OsEngine

Продолжаем цикл «Ребалансинг в алго».

Сегодня первая практическая статья — разбираем робота RebalancerClassicDividend. Это еженедельный ребалансировщик портфеля из дивидендных акций и золота, и сразу с двумя режимами внутри: классическим и дивидендным. Логичный мостик от прошлого цикла: дивиденды здесь работают сигналом, но торгует робот уже не одну бумагу на событие, а весь портфель.

1) Торговая идея

Робот живёт в двух режимах, которые можно включать независимо:

• Дивидендный режим. Если у акций из скринера в ближайшие дни наступает отсечка реестра с доходностью выше порога — весь торговый депозит равномерно входит в эти акции. Дивидендный режим имеет приоритет: пока есть кандидаты, классический молчит.

• Классический режим. Если дивидендных кандидатов нет — робот держит портфель по целевым весам: например 60% в акциях с хорошей дивидендной историей, 40% в золоте. Акции дополнительно фильтруются по SMA.

• Запасной выход — золото. Если в классическом режиме ни одна акция не прошла фильтры, весь торговый депозит уходит в золото. Ребалансировка происходит по расписанию: еженедельно или ежемесячно, в выбранный день недели и время. По умолчанию — вторник, 11:00.

Открываем новый цикл статей — «Ребалансинг в алго». В прошлом сборнике мы разобрали дивидендных роботов, которые торгуют отдельные события: отсечку реестра, тренд в дивидендно сильных бумагах, шорт слабых. Теперь поднимаемся на уровень выше — портфельное управление.

В этом цикле разберём трех роботов-ребалансировщиков из OsEngine. Они не ищут точки входа внутри дня. Они раз в неделю или раз в месяц, в заданный день и час, перекладывают капитал между акциями, золотом и денежным рынком. Все три уже встроены в OsEngine, исходный код открыт и лежит на ГитХабе — берите, изучайте, улучшайте.

Но прежде чем открывать код, давайте разберёмся с базой. В этой статье — основные понятия ребалансировки, без которых дальше будет непонятно. А в конце — оглавление всего сборника.

1) Что такое ребалансировка?

Ребалансировка — это периодическое приведение портфеля к целевому составу по заранее заданным правилам.

Простой пример. Вы решили: 60% капитала в акциях, 40% в золоте. Прошёл месяц, акции выросли — и теперь их уже 70% портфеля. Ребалансировка — это когда вы продаёте лишние 10% акций и докупаете золото, возвращаясь к исходным 60/40.

В этом выпуске разберём индикатор SuperTrend для OsEngine — инструмент, который определяет направление тренда через текущую цену и рыночную волатильность. В отличие от сложных осцилляторов, он даёт простую визуальную логику: цена выше линии — тренд вверх, ниже — вниз, при этом сама линия адаптируется к ATR.

Посмотрим, как Оливье Себан создал SuperTrend как альтернативу Parabolic SAR и Bollinger Bands, как рассчитываются базовые линии через медианную (или типичную) цену и мультипликатор ATR.

В финале рассмотрим готового робота — IntersectionOfSuperTrends на пересечении двух линий разного периода.

Вк видео:

Rutube:

Сегодня вышла вторая лекция из серии «Сет спекулянта. Лонги и шорты акций»

В этой лекции мы разберём теоретическую базу второго робота. Он работает на импульсной логике с использованием адаптивного канала Кельтнера, фильтра волатильности ATR и трендового фильтра Bollinger. Вход выполняется стоп-заявкой на пробой границы канала Кельтнера — только при растущем ATR и подтверждённой длинной тенденции. Позицию сопровождает трейлинг-стоп по противоположной границе канала, который переставляется исключительно в сторону прибыли. Заявки исполняются айсберг-ордерами, а входы в шорт автоматически блокируются вокруг дивидендных отсечек.

Кому интересно — залетайте!

Пост тут👇
https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Trading_boost_camp/e34a69b8-fde8-4220-aa7c-f5994f9267c5/

Вебинар тут👇
https://www.tbank.ru/invest/pulse/broadcast/ATMaraphon06082026/

Удачных алгоритмов!

OsEngine – российская торговая платформа для торговли роботами. В терминал уже встроено больше 300 торговых роботов, а также тестер, оптимизатор и качалка данных. OsEngine полностью бесплатен и с открытым кодом.

1) Получение токена доступа БКС Trade API

При наличии открытого счёта у брокера БКС в личном кабинете через нажатие иконки «Пользователь» в правом верхнем углу выберите раздел «Профиль» и под заголовком «Счета и тарифы» нажмите на брокерский счет, к которому вы хотите получить доступ с помощью API.

Друзья мои, всем привет!

У нас большое событие — в OsEngine появился MCP API.

Это не очередной «разъём для галочки», а штука, которая меняет сам способ работы с терминалом. Теперь OsEngine может слушаться ИИ-агента — Claude, Kimi, ChatGPT, Cursor — и выполнять его команды: качать данные, гонять тесты, оптимизировать роботов, запускать их в торговлю и сверять позиции с биржей. 

Сразу дисклеймер: это фича для вайб-кодеров. Чтобы начать этим пользоваться, надо уметь общаться с ИИ, которые пишут код и умеют управлять сложными системами.

Разберём по порядку.

1) Что такое MCP API простыми словами

MCP (Model Context Protocol) — открытый стандарт от Anthropic. Проще всего представить его как USB-порт для ИИ. Раньше, чтобы подружить нейросеть с программой, под каждую пару писали свой костыль. MCP дал единый разъём: если программа его поддерживает, любой современный ИИ-агент подключается к ней сразу.

В OsEngine этот разъём встроен прямо в терминал: HTTP + JSON-RPC + поток событий (SSE), порт 6500, доступ по API-ключу.

Заключительная статья цикла «Дивиденды в алготрейдинге».

В ней разбираем робота ShortBadDividends — зеркальную стратегию к предыдущей. Если в третьей статье мы покупали тренд в сильных бумагах, то здесь шортим в слабых.

1) Торговая идея

Робот открывает шорт на пробое нижней границы адаптивного ценового канала, но только в бумагах, где недавние дивиденды были слабыми: доходность ниже порога.

Логика такая: без дивидендной поддержки покупателей бумаге в падении не на что опереться. Плюс к бумаге зачем-то привлекается внимание, на предмет того что у неё нет прибыли. После чего её держатели начинают её продавать, а спекулянты шортить.

Робот торгует только в Short.

В этом выпуске разбираем индикатор DeltaByCandles для OsEngine — инструмент, который анализирует сделки внутри свечи и суммирует объёмы по покупателям и продавцам. В отличие от классических индикаторов, он работает с тиковыми данными и показывает, кто доминировал внутри каждой свечи.

Посмотрим, какие линии строит индикатор, как рассчитывается дельта как разница между бай- и селл-объёмами, и зачем ей нужна скользящая средняя. Особое внимание уделим правильному подключению: без тиковых данных и соответствующей галочки в DataSettings индикатор не заработает.

В финале разберём готового робота, который торгует на пересечении дельты и её SMA.

ВК Видео:

Rutube:

Сегодня вышла первая лекция из серии «Сет спекулянта. Лонги и шорты акций»

В ней покажу первого из двух роботов сета, который работает на импульсной логике индикатора momentum с использованием адаптивного ценового канала и фильтра Envelopes. Он входит в сделки при наличии сильного движения и сопровождает позицию с помощью трейлинг-стопа, автоматически адаптируясь к текущей волатильности рынка.

Кому интересно — залетайте!

Пост тут👇
https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Trading_boost_camp/72e087dd-f18b-4409-8b78-caaa450547d2/

Вебинар тут👇
https://www.tbank.ru/invest/pulse/broadcast/ATMaraphon30072026/

Комментарии открыты для друзей!

Третья статья цикла «Дивиденды в алготрейдинге».

В ней разбираем робота KeltnerDividendScreener — трендовую стратегию, в которой дивиденды работают фильтром качества бумаг.

1) Торговая идея

Робот покупает пробой верхней границы канала Кельтнера, но только в тех акциях, которые платили ранее дивиденды с доходностью выше порога.

Логика такая: стабильные хорошие выплаты — признак здоровой компании, а тренды в таких бумагах надёжнее. Робот торгует только в Long.

Дивиденды тоже иногда получаем: