MSCI

     ЗАПАСЫ НЕФТИ СОКРАТИЛИСЬ на 4053 тыс. барр. за неделю. Ожидали сокращения на 2500 тыс. барр.
Добыча НЕФТИ сократилась за неделю на 55 тыс. барр. за год на 973 тыс. барр. в сутки.




( Читать дальше )

     Сегодня ночью доля СБЕРБАНКА в индексе Морган Стенли РАША, достигла 16%.  МОРГАН СТЕНЛИ увеличили долю Сбербанка на 0.3%, своим решением. ВЕС СБЕРБАНКА СТАЛ РЕКОРДНЫМ в портфелях крупных инвесторов. Можно ожидать 40-55 млн. долл.  США, притока средств в Сбербанк после ночного решения МОРГАН СТЕНЛИ. Крупные игроки убирают из портфелей Роснефть, Сургут и ГМКНорникель, чтобы купить Сбербанк. 
     Ниже отметки в 1840 пунктов по ММВБ находится значительный инвестиционный спрос со стороны глобальных игроков.  Крупные инвесторы пока не понимают продолжится ли ликвидация позиций или все обойдется небольшой коррекцией. Судя по данным по оттоку\притоку на рынок ликвидность, а также данным по рискам, мы видим возникновение среднесрочной негативной тенденции. Во второй половине года наиболее вероятным становится сценарий, когда рынок обновит максимумы ( для фиксации позиций), а после появится информация о проблемах связанных с инфляцией в США и слабостью Китая.

( Читать дальше )

   БРИТЭксит не привел, к росту волатильности на долговом рынке США. 23 июня, волатильность долгового рынка США, достигла минимума с 2007 года.   
   До открытия сессии в Лондоне, фонды на российском рынке отдают предпочтение акциям Сбербанка, Газпрома, Магнита и Московской Биржи.
В аутсайдерах Лукойл, ГМК Норникель и Татнефть.
   На международных рынках рекомендую обратить внимание на Йену: Японская Йена, основная валюта фондирования на мировом рынке капитала, укрепилась до 100 за доллар. Это крайне негативно, показывает отношение инвесторов к рисковым активам. Но это внешний индикатор. Если Йена отражает, масштабную тенденцию распродаж рисковых активов, это крайне негативно, для рынка ближайшие 2 месяца. ИЮЛЬ будет самым важным месяцем, во втором полугодии. Именно в Июле решится, будет ли осеннее ралли или нет.
    Корпоративные риски по-прежнему на минимумах — это позитивно для сохранения цен на нефть в текущем диапазоне, а также перед выходом квартальной отчетности.

Добрый день, уважаемые господа. Сегодня я расскажу, как легко и без значительных издержек российскому инвестору вложиться индекс широкого рынка США.
Уже давно вынашиваю план более широкой диверсификации своего портфеля. Не смотря на то, что я являюсь квалифицированным инвестором согласно российскому законодательству и имею право работать с иностранными ценными бумагами и другими инструментами, до сих пор я этого не делал. Дело в том, что комиссии за выход на биржи США довольно высоки для моего депозита. Кроме того, почти всегда требуется платить «абонентскую плату», если размер месячной комиссии не превышает пороговую величину. А так как я совершаю минимальное количество сделок, такой тип инвестирования становится совершенно невыгодным. Кроме того, заниматься анализом 27 000 американских компаний и выбирать из них лучших нету ни сил ни желания. Хватает и российских эмитентов. Таким образом я пришел к выводу, что мне необходимо вложиться в индексный фонд.

( Читать дальше )

Сегодня вечером MSCI объявит итоги полугодового пересмотра индесков. Из индекса MSCI Russia с большой вероятностью исключат Сбербанк ап (префы) из-за низкой капитализации акций в свободном обращении. Играть это можно через шорт сбер-п вс лонг сбер, ну или просто шортить сбер-п (если вы еще и на глобальную коррекцию ставите, к примеру). Сбер преф довольно сильный последнюю неделю, так что может быть сюрприз для рынков и от 5-20% потенциальной прибыли в трейде есть.
Еще можно отметить высокую вероятность повышения веса Магнита и понижения весов Уралкалия и Московской биржи. 

MSCI опасается ввода контроля капитала в России

Из-за очередного пересмотра ряда индексов MSCI в ноябре 2015 г. вес российских акций в MSCI EM упадет на 14 б. п. до 3,62%, считают аналитики «Сбербанк CIB», основываясь на новой методологии, опубликованной MSCI. Предполагается, что в индексы будут включены компании, ранее не отвечавшие требованиям из-за отсутствия ликвидного национального листинга, в результате чего исходя из цен закрытия рынков на 27 февраля рыночная капитализация акций в свободном обращении предварительного индекса MSCI EM на 3,7% выше, чем у нынешнего.

Еще с прошлого года ожидалось, что MSCI включит в индекс бумаги, не имеющие листинга в стране происхождения компании, – прежде всего это делалось ради китайской Alibaba, говорит аналитик «Сбербанк CIB» Андрей Кузнецов, но выяснилось, что России это не коснется. «MSCI отложит возможное включение дополнительных котирующихся за рубежом компаний в индекс MSCI Russia до дальнейших сообщений», – сказано на сайте провайдера. MSCI боится полного исключения страны из группы Emerging Markets, если будет введен контроль капитала, отмечает Кузнецов.

( Читать дальше )

 Нефть и RSX за последние 5 лет



( Читать дальше )

Ну и бог бы с ним! Главное, чтоб среднестатистическому инвестору было оптимистично на душе под напевы Федрезерва.
 
P.S. Для тех, кто не знает — есть прикольный сайт, где публикуется ежедневный апдейт по сокращениям в американских компаниях: http://www.dailyjobcuts.com/
 

Снижение напряженности с конвоем, а так же сохраняющиеся позитивные настроения на мировых фондовых площадках (индекс S&P 500 все увереннее приближается к отметке в 2000 пунктов) приободрили с утра наш рынок. Однако дальше небольшого повышения дело не пошло. Преодолев уровень 1450 пунктов, индекс ММВБ застеснялся идти дальше. Одним из сдерживающих факторов остаются низкие цены на нефть. Убедительных драйверов для дальнейшего укрепления позиций в целом у рынка не обнаружилось. Кроме того неприятными были выходившие макроновости — просел индекс делового климата Германии от IFO и число продаж новостроек в США. Во вторник день на рынке может оказаться интересным — рынок с нетерпением будет ждать результатов минских встреч по Украине. Но даже если вразумительных результатов не будет,  у многих акций будет повод подвигать ценой. Во вторник ожидается, что MSCI объявит результаты ребалансировки индекса MSCI Russia.
По отдельным бумагам покупатели в течение дня были более активными. Так, цены акций ВТБ, которому государство обещает увеличение капитала и существенное повышение устойчивости, выросли в цене более чем на 2%. Схема действий государства с ВТБ и Россельхозбанком может распространиться и на другие банки. Недаром банковский сектор был среди фаворитов дня. Это повысит возможности банковского сектора и сделает его более щедрым. Возможно, с этим были связаны покупки некоторых акций машиностроительных компаний (КАМАЗ). ВТБ Хорошо чувствовала себя электроэнергетика. В связи с ростом цен на металл приободрились металлурги. АФК Система предвкушает рассмотрение Басманным судом ходатайства о снятии ареста с акций Башнефти. Акции компании за день повысились в цене почти на 3%. А вот на акции Башнефти пока не верят в успех.


( Читать дальше )