стремящимся!

В шестой лекции нашего обучающего курса «Скринеры акций. Стартовый набор роботов», созданного при поддержке Т-Банка, мы завершаем формирование портфеля и запускаем четвертого, финального робота. На этот раз алгоритм базируется на индикаторе ZigZag Channel, который мы в команде прозвали «железной дорогой». Он строит наклонный канал по фракталам на графике — именно такие линии тренда обычно рисуют руками классические трейдеры-чартисты. Как и наш самый первый алгоритм на линейной регрессии, этот робот ищет точки входа на пробой верхней границы канала в первой группе волатильности, забирая в лонг самые спокойные, «заснувшие» и отставшие от рынка бумаги.

В теоретической части мы снова вспомним о концепции скринеров и групп волатильности, разберем логику сегодняшней стратегии и посмотрим на результаты тестов с 2015 года, которые показывают для данного алгоритма отличную среднюю прибыль в 0.8% на каждую сделку на одно плечо.

В этом видео разбираем индикатор Momentum: как он считается, какие сигналы даёт и как использовать его в торговле. Показываем формулу расчёта, работу уровня 100 и дивергенции, а также применение в стратегиях.

На практике демонстрируем работу индикатора в OsEngine через робота Break Momentum, и показываем результаты тестирования на Сбербанке и нефти за период с 2015 по 2025 год.

VK Видео:

Rutube:

Друзья, всем привет!

В пятой лекции нашего курса «Скринеры акций. Стартовый набор роботов» мы добавляем в терминал третий торговый скринер. Видео уже можно посмотреть на Rutube-канале «Т-Алго» и на портале Т-Банка для разработчиков. На этот раз алгоритм базируется на адаптивном ценовом канале (модификации канала Дончиана), ширина которого динамически подстраивается под текущую рыночную волатильность. Этот робот работает исключительно в лонг на пробой верхней границы канала и торгует вторую группу волатильности — бумаги, находящиеся в «нормальном» рыночном состоянии. Таким образом, он идеально дополняет два предыдущих скринера, которые специализировались на «заснувших» и агрессивно растущих акциях.

В первой половине видео я разберу блок-схему стратегии и покажу результаты тестов с 2015 года — при максимальной исторической просадке всего в 14% на одно плечо, алгоритм стабильно забирает отличную среднюю прибыль в 0.86% с каждой сделки.