Nyse

Подготовка к торговой сессии:

1. Определяем общее направление рынка.
2. Отбираем акции слабее и сильнее рынка.
3. Ищем уровни в отобранных акциях.
4. Составляем план для открытия позиции в акции.

 Торговая сессия:

1. Отрабатываем наш план.
2. Ищем точки входа от уровней внутри дня (торгуем от стопа).
3. В конце сессии торгуем в продолжение тенденции.

 
-  Соотношение прибыль/риск минимум 4/1.
-  Стоп не более 10 центов включая спред.
-  Спред в акции 2-3 цента.
-  Максимальная дневная потеря 1% от депозита, после чего прекратить торговлю.

Цель в районе 22.75

Акции для торговли на 15 августа 2011.
LONG:
NWL
DRC
AAN
HS
RBN
A
WLK
AWI
PLL
DKS
MDR
CE
HAR
ENS
EXH
WYN
ALR
DIS
COL
CVH
SUN
CPB
NLC
SHORT:
BBY
RYL
HST
FRC
CYN
CBG
CMA
FII

Никогда не торговал опционы VIX — странные цены на центральном страйке около денег ...

Кто в теме — чем лучше шортить волатильность в штатах? Поделитесь наработками. 

Сейчас типа горизонталка может сработать.

Cектор — это группа компаний, занимающихся одинаковыми или схожими видами деятельности. Необходимость разделения акций по группам и секторам обусловлена следующим.

— Торговыми стратегиями, основанными на схожем поведении акций одного сектора. Акции одного сектора движутся в едином потоке вслед за индексом и акциями наиболее крупного по капитализации и объему торгов представителя данного сектора (EXXON MOBILE, WALL-MART). Задача трейдера в данном случае найти акцию компании из этого сектора, которая еще не успела сделать движение вслед за индексом и другими акциями из этого сектора.

— Многие новости выходят не на отдельные компании, а на целые сектора и индустрии. Чтобы получить выгоду от таких новостей, необходимо знать, какие компании входят в данный сектор, а также их особенности.

— В случае выхода сильной новости фундаментального характера на компанию, торговля ее акциями может быть очень опасной и сложной в силу очень высокой волатильности и объемов, значительно превышающих средний. Поскольку другие акции данного сектора, скорее всего, будут повторять движение данной акции, то может быть целесообразным торговать именно их, вместо акций, по которым вышли новости.

( Читать дальше )

N.B. Пишу для себя, а не на потеху публике.
Кому кажется полезным — комментируйте по-делу.
На флуд отвечать не буду.

Что я хотел — в одном окне увидеть текущие сопротивления и поддержки (вживую).
На выходе получился вот такой активный Watchlist
 
Значения уровней указаны как % разницы текущей цены и уровня.
Значение выкрашено по — или + (красный, зеленый). Фон красится синим при минимальной разнице (т.е. цена вплотную подошла к уровню).

Далее коды Custom Fields (каждый plot — отдельный Custom Field) для Watchlist (Thinkorswim):

plot R3=round((close-(high[1]+2*((close[1]+high[1]+low[1])/3-low[1])))/close*100,2);
R3.AssignValueColor(if R3 <0 then Color.RED else Color.GREEN);
AssignBackgroundColor( if AbsValue(R3)<0.05  then Color.Blue else Color.BLACK);

plot R2=round((close-((close[1]+high[1]+low[1])/3+(high[1]-low[1])))/close*100,2);
R2.AssignValueColor(if R2 <0 then Color.RED else Color.GREEN);
AssignBackgroundColor( if AbsValue(R2)<0.05  then Color.Blue else Color.BLACK);

plot R1=round((close-((close[1]+high[1]+low[1])/3*2-low[1]))/close*100,2);
R1.AssignValueColor(if R1 <0 then Color.RED else Color.GREEN);
AssignBackgroundColor( if AbsValue(R1)<0.05  then Color.Blue else Color.BLACK);

plot P=round((close-(close[1]+high[1]+low[1])/3)/close*100,2);
P.AssignValueColor(if P <0 then Color.RED else Color.GREEN);
AssignBackgroundColor( if AbsValue(P)<0.05  then Color.Blue else Color.BLACK);

plot S1=round((close-((close[1]+high[1]+low[1])/3*2-high[1]))/close*100,2);
S1.AssignValueColor(if S1 <0 then Color.RED else Color.GREEN);
AssignBackgroundColor( if AbsValue(S1)<0.05  then Color.Blue else Color.BLACK);

plot S2=round((close-((close[1]+high[1]+low[1])/3-(high[1]-low[1])))/close*100,2);
S2.AssignValueColor(if S2 <0 then Color.RED else Color.GREEN);
AssignBackgroundColor( if AbsValue(S2)<0.05  then Color.Blue else Color.BLACK);

plot S3=round((close-(low[1]-2*(high[1]-(close[1]+high[1]+low[1])/3)))/close*100,2);
S3.AssignValueColor(if S3 <0 then Color.RED else Color.GREEN);
AssignBackgroundColor( if AbsValue(S3)<0.05  then Color.Blue else Color.BLACK);
 

Солары сейчас не в моде, но эта бумажка лично мне нравится — текущий треугольник почти гарантирует, что будет движняк во второй половине 2011 года — следим и играем по тренду.

ОРИЕНТИР НА ВХОД

Выше 26$ — лонг
21$ — поддержка. В шорт её не дают — только опционами.

Фундаментально бумага по-прежнему привлекательна. Давайте основные параметры рассмотрим:

Доход: (Income)37.44M
Выручка: (Sales)158.10M
Стоимость активов на 1 акцию: (Book/sh)12.85
Собственного кэша на 1 акцию: (Cash/sh) 6.04
Цена / прибыль: (P/E)2.54
Прибыль на акцию в этом году: (EPS this Y)56.75%
Квартальная выручка: (Sales Q/Q)13.72%
Прибыль на акцию в последний квартал: (EPS Q/Q)8.20%
Возврат на стоимость акции: (ROE)14.48%
Целевая цена (консенсус прогноз): (Target Price)8.50

-   Взгляните на эти цифры — 6$ собственного кэша на акцию! При цене акции меньше 4$!!!!

-   Апсайд по консенсус прогнозу > 100%!!!

Технический анализ:



( Читать дальше )