+251,58%. 1,5 года управления на фондовом рынке США

Отчет за третье полугодие по результатам управления портфелем. 
Основная информация с предыдущих отчетов: 
— Клиент — резидент страны, где практически всегда лето.
— Тип счета —  Portfolio Margin счет в Interactive Brokers
— Инструменты — акции, CFD на акции, ETF и опционы.
— По согласованию с клиентом использовалось кредитное плечо — от 1:2 до 1:6
— имею статус advisor

Результат управление портфелем за третье полугодие получился довольно неплохой +82,54% за 6 месяцев, но мог быть существенно лучше. Основная ошибка в этом отчетном периоде в том, что был расчет на победу Клинтон на президентских выборах США.


К сожалению, или к счастью :), коэффициенты Сортино и Кальмара рассчитать за третье полугодие нет возможности, так как не было просадок.

По состоянию на сегодня портфель распределен так:
— Секторы экономики


— Доли стран в портфеле







В целом портфель с начала управления за 1,5 года дал результат +251,58%


Коэффициенты эффективности портфеля на данный момент опережают бенчмарки рынка

По состоянию на сегодня в портфеле акции, ETF и опционы следующих эмитентов: AAPL, BIDU, DOW, FB, INTC, MBLY, NVDA, QQQ, RSX, SNAP, TCS (Tinkoff), TWTR, UVXY, VXX.

Ну и позиция в паре Usd.RUB

Готов ответить на вопросы в комментариях.

P.s. Это агрессивная стратегия и она подойдет не каждому, подключаю счет как advisor только после того, как человек проходит оценку принятия инвестиционного риска bit.ly/advisorKVM

P.s.2 С предыдущего отчета: «В апреле 2016 было существенное падение портфеля, так как в марте и апреле 2016 производилась скупка акций AAPL, но из-за плохого отчета произошло падение стоимости акций с 110$ до 90$. Благодаря хеджированию с помощью опционов портфель просел на 13% от первоначальной суммы депозиты.»