OsEngine

Всем привет!

Сегодня мы продолжаем углубляться в механику сеточных алгоритмов и переходим к изучению сеток с единой позицией. В отличие от маркетмейкерских ботов, где каждый вход имеет свою отдельную точку выхода, здесь алгоритм формирует общую среднюю цену для всех сработавших ордеров и закрывает их одновременно. В этом видео мы поработаем с двумя разными торговыми роботами. Первого мы адаптируем для рынка акций — он будет «ловить ножи» в расчете на отскок и фиксировать результат через подтягивающийся трейлинг-стоп. А второй предназначен для фьючерсов и задействует известный своими рисками метод Мартингейла, чтобы показать этот функционал.

Вся лекция без теории и построена на интенсивной практике в терминале OsEngine. Я проведу вас через создание и пошаговую настройку наших сегодняшних алгоритмов — на акции мы будем торговать в лонг, а на фьючерсе будем шортить. Посмотрим, как настроить выброс сетки по достижении заданной цены, применить мультипликаторы для изменения шага между ордерами и задать обязательные неторговые периоды. Переходите по ссылкам ниже на Rutube-канал «Т-Алго» и на портал Т-Банка для разработчиков, смотрите видео и используйте эти приемы для сборки собственных торговых сценариев!

В этом видео разберём индикатор Stochastic Momentum Index (SMI) — более сглаженную и моментную версию классического стохастика, разработанную Уильямом Блау. Покажем, как индикатор устроен внутри и как с ним работать в OsEngine.

Поговорим об истории появления SMI, разберём формулы расчёта и основные сигналы: перекупленность/перепроданность, пересечение сигнальной линии, дивергенции и переход через ноль.

В практической части подключим индикатор к роботу в OsEngine и протестируем стратегию BreakPriceChannelAndSMI на Сбербанке и нефти с 2015 по 2026 год.

ВК видео:

Rutube:

В этой статье рассмотрим пример роботов, которые умеют перекладываться из одной серии фьючерсов в другую и поддерживают тестирование на настоящих данных фьючерсов, а не склеек.

Эти роботы — технические примеры. С точки зрения алготрейдинга, они представляют для нас интерес в области логики выбора ближайшего фьючерса и закрытия позиции перед экспирацией.

Исходники внутри проекта

Привет, друзья!

Во второй лекции нашего сборника мы переходим от общих понятий к созданию в терминале OsEngine маркетмейкерских сеточных алгоритмов. В этом практическом видео мы поочередно добавим в модуль Bot Station Lite двух роботов. Первый предназначен для работы с акциями — я покажу, как настроить запуск и остановку сетки строго по времени, что полезно для отработки конкретных новостных триггеров. А второй мы адаптируем под фьючерсы для «ловли ножей» на падениях цены. Главная сложность с сетками заключается в поистине огромном количестве параметров, но я помогу вам не запутаться в этом многообразии.

Вместе со мной вы выставите все необходимые настройки, и я подробно объясню каждую из них. Мы рассмотрим параметры окна создания сеток и научимся использовать мультипликаторы для управления шагом выставления ордеров. Узнаем, как прописывать неторговые периоды для Московской биржи нажатием всего одной кнопки. А также разберемся в базовых настройках торговли и специального блока обработки ошибок. Переходите по ссылкам ниже на Rutube-канал «Т-Алго» и на портал Т-Банка для разработчиков — вникайте в лекцию и учитесь ювелирно управлять сложными сеточными стратегиями!

В этом видео разбираем индикатор Stochastic — один из самых известных осцилляторов технического анализа. Покажем, как он устроен и как использовать его в OsEngine.

Поговорим об истории появления индикатора, покажем формулы расчёта, а также основные торговые сигналы.

В практической части бесплатный робот StrategyStochasticAndMACD. У него логика входа на сочетании Stochastic и MACD, а выход по трейлинг-стопу. Также протестируем его на Сбербанке и нефти с 2015 по 2026 год.

ВК видео:

Rutube:

Всех приветствую!

Мы начинаем публикацию цикла лекций «Сетки. Маркетмейкинг. Усреднение». Сразу оговорюсь: этот курс не для новичков, а для трейдеров, желающих расширить свой кругозор и разобраться в работе сеточных алгоритмов. Первая половина сегодняшней лекции закладывает необходимый теоретический фундамент. Мы разберем два основных типа сеток: маркетмейкерские, работающие во флэте, и сетки с единой позицией, часто используемые для ловли «падающих ножей». Также я затрону тему Мартингейла и объясню, почему этот исторически популярный подход к усреднению таит в себе колоссальную угрозу для капитала. Кроме того, поговорим о темной стороне сеточной торговли — вы узнаете, как недобросовестные продавцы сигналов обманывают аудиторию, маскируя стопроцентный слив депозита под красивыми графиками доходности.

Во второй половине видео мы переходим к обязательной практике, чтобы подготовить нашу торговую инфраструктуру. Вместе со мной вы пройдете весь процесс настройки рабочего пространства с нуля.

В этом видео разбираем индикатор ROC (Rate of Change) — классический индикатор импульса, который показывает, на сколько процентов изменилась текущая цена относительно цены N свечей назад.

Поговорим об истории появления индикатора, разберём формулу расчёта и основные сигналы: пересечение нулевой линии, зоны перекупленности и перепроданности, дивергенции.

В практической части разбираем бесплатного робота BreakBollingerWithROC, а также протестируем его на реальной истории.

ВК Видео:

Rutube:

Друзья, привет!

Пятая лекция данного цикла посвящена исключительно практической задаче — быстрой оптимизации наших роботов на базе каналов Bollinger и Keltner. В отличие от одиночных стратегий, скринерам не требуются сложные схемы тестирования вроде walk-forward, так как их робастность обеспечивается прогоном на широкой корзине инструментов. Поэтому сегодня мы будем учиться искать лучшие параметры на одном сплошном историческом интервале. Я покажу, как добавить сет котировок в оптимизатор OsEngine и правильно связать источники данных по базовым активам и соответствующим сериям срочных контрактов для корректной работы фильтра раздвижек между фьючерсами и акциями.

После этого мы поочередно оптимизируем торговые алгоритмы нашего набора, предварительно разобрав их параметры, на которые следует обратить внимание. При этом я отдельно остановлюсь на том, как соотносить объем для открытия позиций с вашим личным риск-профилем, чтобы в итоге не уйти из алготрейдинга из-за нервного истощения. Вы также узнаете, как проводить оптимизацию скринеров правильно, чтобы процесс поиска идеальных настроек не растянулся на недели или не привел к зависанию компьютера из-за нехватки оперативки и перегрева процессора. Переходите по ссылкам ниже, смотрите урок и учитесь выжимать максимум из своих стратегий!

В этом видео разбираем индикатор RVI (Relative Vigor Index) — осциллятор, который оценивает не просто направление движения цены, а внутреннюю силу свечи, сравнивая её тело с полным диапазоном.

Поговорим об истории появления индикатора, который представил Джон Эйлерс в 2002 году, разберём формулы расчёта основной и сигнальной линий, а также основные сигналы: пересечение линий, пересечение нулевой линии, дивергенции и зоны экстремумов.

В практической части посмотрим бесплатного робота StrategyEnvelopsAndRVI для OsEngine, который сочетает RVI с индикатором Envelopes, и разберём результаты тестов на Сбербанке и нефти на таймфрейме 15 минут за 2015–2026 годы.

ВК Видео:

Rutube:

Сегодня вышла лекция про алгомонитор ценовых импульсов.

Алгомонитор ценовых импульсов — это скринер, который отслеживает резкие движения цены акций на Мосбирже и может как просто показывать сигналы, так и автоматически открывать сделки. Он ищет импульсы вверх и вниз за заданное количество свечей и позволяет торговать как по тренду, так и контртренд.

Кому интересно — залетайте!

В лекции:

1) Теория импульсов: что такое ценовой импульс, чем отличаются импульсы вверх и вниз, как рассчитываются.

2) Загрузка всего нужного софта к себе на ПК и подключение терминала OsEngine к Т-Инвестиции.

3) Создание монитора импульсов: настройка источника данных, выбор акций и таймфреймов, запуск расчёта импульсов по выбранным бумагам

4) Подробный разбор возможностей и настроек алгомонитора: сигналы и алерты, режимы пересчёта, параметры автоторговли по тренду и контртренд, управление позициями. 

Пост с анонсом тут👇
https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Trading_boost_camp/1f1a18c6-60fb-4e42-aa29-368342e729ea/