NYSE

Лениво бродив по западному интернету, нашел интересную стратегию, которая своими корнями уходит к некоему Larry Connors. Стратегия построена на простом RSI с периодом 2.

Суть ее в следующем: 
покупаем индексный ETF, когда значение меньше 15 на закрытии дня (да, это можно сделать без проблем и проскальзываний на всех ликвидных ETF) и продаем, когда клоуз текущего дня выше хая предыдущего (можете придумать свои выходы, стратегия не очень-то чувствительна к выходам). 
В общем MR в чистом виде. И в принципе это должно работать на большинстве ETF развитых рынков. 
Тестил на Multicharts.Net, код ниже. 

using System;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using PowerLanguage.Function;
using ATCenterProxy.interop;

namespace PowerLanguage.Strategy {
        public class rsi_2_spy : SignalObject {
                public rsi_2_spy(object _ctx):base(_ctx){}
                private IOrderMarket buy_order;
                private IOrderMarket sell_order;
                
                private RSI m_RSI;
        private VariableSeries<Double> m_myrsi;
                private ISeries<double> Price { get; set; }
                
                protected override void Create() {
                        // create variable objects, function objects, order objects etc.
                        buy_order = OrderCreator.MarketThisBar(new SOrderParameters(Contracts.Default, EOrderAction.Buy));
                        sell_order = OrderCreator.MarketThisBar(new SOrderParameters(Contracts.Default, EOrderAction.Sell));
                        m_RSI = new RSI(this);
            m_myrsi = new VariableSeries<Double>(this);
                        
                }
                protected override void StartCalc() {
                        // assign inputs 
                        Price = Bars.Close;
            m_RSI.price = Price;
            m_RSI.length = 2;
                }
                protected override void CalcBar(){
                        // strategy logic 
                         m_myrsi.Value = m_RSI[0];
                        if (Bars.Close[0]>Bars.High[1]){
                                sell_order.Send();
                                return;
                        }
                        
                        if (m_RSI[0]<15){
                        buy_order.Send();
                        }
                        
                }
        }
}

( Читать дальше )

Предлагаю вашему вниманию очередную программу «Торгуем на Америке». На финансовых рынках практически ничего не происходит, волатильность на исторических минимумах, поэтому решил немного подробнее остановиться на статистике, в программе разобрал коэффициент Шарпа на примере модельного портфеля «Торгуем на Америке». Если есть вопросы задавайте, а так же разумная критика приветствуется)))
Приятного просмотра!

Судя по комментам к предыдущему посту о премаркете (Как торговать на пре-маркете на NYSE NASDAQ. Хорошие сделки) и сообщениям в личку, альтернативных брокеров для желающих пользоваться этой возможностью не так уж и много: InteractiveBrokers (через него я в основном и торгую внутри дня) и… и о других мне никто не поведал. Точнее, так я понял, что у UT (как суб-брокера) такой возможности нет, Саксобанк слишком высокие комиссии. 
Господа, у меня в активе только TD Amertirade (но по бумагам резиденства РФ не открывают счета) и IB (открывают всем). Поэтому, может набросаете в комментах о своих брокерах, у них можно торговать в премаркете?
Спрашиваю, потому что желание у людей есть с небольшими деньгами на спокойном рынке до открытия бирж торговать хорошие бумаги, но вот кого бы ещё можно посоветовать ребятам? 

И кстати, не забудьте те, кто подключился к трансляции — начинаем в 14ч по мск.

Отчет за третье полугодие по результатам управления портфелем. 
Основная информация с предыдущих отчетов: 
— Клиент — резидент страны, где практически всегда лето.
— Тип счета —  Portfolio Margin счет в Interactive Brokers
— Инструменты — акции, CFD на акции, ETF и опционы.
— По согласованию с клиентом использовалось кредитное плечо — от 1:2 до 1:6
— имею статус advisor

Результат управление портфелем за третье полугодие получился довольно неплохой +82,54% за 6 месяцев, но мог быть существенно лучше. Основная ошибка в этом отчетном периоде в том, что был расчет на победу Клинтон на президентских выборах США.


К сожалению, или к счастью :), коэффициенты Сортино и Кальмара рассчитать за третье полугодие нет возможности, так как не было просадок.

( Читать дальше )

Мы привыкли, что дивиденды платят многомиллиардные корпорации, а небольшие компании, вкладывают всю свою прибыль в развитие. Но это не совсем так, на фондовом рынке США есть много дешевых компаний, которые выплачивают дивиденды, при чем некоторые из них, платят очень высокую ставку по дивидендах.

И сегодня, мы как раз посмотрим такие дешевые компании, со стоимостью акций до 5 долларов, которые выплачивают самые большие дивиденды. При чем, размер этих выплат превышает выплаты по акциям входящим в индекс S&P500 и Dow Jones 30. 

( Читать дальше )

О пре-маркете (торговле до открытия биржи) есть мнения разные. Но мнения мнениями, а собственный опыт всегда лучше. 
Торговать за несколько часов до звонка для меня намного спокойнее и размереннее. Главное есть время подготовиться, выставить на нужные акции ордера и немного подождать.
После открытия сделки, поставить стоп-лосс и затем не забывать его переставлять, сохраняя заработанную прибыль. Технически все просто. Не просто отобрать правильных кандидатов :)

Вы спросите о ликвидности, так не поверите — и в эти часы её хватает столько, что у всех нас вместе взятых денег не хватит её освоить.
Торгую только в лонг, шорты не практикую.
В принципе этот вид торговли можно пробовать тем, у кого денег немного, рисковать хочется малым и не оставлять позиции на ночь.

Обычно одномоментно открывается только одна сделка. Главное качество, а не количество.

( Читать дальше )

Деловая активность находится в верхних точках своего цикла. Тем не менее аналитики обращают внимание на замедление тенденций и ожидают разворот тренда к значению 57 и последующее снижение:


Доходы потребителей демонстрируют положительную динамику:

( Читать дальше )

В предварительных данных по продажам недвижимости ожидают рост на 0.5%:


Рынок недвижимости стал более плавным и прогнозируемым последний год, поэтому сюрпризов аналитики не ожидают:

( Читать дальше )

В годовом базисе аналитики продолжают ожидать рост числа заказов на товары длительного пользования:

При этом основной рост ожидается в мирных секторах, исключая оборонные и авиационный:

( Читать дальше )