
Приветствую в 10 выпуске дайджеста «Умные Деньги». Многие трейдеры и инвесторы, которые добились успеха в своем деле, начинают задумываются о том, в какой форме можно привлекать средства. Я подобрал несколько вариантов для коллективных инвестиций.
Пару дней назад SPX и VIX закрылись на 40 дневных максимумах, что явно говорит о временной раскорреляции.
Вот график

Наблюдение украдено в блоге
Автор протестировал такое поведение и нашел всего 4 похожих случая с 1990г. (примерная дата). Во всех четырех случая было снижение рынка. Конечно, говорить о какой-то зависимости нельзя, но все равно это довольно любопытно.
Position
Long 1 Dec 57.5 put(s) at $9.60
Long 100 shares underlying stock at $57.50
Initial Margin
Margin requirement for put(s): $960.00
Margin requirement on stock purchase: $2,875.00
Margin call (SMA debit): $3,835.00
Вопрос: почему за хеджирование позиции ГО увеличивается, а не уменьшается?


