NASD

Премаркет на 13-40 МСК фьючерсы на MOEX. фьючерс SP500

#SPYF-12,25; #SFZ5; #SPY(NYSE);
Gainers (169) Losers (194)
Биржевой спред — (+0.60$)
волатильность — 10.11

фьючерс NASDAQ-100

#NASD-12,25; #NAZ5; #QQQ(NYSE)
Gainers (29) Losers (64)
Биржевой спред — (-185$)
волатильность — 13.64

(Комментарий по фьючерсу #NASD (MOEX), биржа в спецификации утверждает что котирует фьючерс на фонд ETF QQQ (NYSE), однако котировку дает и котирует близкую к индексу и фьючерсу NQ100(CME). Все вопросы трейдеров по дате этого инструмента к бирже MOEX.) 

фьючерс RUSSEL 2000

#R2-12,25; #R2Z5; #IWM(NYSE)
Gainers (444) Losers (407)
Биржевой спред — (+3$)

 

Gainers — количество акций в позитивной зоне на текущий момент в индексе.

Losers — количество акций в отрицательной зоне на текущий момент в индексе.

Биржевой спред — разница между котировкой базисного актива и котировкой MOEX.

информация https://t.me/moneysetup Канал предоставляет подписчикам готовые торговые сигналы и новостную биржевую информацию МOEX, CME, NASDAQ, NYSE.

( Читать дальше )

31 октября в США празднуют Хэллоуин. На этот раз предлагаю отвлечься от закупки тыкв и обратиться к теме финансовых рынков.

Давайте посмотрим на Индикатор Хэллоуина. Это сезонный эффект, известный на американском рынке акций. Речь идет о статистической закономерности, которая не гарантирует поведение рынков, но позволяет сделать гипотезы об их поведении в среднесрочном периоде.

На основании индикатора разработана стратегия Хэллоуин. Давайте узнаем, что это такое и насколько она актуальна на этот раз. Спойлер: возможно, не совсем.

Как устроена стратегия

Стратегия Хэллоуин — по сути, аналог Sell in May. Относится к категории маркет-тайминг. Подход прост — с ноября по апрель держи диверсифицированную корзину американских акций, а следующие шесть месяцев находись вне рынка акций. По данным за период с 1896 по 2024 гг., с ноября по апрель DJIA рос на 5,3% среднем в год, с мая по октябрь — лишь на 1,9%.

Зачатки стратегии возникли в Англии в начале XVI века. Тогда богатые люди, включая финансистов, покидали на лето Лондон и фактически игнорировали свои инвестиционные портфели. Сама стратегия описана в работе Свена Боумана и Бена Якобсена, опубликованной в American Economic Review (2002 г.).

( Читать дальше )

На нашем рынке всё ± логично, ожидаемо и оценки близки к справедливым, нужно просто ждать дисконты и тогда докупаться. А вот у амеров продолжаются безумные покупки, которым не существует никакого разумного объяснения. Рынок самый дорогой в истории (практически по всем метрикам) и растёт практически самыми быстрыми темпами в истории. При этом, нет нулевых ставок как в 2020-2021м годах и полно геополитических рисков.

👆 Можно сделать вывод, что просто все на 100% убеждены в грядущем QE похлеще, чем в COVID и полной безнаказанности США на геополитической арене (особенно после инцидента с Ираном). Складывается ощущение, что на фоне этого рынок закладывает в цены полное отсутствие альтернатив американскому рынку акций и полную экономическую экспансию (хотя, даже так всё выглядит дорого, так как потенциально это вопрос не одного десятилетия).

✅ Учитывая то, что TSMC уже начала производить передовые чипы в США, руки на любые экономические ущемления других стран у США развязаны и это плохо, так как теперь даже потенциальный конфликт с Тайванем не будет иметь таких серьезных последствий для их экономики, которые нельзя было бы решить вертолетными деньгами.

( Читать дальше )

В марте фьючерсы на иностранные ценные бумаги демонстрируют рекордные объемы торгов. По итогам 13 торговых дней марта среднедневной объем торгов (ADTV) превысил 11,5 млрд рублей — это исторический рекорд за всё время наблюдений.

В группу контрактов на иностранные ценные бумаги входят:

• 10 фьючерсов на глобальные ETF: SPYF, NASD, DAX, HANG, DJ30, STOX R2000, NIKK, INDIA,EM
• 2 фьючерса на гонконгские акции: ALIBABA, BAIDU

Преимущества инструментов — возможность участвовать в движении цен иностранных ценных бумаг, доступность для частных инвесторов с небольшим капиталом и отсутствие риска владения физическим активом, так как фьючерсы расчетные.

t.me/moex_derivatives - Официальный канал Срочного рынка Московской биржи

Геополитика влияет на рынки по обе стороны океана. Индексы США теряют до 10% от недавних пиков и локально выглядят дёшево. Посмотрим на динамику S&P 500 и NASDAQ 100 и наметим самые вероятные сценарии.

Торговые войны и геополитика

В пятницу на фоне скандальной встречи в Белом доме индексы США были особенно подвижны. S&P 500 и NASDAQ 100, падавшие в четверг, по итогам перепалки рванули вверх на 1,5–3%, но на этой неделе откатились обратно.

Украинская тема не изменила общей картины. Индексы США в состоянии коррекции уже две недели из-за страхов по поводу большой торговой войны. Дональд Трамп ввёл пошлины на товары из Китая, Канады и Мексики.

До этого рынок США падал на фоне запуска в КНР моделей искусственного интеллекта DeepSeek и QWEN, не уступающих американским нейросетям. Это вызвало эйфорию на торгах в Гонконге и просадку в Нью-Йорке. Рынок ждёт, что США и Китай приступят к более масштабной схватке.

Рынок падает на эмоциях

Для инвесторов в США конфликт вокруг Украины — это важная, но не основная тема. Скандал в Белом доме и раскол между Вашингтоном и Европой был воспринят как эпизод в плотном потоке новостей, связанных с Трампом.

( Читать дальше )

Маржинальные сделки — главное орудие в руках опытного спекулянта. В действительности «делают иксы» на рынке именно с помощью плеча. Это подходит не всем из-за повышенных рисков, зато всем будет полезно узнать, о каких процентах и суммах может идти речь.

Максимальный лонг

Пройдемся по основным инструментам, доступным в лонг, и отберем те, по которым брокер дает самое высокое плечо. Это зависит от коэффициента риска, присвоенного каждому инструменту, а также от профиля клиента.

Для большинства инвесторов их начальный риск считается стандартным. У тех, кто обладает крупным счетом и давней историей торгов, он может быть выше. Мы будем смотреть только стандартные коэффициенты.

Например, коэффициент 50% означает, что позицию можно открыть с обеспечением на счете не менее 50% стоимости бумаги. Остальные 50% добавит брокер за плату — она будет взиматься согласно тарифу.

Крупные плечи в акциях

Размер плеча закономерно зависит от коэффициента риска: чем меньшую сумму брокер требует обеспечить на счете, тем больше покрывает сам. Чтобы математика сходилась, низкие ставки обычно в наименее рискованных фишках.

( Читать дальше )

Базовый индекс потребительских цен в США (CPI Core), не включающий продукты питания и энергоносители, в сентябре ускорил темпы роста после существенного замедления последних месяцев.

Годовые темпы ускорились до 3,3%, что выше ожидаемых 3,2%. В месячном выражении увеличение составило 0,3%, как и в августе, что также выше консенсуса на уровне 0,2%.

Рост самого CPI замедлился до 2,4% с 2,5%, тогда как консенсус предполагал снижение до 2,3%.

В своей монетарной политике ФРС склонна ориентироваться на базовую инфляцию, хотя использует несколько иной показатель — PCE Price Core.

Фьючерсы на американские индексы в моменте реагируют умеренно негативно. Стоит отметить, что вместе с показателями по инфляции вышли слабые данные по первичным заявкам на получение пособий по безработице. Их число за неделю составило 258 тыс. — максимум с августа, ожидалось — 231 тыс.

ФРС уже пошла на снижение процентных ставок в сентябре. Ряд экспертов полагают, что осуществить мягкую посадку экономики будет сложно.

( Читать дальше )

Доброе утро.

Фьючерсы на американские акции практически не изменились в понедельник вечером, так как инвесторы рассчитывали на продолжение сильного начала недели во время напряженного периода корпоративных доходов.

Фьючерсы, привязанные к промышленному индексу Доу-Джонса, упали на 4 пункта, или менее чем на 0,1%. Фьючерсы на S&P 500 и фьючерсы на Nasdaq 100 подешевели менее чем на 0,1%.

Сегодня будут отчеты от Microsoft, General Electric, Johnson & Johnson и Verizon (входят в число ключевых компаний, сообщающих о доходах).

Удачной торговли.

Доброе утро.

Фьючерсы на американские акции мало изменились в воскресенье вечером, так как инвесторы взвесили потенциальное замедление или паузу в повышении процентной ставки Федеральной резервной системой и ожидали напряженной недели доходов.

Фьючерсы, привязанные к промышленному индексу Доу-Джонса, были ниже на 27 пунктов, или 0,08. Фьючерсы на S&P 500 практически не изменились, а фьючерсы на Nasdaq 100 также не изменились.

В пятницу основные индексы выросли, завершив неделю после того, как ненадолго потеряли импульс январского ралли. Nasdaq показал небольшой рост за неделю. Тем не менее, Dow и S&P снизились на несколько недель. Все основные средние остаются в зеленой зоне в течение месяца. Nasdaq лидирует с ростом на 6,44% с начала года.

Удачной торговли.