Странное поведение SPX и VIX.

21 января 2018, 15:13
|
day0markets.ru

Пару дней назад SPX и VIX закрылись на 40 дневных максимумах, что явно говорит о временной раскорреляции.

Вот график

Наблюдение украдено в блоге

Автор протестировал такое поведение и нашел всего 4 похожих случая с 1990г. (примерная дата). Во всех четырех случая было снижение рынка. Конечно, говорить о какой-то зависимости нельзя, но все равно это довольно любопытно.

Ключевые слова:
NYSE,
S&P500,
VIX

441

3 комментария

Я уж думал никто не заметит =)

Фундаментально ситуация объясняется просто: инвесторы затарились акциями и всякими производными фондовыми активами по самое небалуй. Продавать жалко, а новости всё время пугают всякими страшилками. В этот раз шатдаун. Отсюда викс пользуется спросом. То есть дилер на виксе почувствовал, что можно впарить его и подороже, а то последнее время никак не получалось. Приходилось выставлять цену довольно низкую. Но вот появился очередной страх и возможность на нём заработать. =)

Антон Денисков (Fry)

21 января 2018, 16:13
Ответить

Fry (Антон), закрыты гос. музеи, статуя Свободы и пр. Я не удивлюсь если вырастем в ПН. На Marketwatch в пятницу весь день висел заголовок- Shutdown — то есть это консенсус- Shutdown- покупай VIX. Я куплю VXX только при закрытии гэпа 25.75 — а это S&P-2820 и выше.