Блог им. diamante

Странное поведение SPX и VIX.

Пару дней назад SPX и VIX закрылись на 40 дневных максимумах, что явно говорит о временной раскорреляции. 

Вот график

Странное поведение SPX и VIX.

Наблюдение украдено в блоге

Автор протестировал такое поведение и нашел всего 4 похожих случая с 1990г. (примерная дата). Во всех четырех случая было снижение рынка. Конечно, говорить о какой-то зависимости нельзя, но все равно это довольно любопытно.  

3 комментария
+1
Я уж думал никто не заметит =)

Фундаментально ситуация объясняется просто: инвесторы затарились акциями и всякими производными фондовыми активами по самое небалуй. Продавать жалко, а новости всё время пугают всякими страшилками. В этот раз шатдаун. Отсюда викс пользуется спросом. То есть дилер на виксе почувствовал, что можно впарить его и подороже, а то последнее время никак не получалось. Приходилось выставлять цену довольно низкую. Но вот появился очередной страх и возможность на нём заработать. =)
avatar
Антон Денисков (Fry)
+1
Fry (Антон), закрыты гос. музеи, статуя Свободы  и пр. Я не удивлюсь если вырастем в ПН. На Marketwatch в пятницу весь день висел заголовок- Shutdown — то есть это консенсус- Shutdown- покупай VIX. Я куплю VXX только при закрытии гэпа 25.75 — а это S&P-2820 и выше. 
avatar
Vadim G.
Че вы парите, рынки на хаях, народу страшно, вот они опциками и  хеджатся, отсюда VIX  и растет. 
avatar
Skifan

полезные записи за 24 часа

★10 4 Что ждет крипту в России в 2024 году: разбираем последствия нового закона на мемах
★6 0 В избранное. Топ вкладов с максимальными ставками
★5 12 🏠Жилищные депозиты: как быстро накопить на квартиру?
★5 14 Ситуация на текущий момент
★5 4 Облигации лизинговых компаний: от надёжных до рискованных с доходностью выше 21%
★4 97 Какие 10 книг посоветуете прочитать?
★4 50 СБП: до 30 млн руб. в месяц без комиссии
★4 31 Гигант поглотил экономику страны. Лекарства от диабета и ожирения и низкие проценты по кредитам.
★3 12 Сургутнефтегаз, отчет 2023, записная книжка #SNGS
★3 1 Мир, Труд, Май - Статистика трудовых будней спикулей весной 2022 г.
+191 14 Ситуация на текущий момент
+107 59 Шаурма как индикатор экономики: считаем инфляцию⁠⁠
+90 26 Российская публицистика уничтожена санкциями. Google отдает предпочтение антироссийским постам.
+89 22 Индекс МБ сегодня
+74 4 Что ждет крипту в России в 2024 году: разбираем последствия нового закона на мемах
+70 18 Азия. Четверг.
+68 7 Мои итоги апреля
+68 50 СБП: до 30 млн руб. в месяц без комиссии
+60 66 Что делать с автомобилем?
+58 31 Гигант поглотил экономику страны. Лекарства от диабета и ожирения и низкие проценты по кредитам.

самые обсуждаемые сегодня

46к Валильщикам про переезд на пиндостан. План на жизнь
40к 20000 в год. Законопроект об обязательном страховании жилья. Хотите?
34к Прогноз уровня жизни в РФ.
22к Индекс МБ сегодня
18к Азия. Четверг.
15к Повышение услуг ЖКХ с 1 июля.
14к Ситуация на текущий момент
14к "Цель она есть". Передышка (gbp/usd).
12к 🏠Жилищные депозиты: как быстро накопить на квартиру?
9к Почему удачи не существует?

теги блога day0markets.ru

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн